2020年银行业专业人员考试(初级)《风险管理》模拟卷一

操作风险既包括法律风险，又包括声誉风险和战略风险。（）

债项评级在本质上等同于贷款分类。（）

个人住房贷款“假按揭”是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户。通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。( )

最高风险管理委员会以及业务单位风险管理委员会委员，必须由商业银行内部具有丰富管理经验的人士担任，不能由外部专家／顾问担任。( )

交易账户内的所有项目均应按市场价格计价。（）

远期利率与借款或投资活动结合在一起。( )

成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风t硷放大。 （　　）

操作风险的三种计量方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐减弱的。（）

商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。（）

上市公司治理目标是股东利益最大化。（　　）

合规风险是法律风险的一种重要表现形式。( )

久期分析已经成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。（）

质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。（）

商业银行交易账户中的所有项目均应按历史成本计价。( )

信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（）

外部审计与银行监管的方式、内容、目标存在共性。（）

社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。 （　　）

集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于纵向一体化集团的关联交易。（）

风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险程度和损失金额进行历史统计。（）

依据《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列属于商业银行核心资本的是（）。

以下情况说明商业银行流动性风险高的是（）。

下列有关关联交易的说法，正确的有（）。

商业银行信用风险计量经历了（）三个主要发展阶段。

保持良好的流动性将会对商业银行运营产生的积极作用包括（）。

下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有(1。

清晰的声誉风险管理流程包括（）。

操作风险的成因主要包括（）。

3影Ⅱ向中国商业银行体系的流动性的宏观经济因素包括（）。

下列属于外包管理中董事会职责的是（）。

下列关于信用风险控制的限额管理说法正确的是（）。

个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括（）。

商业银行风险控制／缓释策略应当符合的要求有（）。

商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有（）。

集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有（）。

下列关于外部审计的说法正确的是（）。

在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括（）。

下列属于负责市场风险管理的部门履行的具体职责（）。

当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。

下列属于市场风险的有（）。

操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面（）。

下列关于市场计量方法的说法正确的是（）。

使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（）。

以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（）。

下列关于久期的说法正确的是（）。

设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（）。

除了采用流动性比率／指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用（）来深入分析和评估商业银行的流动状况。

在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，这些假设可以是（）。

声誉危机管理规划的主要内容包括（）。

下列属于商业银行面临的战略风险的有（）。

20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于下列（）阶段。

以下哪一项不属于行业环境风险因素（）。

下列各项关于表内信用资产风险权重描述正确的是（　　）。

下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（　　）。

（）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。

在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某缱合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指（）。

（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。

内部欺诈是指（）。

商业银行风险管理的主要策略不包括（）。

（）是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售。

巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是（），中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。

根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是（）。

关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是（）。

关于专有信息和保密信息的内容的表述，下面选项中不正确的是(  )

假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1．9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95％的可能处于（）区间。

下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。

以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。

操作风险管理职能部门的工作不包括（）。

下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，下列属于其他可在市场上交易的证券是（）。

下列关于资产负债期限结构说法错误的是（）。

交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（）。

某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率为（　　）。

下列属于按风险诱发原因分类的是（）。

按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产是（）。

在客户风险监测指标体系中，资本增长率和资质等级分别属于（）。

下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）。

影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）。

参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取（），最终到达高级管理层的三级管理方式。

（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是（）。

下列关于操作风险评估说法错误的是（）。

假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是（）。

（）是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。

健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。

商业银行的流动性需求的变化是（）。

下列关于信用评分模型的说法，正确的是（）。

假设某银行在2016会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为26亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。

下列关于信用评分模型的表述，错误的是（）。

根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是（　　）。

法律成本是指（）。

下列关于事件的说法，错误的是（）。

在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（）。

下列不属于商品价格风险的是（）。

如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（）一般不具有实质性意义。

根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

CBRC流动性风险监管指标压力测试最短生存期为（）。

在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0．8，则该客户最高债务承受额为()亿元。

核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列（）不是这种风险的表现。

《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（）定价。