2020银行业专业人员初级考试《风险管理》预测卷(1)
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巴塞尔委员会规定成数因子的值不得低于2。( )
- 正确
- 错误
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违约概率和违约频率通常是相等的。( )
- 正确
- 错误
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信用风险具有明显的非系统性特征。（）
- 正确
- 错误
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在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。 （ ）
- 正确
- 错误
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我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。（）
- 正确
- 错误
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操作风险的三种计量方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐减弱的。( )
- 正确
- 错误
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违约风险既可以针对个人，也可以针对企业。( )
- 正确
- 错误
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由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。（）
- 正确
- 错误
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商业银行总的流动性需求等于贷款流动性需求减去负债流动性需求。( )
- 正确
- 错误
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商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。 （ ）
- 正确
- 错误
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商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款以及一定数量的流动性负债来决定的。 ( )
- 正确
- 错误
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培植风险文化不是商业银行的一项“终身事业”，而是阶段性工作。( )
- 正确
- 错误
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经济资本与银行所持有的账面资本恒等。
- 正确
- 错误
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Credit、Monitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。( )
- 正确
- 错误
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操作风险识别与评估的主要方法包括自我评估法和损失时间数据方法两种。（ ）
- 正确
- 错误
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在信贷限额管理中，巴塞尔银行委员会认为单一客户或一个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25％。（）
- 正确
- 错误
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银行账户中的项目通常是按市场价值计价。
- 正确
- 错误
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普遍认为声誉风险管理的最好方法是推行全面风险管理理念，风险管理部门加强做好防范危机的准备。（）
- 正确
- 错误
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商业银行仅将核心存款的20％投入流动资产。( )
- 正确
- 错误
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商业银行的核心竞争力是风险管理，风险管理的目标是消除风险，实现风险与收益的半衡。( )
- 正确
- 错误
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商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括（）。
- A.总损失数额信息
- B.损失事件发生时间
- C.损失事件发生单位信息
- D.总损失中收回部分信息
- E.损失事件发生的主要原因的描述信息
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商业银行通常采用（）的方式来应对和吸收预期损失。
- A.风险规避
- B.风险补偿
- C.风险对冲
- D.冲减利润
- E.提取损失准备金
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以下关于资产流动性的说法正确的是（）。
- A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金
- B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强
- C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力
- D.资产流动性应当从零售和公司／机构两个角度进行分析
- E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，确定流动性的适宜度
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信用衍生产品是用来转移／对冲信用风险的金融工具，商业银行经常用到的信用衍生产品包括（）。
- A.信用价差衍生产品
- B.总收益互换
- C.信用证
- D.信用违约互换
- E.信用联动票据
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下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有（）。
- A.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
- B.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙1半、供应商和客户
- C.明确商业银行的战略愿景和价值理念
- D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现
- E.深入理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值
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中国银监会提出的银行监管理念包括（）。
- A.管法人
- B.提高监管标准
- C.管内控
- D.管风险
- E.提高透明度
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除了采用流动性比率/指标法和现金流分析方法以外，国际商业银行还广泛利用（ ）来深入分析和评估商业银行的流动状况。
- A.缺口分析法
- B.负债分析法
- C.久期分析法
- D.隐性分析法
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商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（）。
- A.明确损失所有者
- B.总损失数额信息
- C.损失事件发生的时间、发生的单位信息
- D.总损失中收回部分信息
- E.损失事件发生的主要原因的描述信息
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贷款重组应当注意的事项包括（）。
- A.是否属于可重组的对象或产品
- B.进入重组流程的原因
- C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小
- D.转让贷款的成本费用
- E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估
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授信权限管理原则包括（）。
- A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
- B.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准
- C.集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准
- D.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核
- E.每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上
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下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）。
- A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
- B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法
- C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
- D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法
- E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法
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市场风险指标包括（）。
- A.不良资产率
- B.预期损失率
- C.累积外汇敞口头寸比例
- D.市值敏感性比率
- E.贷款损失准备金率
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在《巴塞尔新资本协议》中，对于信用风险资产风险加权的计算方法有3种，分别是（）。
- A.基本指标法
- B.内部模型法
- C.标准法
- D.内部评级初级法
- E.内部评级高级法
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下列属于外包管理中高级管理层的内容是（）。
- A.操作流程和内控制度
- B.确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督
- C.审议批准本机构的外包范围及相关安排
- D.定期审阅本机构外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督
- E.负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度
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商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括（）。
- A.实施方案中所涉及的风险因素
- B.与其他竞争对手战略实施方案的比较
- C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平
- D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析
- E.银行日常经营管理的规范
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商业银行流动性风险预警信号有（）。
- A.商业银行所发行的股票价格下跌
- B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大
- C.商业银行的外部评级上升
- D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
- E.债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足
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某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有（）。
- A.积极开展国际业务来分散面临的风险
- B.通过相应的衍生品市场来进行风险对冲
- C.通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲
- D.更多发放有担保的贷款为银行保险
- E.提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿
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《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（）。
- A.最低资本要求
- B.信用风险控制
- C.监管部门的监督检查
- D.市场纪律约束
- E.金融创新
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为实现内部控制的上述目标，企业应当建立起包括（）等要素的内部控制体系。
- A.控制环境
- B.风险评估
- C.控制活动
- D.信息与沟通
- E.监控
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以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（）。
- A.它们反映了信用风险水平的两个维度
- B.债项评级主要针对交易主体
- C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定
- D.一个债务人只能有一个客户评级
- E.一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级
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以下哪些属于商业银行的柜台业务（）。
- A.账户管理
- B.存取款
- C.现金库
- D.会计核算
- E.账务处理
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金融期货按照交易对象的不同，可分为（）。
- A.货币期货
- B.大豆期货
- C.指数期货
- D.黄金期货
- E.利率期货
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下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有（）。
- A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
- B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
- C.风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据
- D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
- E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
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信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。
- A.拖延支付利息，信用卡透支状况严重
- B.关键的人事变动
- C.业务性质改变
- D.存款账户余额下降
- E.主要产品供应商流失
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下列关于授信审批的说法，错误的是（）。
- A.授信审批应当坚持审贷分离的原则
- B.授信审贷要对信用风险暴露进行详细的评估
- C.零售信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露
- D.原有的贷款的任何展期可以不用重新进行申请
- E.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
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信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括（）。
- A.利率风险
- B.违约风险
- C.结算风险
- D.汇率风险
- E.股票风险
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风险评级的原则包括（）原则。
- A.全面性
- B.可靠性
- C.系统性
- D.持续性
- E.审慎性
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下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有（）。
- A.该风险属于可规避的操作风险
- B.该风险属于可缓释的操作风险
- C.该风险属于应承担的操作风险
- D.可通过差错率考核的方法来降低该风险
- E.可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险
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下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有（）。
- A.交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸
- B.商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具
- C.纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略
- D.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户
- E.一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易是归于银行账户还是交易账户
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ⅡA最新的内部审计定义将内部审计工作集中于（）两方面。
- A.监督
- B.确认
- C.咨询服务
- D.检测
- E.符合
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某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有（）。
- A.积极开展国际业务来分散面临的风险
- B.通过相应的衍生品市场来进行风险对冲
- C.通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲
- D.更多发放有担保的贷款为银行保险
- E.提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿
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商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有（）。
- A.统一识别标准，实施集团总量控制
- B.掌握充分信息，避免过度授信
- C.主办银行牵头，建立集团客户小组
- D.尽量少用抵押，争取多用保证
- E.与集团客户签订授信协议，客户无须报告其有关关联交易
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根据大多数国家的标准，现金流量表分为（）。
- A.经营活动的现金流量表
- B.销售活动的现金流量表
- C.投资活动的现金流量表
- D.资金活动的现金流量表
- E.融资活动的现金流量表
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在《巴塞尔新资本协议》中，对于信用风险资产风险加权的计算方法有3种，分别是（）。
- A.基本指标法
- B.内部模型法
- C.标准法
- D.内部评级初级法
- E.内部评级高级法
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风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。
- A.流动性风险指标
- B.资本充足程度
- C.正常贷款迁徙率
- D.盈利能力
- E.准备金充足程度
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下列关于2007年美国次贷危机引发的全球金融危机带来的深刻教训的说法正确的是（）。
- A.与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大风险
- B.资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损
- C.信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大
- D.全球经济金融一体进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件
- E.国内就业状况不良
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以下关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有（）。
- A.在我国，区域限额管理包括国家限额管理
- B.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额
- C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
- D.在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额
- E.在我国，当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制
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按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（）。
- A.有限责任制企业集团
- B.股份合作化企业集团
- C.纵向一体化企业集团
- D.横向一体化企业集团
- E.综合企业集团
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个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有（）。
- A.借款人虚假购房，身份和住址不明
- B.开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款
- C.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
- D.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制
- E.经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房
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下列关于风险分类的说法，错误的是（ ）。
- A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
- B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
- C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
- D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
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下列关于信用风险说法正确的是（）。
- A.信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响
- B.信用风险通常包括违约风险、结算风险
- C.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业
- D.结算风险在外汇交易中较为常见
- E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中
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在操作风险的三种计量方法中，风险敏感性最强的是（）。
- A.标准法
- B.高级计量法
- C.基本指标法
- D.专家判断法
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国家风险分散的具体策略包括（）。
- A.银团贷款
- B.共同投资
- C.国别限额
- D.以上都是
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与综合风险报告内容不同，专项风险报告主要是（）。
- A.辖内各类风险总体状况
- B.风险应对策略
- C.对管理范围的重大风险事项进行报告
- D.加强风险管理
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（）的主要职责是负责风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。
- A.高级管理层
- B.董事会
- C.监事会
- D.风险管理专门委员会
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由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（）危机。
- A.操作风险
- B.市场风险
- C.流动性风险
- D.信用风险
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商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过（）来进行操作风险缓释。
- A.提高电子化水平以取代手工操作
- B.制订连续营业方案
- C.购买电子保险
- D.IT系统灾难备援外包
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即期交易中的交付及付款在合约订立后的几个营业日内完成?（）
- A.一个
- B.两个
- C.三个
- D.当日
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甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）
- A.风险补偿
- B.风险转移
- C.风险分散
- D.风险对冲
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法律风险与操作风险之间的关系是（）
- A.操作风险和法律风险产生的原因相同
- B.外部合规风险与法律风险是相同的
- C.法律风险与操作风险相互独立
- D.法律风险是操作风险的一种特殊类型
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在市场风险中尤为重要的是（）。
- A.股票风险
- B.汇率风险
- C.利率风险
- D.商品风险
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根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，结算风险属于（）。
- A.操作风险
- B.战略风险
- C.国家风险
- D.信用风险
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关于风险识别的常用方法描述正确的是（）。
- A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类
- B.情景分析法采用类似于备忘录的形式
- C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法
- D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法
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根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（ ）。
- A.0
- B.25％
- C.50％
- D.100％
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可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。
- A.单一客户风险限额
- B.组合风险限额
- C.集团客户风险限额
- D.以上都对
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（）切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。
- A.董事会和监事会
- B.董事会和高级管理层
- C.董事会和风险管理委员会
- D.高级管理层和监事会
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下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（ ）。
- A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分
- B.金融自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充
- C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规
- D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成
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银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于（）造成的损失。
- A.知识／技能匮乏
- B.失职违约
- C.核心雇员流失
- D.违反用工法
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下列关于操作风险的说法，错误的是（）。
- A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面
- B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利
- C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险
- D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险
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对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（）来转移。
- A.提取损失准备金
- B.资本金
- C.保险手段
- D.冲减利润
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风险报告的职责不包括（）
- A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
- B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
- C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
- D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
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有关市场风险，下面说法错误的是（）。
- A.利率风险管理已成为我国商业银行市场风险管理的重要内容
- B.市场风险具有数据优势和易于计量的特点
- C.银行的非交易业务不会发生市场风险
- D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险
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根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中错误的一项是（）。
- A.累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债
- B.资本净额定义与资本充足率指标中定义一致
- C.在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元
- D.累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸÷资本净额
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对于负债的流动性来讲，筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越（）。
- A.弱
- B.强
- C.不变
- D.不确定
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新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险是指（）。
- A.市场风险
- B.操作风险
- C.信用风险
- D.违规风险
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组合贷款层面的行业风险属于（）。
- A.系统风险
- B.非系统风险
- C.特定风险
- D.宏观风险
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在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（）。
- A.银行现金流
- B.银行资本金
- C.银行负债
- D.银行准备金
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已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为8亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为2亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是3亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。
- A.0．5
- B.0．67
- C.0．8
- D.0．3
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下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。
- A.信用风险监测是一个静态的过程
- B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
- C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高
- D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况
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某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（）。
- A.汇率风险
- B.重新定价风险
- C.期权性风险
- D.基准风险
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下列（）越高，表示商业银行的流动性风险越高。
- A.现金头寸指标
- B.核心存款比例
- C.易变负债与总资产的比率
- D.流动资产与总资产的比率
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下列属于外资银行流动性监管指标的是（）。
- A.单一客户授信集中度
- B.不良贷款拨备覆盖率
- C.营运资金作为生息资产的比例
- D.贷款损失准备金率
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（）是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
- A.负债流动性
- B.表外流动性
- C.资产流动性
- D.表内流动性
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（）是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。
- A.间接国别风险
- B.主权风险
- C.传染风险
- D.转移风险
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（）不能规避利率风险。
- A.金融期货
- B.金融期权
- C.利率互换
- D.定期存款
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以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序是（）。
- A.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价
- B.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价
- C.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置
- D.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置
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系统无法完成任务属于系统缺陷中的（）风险。
- A.数据／信息错误
- B.违反系统安全规定
- C.系统的稳定性、兼容性、适宜性
- D.系统的稳定性风险
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（）是衡量利率变动对银行经济价值影Ⅱ向的一种方法。
- A.缺口分析
- B.久期分析
- C.外汇敞口分析
- D.风险价值方法
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关于VaR的说法错误的是（）。
- A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
- B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
- C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
- D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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商业银行选取流动性风险的评估方法为（）。
- A.选定某一种方法，便一以贯之的采用
- B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法
- C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
- D.以上都不对
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下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。
- A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
- B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标
- C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
- D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算
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巴塞尔委员会将操作风险定义为（）。
- A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的概率
- B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况
- C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
- D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险
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某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元。其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少T600亿元，则正常类贷款迁徙率（）。
- A.为6．0％
- B.为8．0％
- C.为8．5％
- D.因数据不足无法计算
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贷款定价中的风险成本一般是指（）。
- A.预期损失
- B.非预期损失
- C.预期与非预期损失
- D.以上都不对
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如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
- A.大于
- B.小于
- C.等于
- D.以上都不对
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下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是（）。
- A.违反监管规定
- B.动力输送中断
- C.声誉受损
- D.黑客攻击
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下列关于风险评级的顺序准确的是（ ）。
- A.收集评级信息、分析评级信息、得出评级结果、制定监管措施、整理评级档案
- B.收集评级信息、分析评级信息、制定监管措施、得出评级结果、整理评级档案
- C.收集评级信息、得出评级结果、分析评级信息、制定监管措施、整理评级档案
- D.收集评级信息、得出评级结果、制定监管措施、分析评级信息、整理评级档案
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流动性风险是指银行因无力为负债的（）和资产的（）提供融资，而造成损失或破产的可能性。
- A.减少、增加
- B.增加、减少
- C.减少、不变
- D.不变、增加
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一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是（）。
- A.当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性
- B.当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险
- C.评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPM
- D.银行的风险偏好可使其长期获得较高的收益
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新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。
- A.违规风险
- B.信用风险
- C.声誉风险
- D.操作风险
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下列对于外币的流动性风险管理的说法错误的是（）。
- A.高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构
- B.外币的流动性管理只能集中在总部
- C.商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进人外汇市场融资的渠道
- D.我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计
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在现代公司治理机制下，（）向股东大会负责，是商业银行的决策机构。
- A.董事会
- B.监事会
- C.董事
- D.行长
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假设交易部门持有3种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5％、15％、和12％，该部门总的资产收益率是（）。
- A.10％
- B.10．5％
- C.13％
- D.9．5％
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下列关于风险评级方法的说法，不正确的是（ ）。
- A.ROCA评级法适用于内资银行，不适用于外资银行
- B.ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估
- C.SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管
- D.CAMELS评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系
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（）是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。
- A.操作风险
- B.国家风险
- C.声誉风险
- D.法律风险
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商业银行的信贷业务不应集中予同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（）的风险管理策略。
- A.风险对冲
- B.风险分散
- C.风险转移
- D.风险补偿
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以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是（）。
- A.首次提出了资本充足率监管的国际标准
- B.强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束
- C.提出市场风险的资本要求
- D.提出合格监管资本的范围
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下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。
- A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
- B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
- C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20％
- D.长期次级债务不能计入附属资本
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（ ）是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
- A.机构准入
- B.业务准入
- C.市场准入
- D.风险评估
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下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是（）。
- A.信用风险识别
- B.信用风险计量
- C.信用风险监测
- D.信用风险控制
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代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中哪一类操作风险点?（）
- A.外部事件
- B.人员因素
- C.系统缺陷
- D.内部流程
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市场风险在（）中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。
- A.基本账户
- B.银行账户和交易账户
- C.交易账户
- D.银行账户
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（）是指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。
- A.转移风险
- B.宏观经济风险
- C.间接国别风险
- D.主权风险
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（）指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。
- A.中等国别风险
- B.较低国别风险
- C.高国别风险
- D.较高国别风险
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前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性（）。
- A.不会受到影响
- B.受到显著影响
- C.受到轻微影响
- D.与之没有关系
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（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
- A.久期分析
- B.敏感分析
- C.情景分析
- D.缺口分析
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商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于（）。
- A.可规避的操作风险
- B.可降低的操作风险
- C.可缓释的操作风险
- D.应承担的操作风险
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如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）。
- A.700万美元
- B.300万美元
- C.600万美元
- D.500万美元
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下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是（ ）。
- A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性
- B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险
- C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用
- D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险
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（）是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力，表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，也可消耗流动性。
- A.资产流动性
- B.表外流动性
- C.负债流动性
- D.权益流动性
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商业银行（）的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。
- A.风险转移
- B.风险规避
- C.风险补偿
- D.风险对冲
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按照《巴塞尔新资本协议》的观定，（）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
- A.法律风险
- B.市场风险
- C.操作风险
- D.合规风险
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在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（）。
- A.资产周转率
- B.总资产收益率
- C.销售净利润
- D.资本收益率
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在市场准入范围和标准中，（ ）不属于中资商业银行行政许可事项。
- A.机构设立
- B.机构终止
- C.董事和高级管理人员任职资格
- D.资本监管
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在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。
- A.首席风险官
- B.董事会
- C.监事会
- D.行长办公室
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采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1亿元，回收成本为0．5亿元，违约风险暴露为1．5亿元，则违约损失率为（）。
- A.86．67％
- B.13．33％
- C.66．67％
- D.20％
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商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（）。
- A.难以准确反映流动性状况
- B.对于规模大业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低
- C.现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性
- D.现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况
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关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是（）。
- A.国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值”
- B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
- C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
- D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值
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下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，错误的是（）。
- A.正常贷款迁徒率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
- B.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
- C.次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额÷(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额1×100％
- D.期初次级类贷款向下迁徒金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额
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下列关于贷款迁徙类指标说法不正确的是（ ）。
- A.风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标
- B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
- C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类／次级类／可疑类／损失类的贷款余额之和
- D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额