2012-2013年证券从业资格考试《证券投资基金》命题预测试卷（三）

威廉?夏普与爱德华?琼斯创立了著名的道琼斯平均值。(       )

从基金股票投资收益率中减去股票指数收益率，再加上行业或部门选择贡献，就可以得到基金股票选择的贡献。(       )

特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度。(       )

基金绩效衡量的基础在于假设基金经理比普通投资大众具有技术优势。(       )

市场行为最基本的表现就是成交价和成交量。(       )

现金流匹配策略是按偿还期限从长到短的顺序，挑选一系列的债券，使现金流与各个时期现金流的需求相等。(       )

组合平均剩余期限越短，货币市场基金债券的利率敏感性越低，但收益率也可能较低。(       )

大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率就是债券的久期。(       )

恒定混合策略是指保持投资组合中各类资产的比例固定。(       )

相比于替代互换，市场间利差互换的风险要小一些。(       )

避税型证券组合通常投资于市场债券。(       )

积极型管理是有效市场的最佳选择。(       )

资产配置是指根据投资需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配，通常是将资产在低风险、高收益的证券之间进行分配。(       )

基础利率是投资者所要求的最低利率。(       )

对风险厌恶者而言．无差异曲线表现为一条水平线。(       )

 一般的股票投资基金可以选择反映整个股票市场价格变动的综合股价指数，而小型公司投资基金可以选择小型公司股价指数作为参照指标。(       )

交易是实现基金经理投资指令的最后环节。(       )

基金合同特别约定的事项包括基金估值和净值公告等事项。(       )

封闭式基金的年度利润分配比例不得低于基金年度已实现利润的90%。(       )

分散风险和最大化投资收益是组合管理的基本目标。(       )

当媒体报道或市场流传的消息可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动时，管理人应在知悉后立即对该消息进行公开澄清，将有关情况报告中国证监会及基金上市的证券交易所。(       )

基金合同中应披露封闭式基金的基金份额总额和基金合同期限，或者开放式基金的最低募集份额总额。(       )

基金募集信息披露可分为首次募集信息披露和后期募集信息披露。(       )

短期投资者的最低风险战略与长期投资者的最低风险战略基本相同。(       )

当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.25%时，基金管理人应当在事件发生之日起2日内就此事项进行临时报告。(       )

证券组合管理投资目标的确定将会不断趋于上升。(       )

以客观事实为基础，以没有扭曲和不加粉饰的方式反映真实状态，是基金信息披露最根本、最重要的原则。(       )

基金管理公司可以设办事处，但不能设立分公司。(       )

 QDII是自我国人民币实现可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安{j}。(       )

信息披露义务人可以向大型机构投资者先行披露有关投资信息。(       )

信息披露义务人可以有选择地披露可能影响投资人决策的不利风险因素。(       )

证券投资基金的营销渠道有直销和代销两类渠道。(       )

由于基金销售公司的专业性，在基金管理公司的产品代销中，它们从总体上占据了最大的市场份额。 (       )

基金资产净值信息是基金资产运作成果的集中体现。(       )

开放式基金连续发生巨额赎回，已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间20个工作日。(       )

以发行基金方式募集基金属于营业税的征税范围，征收营业税。(       )

基金账务的复核指基金托管人以相关法律法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。(       )

T日基金托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行。(       )

在我国，证券公司具有广泛的客户基础。(       )

交易部负责基金产品的设计、募集和客户服务及持续营销等工作。(       )

基金运作阶段是基金托管人全面行使职责的准备阶段。(       )

基金登记机构仅负责基金份额的登记工作。(       )

我国基金资产估值的责任人是基金托管人。(       )

没有基金管理人的有效划款指令，基金托管人不得办理基金名下资金清算。(       )

投资管理者可以只集中在提高收益这一单一目标上，而不需要考虑风险水平。(       )

在一个委托投资期间内，业绩报酬的提出比例不得高于所管理资产在该期间净收益的50%。(       )

LOF场外募集的基金份额登记在中国结算公司的证券登记结算系统。(       )

投资指令应经风险控制部门的审核确认其合法、合规与完整后方可执行。(       )

基金管理人在每一交易日开市前需向证券交易所提供当日的申购赎回清单。(       )

我国相关法规规定，基金管理公司的注册资本应不低于2亿元人民币。(       )

基金连续3个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请。(       )

投资者买卖封闭式基金必须开立深、沪证券账户或深、沪基金账户及资金账户。(       )

开放式基金份额的注册登记业务只能由基金管理人自行办理或委托中国证券登记结算有限责任公司承担。(       )

开放式基金的募集期限自基金份额发售之日起计算，不得超过6个月。(       )

对基金公司分析和评价的意义在于公司平台会影响基金经理的投资管理，事实上基金业绩除反映基金经理的管理水平外，在很多方面也反映了整个公司的综合实力。(       )

从投资者的地位来看，契约型基金的投资者权利大于公司型基金的投资者。(       )

与增长型基金相比，收入型基金的风险大，收益高。(       )

保本基金从本质上讲是一种伞形基金，此类基金之间可以进行转换。(       )

债券基金的波动性通常要大于股票基金，因此常常被投资者认为是收益、风险较大的投资工具。(       )

混合基金的风险低于债券基金，预期收益则要高于股票基金。(       )

基金绩效衡量问题的不同视角包括(       )。

一个良好的基准组合应该具有的特征包括(       )。

对违规或存在较大经营风险的基金管理公司，中国证监会可以采取的处罚措施有 (       )。

道氏理论的主要观点是(       )。

基本分析理论包括(       )。

我国基金监管的三个层次包括(       )。

基金投资者应重点关注招募说明书中的(       )信息。

基金上市交易公告书的主要披露事项包括(       )。

基金信息披露的作用主要表现为(       )。

基金收益的来源有(       )。

关于基金管理人和基金托管人从事基金管理活动取得的收入有关的税收，以下说法正确的有(       )。

下列叙述错误的是(       )，

关于个人投资者投资基金的税收，以下说法正确的是(       )。

基金会计核算中，证券和衍生工具交易及其清算的核算涉及(       )的买卖和交易。

采用估值技术确定公允价值的有(       )。

下列不列入基金费用的项目有(       )。

计价错误的处理措施包括(       )。

基金销售机构内部控制应履行(       )的原则。

个人投资者开立基金账户需要的文件包括(       )。

基金管理公司内部控制包括(       )。

基金销售机构的内部环境控制主要包括(       )。

下列是基金管理公司主要活动的是(       )。

基金管理公司投资决策业务控制的主要内容有(       )。

下列不属于《证券投资基金法》规定的巨额赎回的是(       )。

基金管理人的职责包括(       )。

代办登记业务的机构可以接受基金管理人的委托，开办(       )等业务。

证券投资基金的价格主要受(       )的影响。

目前，我国可以办理开放式基金认购业务的机构主要包括(       )。

下列关于ETF申购和赎回原则的说法中，正确的是(       )。

下列关于封闭式基金的说法，正确的有(       )。

基金份额上市交易，应符合的条件有(       )。

评级指标通常基于风险调整后收益建立，对风险的调整方法主要有(       )。

下列各项属于封闭式基金的募集步骤的是(       )。

收入型基金的主要投资对象包括(       )。

QDII面临的投资风险包括(       )。

保本基金的分析指标主要包括(       )。

下列关于货币市场基金的收益分配，说法错误的有(       )。

基金份额持有人是(       )。

2004年7月1日开始施行的《证券投资基金运作管理办法》，首次将我国的基金类别分为(       )。

封闭式基金在投资操作上的优势主要有(       )。

从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，(       )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

子弹组合是否能够优于两极组合将取决于收益率曲线的(       )。

基本分析的优点是(       )。

对于集中投资于某一种风格股票的基金经理人而言，(       )。

一般来说，夏普比率受非系统风险的影响是(       )的。

选择市盈率和市净率较低股票的理论基础在于，这两类股票的股价有(       )支持。

当市场具有较强的保持原有运动方向趋势时，下列说法正确的是(       )。

对股票按公司规模分类是基于(       )。

适用于资本市场环境和投资者的偏好变化不大或改变资产配置状态的成本大于收益时的状态的策略是(       )。

(       )对投资风险的衡量，使得基金管理发生了从过去的收益管理模式向现代的风险管理模式的根本性转变。

预期理论假定对未来短期利率的预期可能影响(       )。

以下叙述正确的有(       )。

积极的股票风格管理是指若股票前景不妙则应该(       )，若前景良好则(       )。

收益率曲线向右上方倾斜意味着在同一时点上，长期债券收益率(       )短期债券收益率。

复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差(       )，调整所花费的交易成本(       )。

证券组合管理的目标是(       )。

下列不属于基金销售宣传的禁止规定的是(       )。

申请高级管理人员任职资格，应当具备(       )年以上基金、证券、银行等金融相关领域的工作经历及与拟任职务相适应的管理经历。

(       )是指为实现战略营销目标而把营销计划转变为营销行动的过程，包括日复一日、月复一月、持续有效地贯彻营销计划活动。

基金年度报告中不必披露的财务指标是(       )。

(       )是基金管理公司根据市场范围，不断开发新品种、增加产品线长度或扩大产品

线宽度。

根据久期的定义，应计收益率每下降或上升1个基点时的价格波动性是(       )。

封闭式基金一般采用(       )方式分红。

下列关于股票价值估值的描述，正确的是(       )。

基金估值应遵循的基本原则不包括(       )。

基金头寸是指基金在进行(       )的所有现金类账户的资金余额。

(       )包括基金在银行间市场进行债券买卖、回购交易等所对应的资金清算。

基金(       )是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。

(       )的价格不受市场供求关系的影响。

(       )是指托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约，并渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

(       )是基金管理公司管理基金投资的最高决策机构，是常设的议事机构，在遵守国家有关法律法规、案例的前提下，拥有对所管理基金的投资事务的最高决策权。

在现代风险收益模型中，风险是用(       )定义的。

关于依法处分基金财产的说法，正确的是(       )。

基金资金账户的管理不包括(       )。

(       )是指托管人通过制定完善的管理制度和采取有效的控制措施，及时防范和化解风险。

法规对基金管理公司独立董事提出了较高要求，但不包括(       )。

证券管理公司董事会在审议公司及基金投资运作中的重大事项时，应经(       )以上独立董事同意。

基金托管人的首要职责是(       )。

开放式基金的赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的(       )，并应当归入基金财产。

在交易所交易的基金，其资金清算的数据来源于(       )。

根据我国《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》的规定，开放式基金的设立主体为(       )。

根据我国有关规定，符合基金契约规定或经基金份额持有人大会同意，并经(       )批准后，封闭式基金可转换为开放式基金。

通过基金管理人指定的营业网点和承销商的指定账户，向机构或个人投资者发售基金份额的方式称为(       )。

中国证监会自收到基金管理人验资报告和基金备案材料之日起(       )个工作日内予以书面确认。

基金管理人应当自基金合同生效之日起(       )个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

在证券衍生工具基金中，(       )管理费率一般最高。

证券交易所在开市后根据ETF申购、赎回清单和组合证券由各只证券的实时成交数据计算并每(       )提供一次基金份额参考净值。

买入(       )的数量应当为100份或其整数倍，报价格最小变动单位为0.001元人民币。

开放式基金的基金份额的申购、赎回和登记，由(       )负责办理。

开放式基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的(       )。

(       )是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。

以下不属于公募基金特征的是(       )。

收入型基金的基本目标是(       )。

在本国募集资金并投资于本国证券市场的证券投资基金是(       )。

对普通债券而言假设其他因素不变，久期越(       )，债券的价格波动性就越(       )。

根据中国证监会对基金类别的分类标准，(       )以上的基金资产投资于债券的为债券基金。

以下不属于契约型基金与公司型基金的主要区别的是(       )。

事先确定发行总额和存续期限，在存续期内基金单位总数不变，基金上市后投资者可以通过证券市场买卖的一种基金类型是(       )。

(       )是向基金投资者提供基金投资咨询建议的中介机构，(       )则是一类向投资者以及其他参与主体提供基金资料与数据服务的机构。

基金的当事人即基金合同的当事人，是指基金的(       )。