2013年6月银行从业资格考试《风险管理》真题试卷

债务人对银行的实质性信贷债务逾期100天以上即被视为违约。 （　　）

• 正确
• 错误

财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。 （　　）

• 正确
• 错误

在动产质押时，出质人和质权人应当订立书面的质押合同。 （　　）

• 正确
• 错误

成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。 （　　）

• 正确
• 错误

从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。（　　）

• 正确
• 错误

董事会、各级管理人员、战略管理／规划部门，以及法律／合规／内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。 （　　）

• 正确
• 错误

社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。 （　　）

• 正确
• 错误

商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款以及一定数量的流动性负债来决定的。 （　　）

• 正确
• 错误

商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。 （　　）

• 正确
• 错误

绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。 （　　）

• 正确
• 错误

按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况。（　　）

• 正确
• 错误

在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。 （　　）

• 正确
• 错误

信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。

（　　）

• 正确
• 错误

商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。 （　　）

• 正确
• 错误

如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。 （　　）

• 正确
• 错误

我国银行监管领域所依据的主要法律包括（　　）。

• A.《银行业监督管理法》
• B.《中国人民银行法》
• C.《贷款通则》
• D.《金融违法行为处罚法》
• E.《商业银行法》

我国商业银行信用风险监管指标包括（　　）。

• A.不良资产率
• B.商业银行总的流动性需求
• C.贷款损失准备率
• D.单一客户授信集中度
• E.预期损失率

单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%，公式中的客户包括（　　）。

• A.取得贷款的法人
• B.其他经济组织
• C.自然人
• D.个体工商户
• E.存款人

银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有（　　）。

• A.准确性原则
• B.可比性原则
• C.及时性原则
• D.持续性原则
• E.法人并表原则

有助于改善商业银行声誉风险警毽的最佳操作实践的有（　　）。

• A.强化声誉风险管理培谢
• B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现
• C.确保及时处理投诉和批评
• D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
• E.制定危机管理规划

集团法人客户的信用风险特征有（　　）。

• A.内部关联交易频繁
• B.连环担保十分普遍
• C.真实财务状况难以掌握
• D.系统性风险较高
• E.风险识别和贷后管理难度大

个人零售贷款的风险主要表现在（　　）。

• A.经销商风险
• B.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者
• C.借款人的偿债能力有可能不稳定
• D.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约
• E.抵押权益实现困难

完整的资本充足率评估程序包括（　　）。

• A.董事会和高级管理层的监督
• B.健全的资本评估
• C.风险的全面评估
• D.完善的监测和报告系统
• E.健全的内部控制检查

附属资本主要包括（　　）。

• A.重估储备
• B.一般准备
• C.优先股
• D.可转换债券
• E.混合资本债券

风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有（　　）。

• A.风险水平类指标
• B.风险收益指标
• C.风险迁徙类指标
• D.风险抵补类指标
• E.风险排序指标

以下属于风险监管框架步骤的有（　　）。

• A.了解机构
• B.风险评估
• C.规划监管行动
• D.准备风险为本的现场检查
• E.实施风险为本的现场检查并确定评级

以下属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有（　　）。

• A.提高流动性管理的预见性
• B.建立多层次的流动性屏障
• C.通过金融市场控制风险
• D.危机处理方案
• E.弥补现金流量不足的工作程序

流动性应急计划主要包括（　　）。

• A.提高流动性管理的预见性
• B.危机处理方案
• C.弥补现金流量不足的工作程序
• D.建立多层次的流动性屏障
• E.通过金融市场控制风险

市场风险报告包括（　　）。

• A.投资组合报告
• B.风险分解“热点”报告
• C.最佳投资组合复制报告
• D.最佳风险对冲策略报告
• E.交易限额报告

先进的风险管理理念主要包括（　　）。

• A.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
• B.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
• C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
• D.应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待
• E.树立正确的风险管理理念

止损限额适用于（　　）的累计损失。

• A.一日
• B.两年
• C.一周
• D.一个月
• E.三个月

根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。下列选项属于其中的有（　　）。

• A.经济风险
• B.信用风险
• C.操作风险
• D.国家风险
• E.战略风险

商业银行的风险管理模式有（　　）。

• A.资产风险管理模式
• B.负债风险管理模式
• C.资产负债管理模式
• D.全面风险管理模式
• E.资产损失管理模式

商业银行的内部控制必须贯彻（　　）的原则。

• A.全面
• B.谨慎
• C.审慎
• D.有效
• E.独立

中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括（　　）。

• A.保护广大存款人和金融消费者的剥益
• B.避免所有市场风险
• C.增进市场信心
• D.增进公众对现代金融的了解
• E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定

根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择（　　）来计量操作风险监管成本。

• A.标准法
• B.替代标准法
• C.期望方差法
• D.高级计量法
• E.自我评估法

以下各项属于流动性负债的有（　　）。

• A.活期存款
• B.超额准备金
• C.银行准备金
• D.定期存款
• E.票据和债券

各国政府及监管机构加强并深化银行监管的原因有（　　）。

• A.银行业为各行业广泛提供金融服务
• B.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动
• C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的
• D.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益
• E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论

市场风险计量方法包括（　　）。

• A.缺口分析
• B.久期分析
• C.外汇敞日分析
• D.风险价值
• E.敏感度分析

常用的市场风险限额包括（　　）。

• A.交易限额
• B.风险限额
• C.止损限额
• D.损失限额
• E.追索限额

企业的行业风险分析的主要内容有（　　）。

• A.企业的战略规划
• B.行业的竞争力
• C.行业监管政策
• D.企业的长远规划
• E.行业周期性分析

保证法律责任一般包括（　　）。

• A.部分责任保证
• B.连带责任保证
• C.一般责任保证
• D.全部责任保证
• E.完全责任保证

权利质押的范围包括（　　）。

• A.汇票
• B.支票
• C.本票
• D.债券
• E.存款单

以下说法中，正确的有（　　）。

• A.违约概率即通常所称的违约损失的概率
• B.违约概率和违约频率不是同一个概念
• C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
• D.违约频率是分析模型作出的事前预测
• E.违约频率可作为内部评级的直接依据

一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（　　）。

• A.利率水平提高
• B.扩张的货币政策
• C.借款人财务杠杆提高
• D.经济转入萧条
• E.借款人收益波动性变大

商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括（　　）。

• A.市场对商业银行的盈利预期
• B.商业银行改革/重组的成本/收益
• C.监管机构责令整改的不利信息/事件
• D.影响客户或公众的政策性变化
• E.监管机构对商业银行的盈利预期

商业银行面临的外部风险包括（　　）。

• A.行业风险
• B.法律风险
• C.竞争对手风险
• D.客户风险
• E.技术风险

下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有（　　）。

• A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
• B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
• C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
• D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
• E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括（　　）。

• A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
• B.培养开放、互信、互助的机构文化
• C.建立公平的奖惩机制
• D.建立强大的、动态的风险管理系统
• E.努力建设学习型组织

董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（　　）声誉风险。

• A.识别
• B.评估
• C.回避
• D.监测
• E.控制

我国商业银行业的“三性原则”有（　　）。

• A.风险性
• B.流动性
• C.安全性
• D.效益性
• E.稳定性

下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有（　　）。

• A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
• B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
• C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损
• D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
• E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机

商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括（　　）。

• A.流动性比率
• B.人民币超额准备金率
• C.外币超额备付金率
• D.核心负债比率
• E.流动性缺口率

政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（　　）。

• A.政府新兴的立法
• B.公共利益集团持续的压力/运动
• C.极端组织的行动或政变
• D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（　　）。

• A.增进市场信心
• B.确保银行有能力履行贷款承诺
• C.避免银行资产廉价出售
• D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
• E.规避一切商业风险

零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的（　　）。

• A.金融知识
• B.金融经验
• C.银行的地理位置
• D.产品种类
• E.服务质量

（　　）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

• A.健全的内部控制体系
• B.完善激励约束机制
• C.完善的公司治理
• D.以上都正确

商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（　　）。

• A.市场风险
• B.声誉风险
• C.信用风险
• D.操作风险

商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（　　）。

• A.建立完善的内部控制体系
• B.建立完善的公司治理结构
• C.加强外部监管体制建设
• D.建立完善的信息管理系统

在商业银行经营的外部事件中，（　　）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

• A.内部欺诈
• B.产品设计缺陷
• C.外部欺诈
• D.业务外包

商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（　　）。

• A.战略风险
• B.操作风险
• C.信用风险
• D.市场风险

（　　）是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。

• A.柜台业务
• B.个人信贷业务
• C.法人信贷业务
• D.资金交易业务

失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（　　）活动属于这一因素。

• A.交易不报告
• B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
• C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
• D.有组织的劳工运动

交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（　　）。

• A.市场价格发生重大变化引起的定价差异
• B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别
• C.由于产品成本增加，出现定价困难
• D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　　）的影响。

• A.短期收益
• B.长期收益
• C.中期收益
• D.经济价值

下列不属于常用的市场限额风险的是（　　）。

• A.交易限额
• B.风险限额
• C.止损限额
• D.定价限额

以下关于久期的论述，正确的是（　　）。

• A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
• B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
• C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
• D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（　　）方法进行模拟和估计。

• A.模拟分析和事后检验
• B.敏感性分析和情景分析
• C.敏感性分析和事后检验
• D.风险价值和情景分析

如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（　　）万美元。

• A.700
• B.300
• C.600
• D.500

以下关于期权的论述，错误的是（　　）。

• A.期权价值由时间价值和内在价值组成
• B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
• C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
• D.价外期权的内在价值为零

货币互换交易与利率互换交易的区别是（　　）。

• A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金
• B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率
• C.货币互换需要在期初和期末交换本金
• D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币

市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（　　）。

• A.收益率曲线风险
• B.期权性风险
• C.基准风险
• D.重新定价风险

（　　）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

• A.欧式期权
• B.平价期权
• C.美式期权
• D.买入期权

下列属于市场风险的计量模型的是（　　）。

• A.基本指标法
• B.风险中性定价模型
• C.高级计量法
• D.VaR模型

单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（　　）进行分析。

• A.资产负债表和损益表
• B.财务报表和损益表
• C.财务报表和资产负债表
• D.资产负债表和现金流量表

下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（　　）。

• A.人均收入
• B.通货膨胀
• C.财政平衡
• D.违约率

信用风险很大程度上是一种（　　），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

• A.系统性风险
• B.非系统性风险
• C.既属于系统风险又属于非系统风险
• D.不属于系统风险也不属于非系统风险

利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法的是（　　）。

• A.红色预警法
• B.统计预警法
• C.黑色预警法
• D.指数预警法

财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（　　）趋势。

• A.上升
• B.下降
• C.不变
• D.先上升后下降

下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（　　）。

• A.经济和市场状况的较大变动
• B.新的监管机构的建议
• C.年度进行业务计划和预算
• D.授信集中度限额变化

某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2 0%，O)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（　　）。

• A.0．3
• B.0．6
• C.0．7
• D.0．9

下列属于客户评级的专家判断法的是（　　）。

• A.5Cs系统
• B.5Ps系统
• C.CAME1s系统
• D.以上都是

某企业2011年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2011年速动比率为（　　）。

• A.0．78
• B.0．94
• C.O．75
• D.0．74

绝对信用价差是指（　　）。

• A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
• B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
• C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
• D.以上都不对

如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（　　）。

• A.2%
• B.20．1%
• C.20．8%
• D.20%

下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（　　）。

• A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
• B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
• C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
• D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

信用评分模型的关键在于（　　）。

• A.辨别分析技术的运用
• B.特征变量的当前市场数据的搜集
• C.特征变量的选择和各自权重的确定
• D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

客户信用评级的发展过程是（　　）。

• A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
• B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
• C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
• D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

客户信用评级中，违约概率的估计包括（　　）。

• A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
• B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
• C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
• D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（　　）必须反映交易本身特定的风险要素。

• A.债务人评级
• B.债项评级
• C.不良贷款评级
• D.贷款评级

在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（　　）。

• A.保证人的关联方
• B.保证人的行业地位
• C.保证人的保证意愿
• D.保证人的贷款规模

下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（　　）。

• A.抵押品名称
• B.抵押品的质量
• C.被担保的主债权种类
• D.抵押物移交的时间

下列关于留置的说法，不正确的是（　　）。

• A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
• B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用
• C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
• D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

某公司2012年销售收入为1亿元，销售成本为8 000万元。2012年期初存货为450万元，2012年期末存货为550万元，则该公司2012年存货周转天数为（　　）天。 

• A.13．0 
• B.15．0
• C.19．8
• D.22．5

假定某企业2012年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为（　　）。

• A.47%
• B.56%
• C.63%
• D.79%

（　　）用来判断企业归还短期债务的能力。

• A.盈利能力比率
• B.流动比率
• C.效率比率
• D.杠杆比率

资产净利率的计算公式是（　　）。

• A.资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷23 × 100%
• B.资产净利率=[(销售收入-销售成本)÷销售收入]×100%
• C.资产净利率=(净利润÷平均总资产)×100%
• D.资产净利率=(净利润÷销售收入) × 100%

（　　）是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

• A.机构准入
• B.业务准人
• C.市场准人
• D.风险评估

（　　）是最具流动性的资产。

• A.现金
• B.票据
• C.股票
• D.贷款

测量银行流动性状况的指标不包括（　　）。

• A.现金头寸指标
• B.大额负债依赖度
• C.易变负债与总资产的比率
• D.盈利性比率

商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（　　）。

• A.资产流动性风险
• B.负债流动性风险
• C.流动性过剩
• D.流动性短缺

下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（　　）。

• A.时间
• B.成本
• C.资产规模
• D.资金数量

资本充足率等于（　　）。

• A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12．5×市场风险资本要求)
• B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)
• C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5 ×市场风险资本要求)
• D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12．5 ×市场风险资本要求)

对商业银行债权的风险权重规定为：商业银行之间原始期限在4个月以内的债权给予零风险权重，4个月以上的风险权重为（　　），但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（　　）。

• A.10%；50%
• B.10%；20%
• C.20%；50%
• D.20%；100%

市场准人的主要目标不包括（　　）。

• A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
• B.维护银行市场秩序
• C.保护存款者的利益
• D.行政复议的依据、标准、程序公开

以下不属于系统安全的是（　　）。

• A.外部系统安全
• B.内部系统安全
• C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护
• D.法律纠纷

（　　）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

• A.期权
• B.互换
• C.期货
• D.远期

以下不属于金融期货主要分类的是（　　）。

• A.利率期货
• B.货币期货
• C.指数期货
• D.商品期货

交易账户中的项目通常按（　　）计价，当缺乏可参考的（　　）时，可以按（　　）。

• A.市场价格；市场价格；模型定价
• B.交易价格；交易价格；模型定价
• C.模型定价；模型定价；市场价格定价
• D.市场价格；市场价格；交易价格定价

关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是（　　）。

• A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿
• B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
• C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
• D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作

从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是（　　）。

• A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配
• B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
• C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
• D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（　　）的外汇交易。

• A.第二个工作日
• B.第一个工作日
• C.第三个工作日
• D.第五个工作日

（　　）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

• A.担保
• B.保证
• C.抵押
• D.质押

下列因素不是信用风险缓释方式的是（　　）。

• A.贷款定价
• B.合格抵(质)押品
• C.合格净额结算
• D.合格保证和信用衍生工具

以下不属于分析企业的非财务因素的是（　　）。

• A.管理层风险分析
• B.声誉风险分析
• C.生产和经营风险分析
• D.行业风险分析

声誉风险管理的具体做法不包括（　　）。

• A.强化声誉风险管理培训
• B.确保实现承诺
• C.确保及时处理投诉和批评
• D.杜绝一切风险投资

商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（　　）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

• A.平均存款
• B.平均贷款
• C.期望存款
• D.期望贷款

（　　）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

• A.流动性比率/指标法
• B.自我评估法
• C.关键风险指标法
• D.因果分析模型

现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（　　）。

• A.现金头寸÷总资产
• B.(现金头寸+应收存款)÷总资产
• C.现金头寸÷总负债
• D.(现金头寸+应收存款)÷总负债 。

当资金剩余额与总资产之比小于（　　），甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。

• A.1%～3%
• B.3%～5%
• C.5%～7%
• D.7%～10%

操作风险报告的主要内容不包括（　　）。

• A.信息系统
• B.风险状况
• C.损失事件
• D.诱因和对策

（　　）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

• A.期望均值法
• B.标准法
• C.替代标准法
• D.高级计量法

下列不属于良好的银行监管的标准的是（　　）。

• A.对各类监管设限做到科学合理
• B.鼓励公平竞争
• C.只对被监管者实施严格、明确的问责制
• D.高效、节约地使用一切监管资源

以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（　　）。

• A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
• B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
• C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
• D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析

国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（　　）。

• A.各业务部门→管理层→风险管理部门
• B.各业务部门→风险管理部门→管理层
• C.管理层→各业务部门→风险管理部门
• D.管理层→风险管理部门→各业务部门

以下不属于个人信贷业务的是（　　）。

• A.个人住房按揭贷款
• B.个人大额耐用消费品贷款
• C.汽车贷款
• D.个人生产经营贷款

投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0．05，30%-0．25，10%-0．40，-10%-0．25，-30%-0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）。

• A.5%
• B.10%
• C.15%
• D.20%

（　　）是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。

• A.风险状况分析
• B.投资状况分析
• C.经营状况分析
• D.财务状况分析

下列选项不是我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是（　　）。

• A.网上业务
• B.法人信贷业务
• C.柜台业务
• D.个人信贷业务

内部控制体系和（　　）是操作风险管理的基础。

• A.公司治理
• B.外部控制
• C.合规文化
• D.信息系统

下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是（　　）。

• A.可规避的操作风险
• B.不可降低的操作风险
• C.可缓释的操作风险
• D.应承担的操作风险

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。

• A.期望法
• B.方差一协方差法
• C.历史模拟法
• D.蒙特卡洛模拟法

（　　）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

• A.市场价值
• B.公允价值
• C.名义价值
• D.市值重估

正常贷款迁徙率等于（　　）。

• A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
• B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
• C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
• D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

资产分类监管标准的优点是（　　），缺点是（　　）。

• A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱
• B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱
• C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强
• D.直接面向风险管理；可操作性相对较强

以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（　　）。

• A.根据总行关于行业的崽体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额
• B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值
• C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额
• D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额

国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（　　），超过这一限度说明风险较大。

• A.50%
• B.100%
• C.150%
• D.200%

（　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

• A.RiskCale模型
• B.死亡率模型
• C.Credit Monitor模型
• D.KPMG风险中性定价模型

下列选项不是风险预警程序的是（　　）。

• A.信用信息的收集和传递
• B.风险分析
• C.风险避免
• D.后评价

（　　）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

• A.监事会
• B.董事会
• C.内部审计部门
• D.高级经理

以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是（　　）。

• A.监控各类限额
• B.核准金融产品的风险定价
• C.协助财务控制人员进行价格评估
• D.受理风险损失索赔

• A.2%
• B.3%
• C.5%
• D.8%

投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0．4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（　　）。

• A.2%
• B.3%
• C.5%
• D.8%

资产收益率标准差越（　　），表明资产收益率的波动性越（　　）。

• A.大；小
• B.小；小
• C.大；大
• D.小；大

（　　）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

• A.风险分散
• B.风险对冲
• C.风险转移
• D.风险规避