注册信贷分析师考试试题及答案1(信贷风险管理与控制)

试述几个资产组合管理模型的特征。

违约计算涉及的主要风险因子有哪些?对风险评估有何影响?

商业银行信贷风险管理可分为事前控制、事中控制、事后控制三个环节。以信贷监督管理为例，它属于商业银行信贷风险管理中的()环节。

• A.事前控制
• B.事中控制
• C.事后控制
• D.以上都不对

商业银行风险管理流程包括哪些方面?

简述贷款组合风险管理对于降低系统性风险的意义。

()是客户统一授信的管理、核准部门。

• A.风险管理部门
• B.公司业务部门
• C.结算业务部门
• D.业务审查部门

COSO委员会提出的全面风险管理框架中的风险评估包括对风险的()。

• A.识别
• B.估计
• C.计量
• D.以上都包括

银行了解风险分布状况后配置资本应采取“()”的分配原则。

• A.自下而上
• B.自上而下
• C.从低至高
• D.从高至低

下列对于国外信贷风险管理组织架构演进排序正确的是()。

• A.产品导向型组织架构→混合创新型组织架构→客户导向型组织架构
• B.混合创新型组织架构→产品导向型组织架构→客户导向型组织架构
• C.客户导向型组织架构→产品导向型组织架构→混合创新型组织架构
• D.产品导向型组织架构→客户导向型组织架构→混合创新型组织架构

()是指以客户和市场需求为起点，以有利于提升对客户的服务效率、对市场的反应速度为目标来设置完整、顺畅的业务流程和管理架构的银行。

• A.流程银行
• B.客户导向银行
• C.服务导向银行
• D.目标—业务流程银行

中国银行将客户信用等级分为()个等级,最高为()。

• A.9，Aaa
• B.10，Aaa
• C.9，AAA
• D.10，AAA

下列描述中属于VAR优点的是()。

• A.可以测量不同的市场因子、类似金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险大小
• B.可以度量资产集中度风险，并为此集中度进行总量控制提供依据，有利于监管部门的监管
• C.可以通过历史数据基于完全的统计分析方法有效地预测未来
• D.可以对金融市场价格的极端变动给资产造成的损失进行准确的度量

下列选项中不属于附属资本的是()。

• A.非公开储备
• B.资产重估储备
• C.短期债务
• D.长期次级债务

一般来说，利用定量方法对客户进行评级时标准主要选择()。

• A.盈利指标
• B.产品指标
• C.销售指标
• D.财务指标

新巴塞尔协议(2003)的三大支柱不包括()。

• A.最低资本要求
• B.风险规避
• C.监管者的监督检查
• D.市场约束

在下列不同方式获得的信息中，可能最不重要的是()。

• A.与借款人的讨论
• B.征信报告
• C.审查借款人的财务报表
• D.实地检查

利用保单规避风险最重要的是()。

• A.了解保险金额是否能够补偿损失
• B.利用保单漏洞骗取保险赔偿金
• C.了解保险合同的条款和限制性条件
• D.及时交付保费避免保险合同失效

当国际贷款金额巨大，且不易得到第三国保证时，常采用()的方式进行贷款。

• A.抵押贷款
• B.备用信用证
• C.银团贷款
• D.福费廷

()在对国际收支发生困难的发展中国家提供融资时，通常要求借款国家实行严格的经济改革计划以促使借款国能按时偿还借款。

• A.国际货币基金组织
• B.世界银行
• C.国际开发协会
• D.国际金融公司

传统考核指标ROA和ROE最大的缺点是()。

• A.忽略了对银行资产质量的分析
• B.没有将风险考虑在内
• C.不能预测银行未来的经营状况
• D.没有将银行流动性状况考虑在内

企业流程再造是按照“()”的原则对企业进行重新设计。

• A.以作业流程为中心
• B.以业务部门为中心
• C.以产品质量为中心
• D.以企业价值为中心

我国银行业风险预警的红色预警法的流程是()。

• A.对影响警素的有利和不利因素全面分析→不同时期的对比分析→结合风险分析专家的直觉和经验
• B.不同时期的对比分析→对影响警素的有利和不利因素全面分析→结合风险分析专家的直觉和经验
• C.确定警兆与警素之间的相关关系→时差相关分析→确定先导长度和强度→确定警级
• D.确定警兆与警素之间的相关关系→确定先导长度和强度→时差相关分析→确定警级

下列指标中属于动态指标的是()。

• A.不良贷款率
• B.预期损失率
• C.单一客户授信集中度
• D.不良贷款迁徙率

一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑借款人、市场两方面因素。其中，与借款人无关的因素是()。

• A.声誉
• B.杠杆
• C.收益波动性
• D.利率水平

()是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

• A.抵押
• B.质押
• C.定金
• D.留置

下列行为中可能说明A公司与B公司不存在关联方关系的是()。

• A.A公司从B公司分期付款购进大型固定资产，该固定资产是B公司应A公司的要求而特别制造的，甲银行信贷人员发现，市场上无类似商品，也无类似商品的价格信息
• B.A公司向B公司出售存货，约定3个月后重新以固定价格购回，甲银行信贷人员发现，A公司目前账上流动资金充裕，不存在融资需求
• C.A公司和B公司去年年末进行了两笔以货易货交易，甲银行信贷人员发现，B公司在今年上半年顺利获得了乙银行的一笔中长期贷款
• D.A公司董事长之子在B公司担任财务主管

根据《巴塞尔新资本协议》，()是循环的、无抵押的、未承诺的，贷款余额根据客户贷款和偿还情况上下浮动。

• A.个人住宅抵押贷款
• B.个人零售贷款
• C.循环零售贷款
• D.个人批发贷款

()是指债务人向债权人开出的，以发票人本人为付款人，承诺在一定期限内偿付欠款的支付保证书。

• A.本票
• B.汇票
• C.支票
• D.信用证

企业下列活动中属于企业投资活动现金流出的是()。

• A.购买原材料
• B.广告宣传
• C.支付增值税
• D.并购上游企业

若某一国际大型会计师事务所为某公司2011年度的财务报表出具了保留意见，则可能说明该公司()。

• A.财务报告质量优秀，管理层提供的信息质量很高
• B.财务报告质量一般，可能存在影响财务报告质量的微小因素，但对整体质量影响不大
• C.财务报告质量一般，会计师无法获得足够证据确保财务报表整体的公允性，对财务信息影响较大
• D.财务报告质量较差，会计师可能认为公司财报存在较大漏洞或在可信度、适合性等方面令人怀疑

()是指国际企及附属机构作为债务人或债权人，依据信用原则向社会公众和国外政府举债或向债务国放债的一种形式。

• A.商业信用
• B.银行信用
• C.国家信用
• D.消费信用

下列穆迪的信用评级中信用质量最差的是()。

• A.Aaa
• B.Aa1
• C.Aa2
• D.Aa3

国际活跃银行关于操作风险的管理办法仍处于探索阶段，集团操作风险的测评将从评分卡方式开始，并将根据巴塞尔新资本协议的要求逐步采用()或标准法。

• A.基本指标法
• B.敏感性分析法
• C.在险价值法
• D.RAROC绩效考核法

按照标准普尔公司(S&P)的信用评级标准，()级标的资产可用“信用质量很强，但存在易受干扰性”来描述。

• A.AAA
• B.AA
• C.A
• D.BBB

法律风险是指交易合同不能得到法律保护的可能性。其中，立法空白是指()。

• A.立法落后于经济发展，使债权人在寻求法律保护时，没有适用的法律
• B.地方司法当局对银行合法债权的保护远远落后于对本地企业的法律保护
• C.银行正当的债权诉讼不能得到公正和及时的受理
• D.银行办理信贷业务时，法律文件不完备