2015年期货从业《基础知识》全真机考冲刺卷(7)

某投资者在5月2日以20美元／吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元／吨的小麦看涨期权合约，同时以10美元／吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元／吨的小麦看跌期权，9月份时，相关期货合约价格为150美元／吨，请计算该投资人的投资结果(每张合约1吨标的物，其他费用不计)（　　）。

假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1.474，该合约的交割价格为ll0－160，则买方需支付（　　）来购人该债券。

下表是某公司某客户交易结算单的部分内容，该客户交易结算单的风险度为（　　）。

持仓明细

持仓汇总

注：①“昨结算”为“上一交易日结算价”；“今结算”为“当日结算价”。

②上日结存为500734.62元。

③该公司与客户约定的交易保证金比例分别是：“橡胶”为11%，“棉一号”为8%，“沪深300”为18%。

10月20日，某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300的价格买入25手12月份到期的欧洲美元期货合约，一周之后，该期货合约的价格涨到97.800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则投资者（　　）。

某年6月的S81P500指数为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S&P500指数为（　　）点。

假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（　　）点。

某大豆交易商在现货价与期货价分别为50.50元与62.30元时，买入期货来规避大豆涨价的风险，最后在基差为－18.30时平仓，该套期保值操作的净损益为（　　）元。

某新客户存人保证金100000元，在4月1日开仓买人大豆期货合约40手(10吨/手)，成交价为4000元/吨。同一天该客户平仓卖出20手大豆合约，成交价为4030元/吨，当日结算价为4040元/吨，交易保证金比例为5%，4月2日，该客户将剩余20手大豆合约全部平仓，成交价为4070元/吨，当日结算价为4050元/吨，则其账户情况的平仓盈亏、当日盈亏、当日结算准备金额为（　　）。

某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手(10吨／手)大豆期货合约，成交价格为2030元／吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元／吨时，再次买入5手合约，当市价反弹到（　　）元／吨时才可以避免损失(不计税金、手续费等费用)。

某日，铜合约的收盘价是17210元/吨，结算价为17240元/吨，该合约的每日最大波动幅度为3%，最小变动价位为10元/吨。则该期货合约下一个交易日涨停价格是（　　）元/吨，跌停价格是（　　）元/吨。