2016年证券从业人员资格考试《证券投资基金》预测试卷（2）

T-M模型和H-M模型只是对管理组合的SML的非线性处理有所不同。

积极型股票投资组合管理是有效市场的最佳选择。

当基金将验资报告提交中国证监会办理基金备案手续后，基金不必披露基金合同生效公告。

DHS模型认为，人们在进行投资决策时会存在两种心理认知偏差：选择性偏差和保守性偏差。

β系数可以用来衡量证券承担非系统风险的大小。

不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度可能相同。

恒定混合策略的支付模式是凸型。

封闭式基金可能出现溢价交易现象，也可能出现折价交易现象。

套利组合模型在资源配置方面的一项重要应用，就是根据对市场走势的预测来选择具有不同贝塔系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险。

当实际价格低于均衡价格时，说明该证券是廉价证券，应该购买该证券;相反，则应卖出该证券。

基金份额上市交易公告书是基金募集阶段需要披露的文件。

资产配置需要考虑的因素包括税收考虑。

可以通过绘制各类股票的方差矩阵，用群落分析方法分析验证股票价格行为。

封闭式基金的价格主要受基金份额净值的影响，开放式基金的价格则主要取决于市场供求关系的大小。

市场组合是指由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。

代表基金份额5%以上的基金份额持有人就同一事项有权要求召开基金份额持有人大会。

日每万份基金净收益和最近7日年化收益率都是长期指标。

基金净值增长率的波动程度可以用数学上的贝塔值来计量。

有的债券流动性很差，基金管理人可以连续少量买入以“制造”出较高的价格，从而提高基金的业绩，这就是价格操纵。

公司型基金设有董事会，代表投资者的利益行使职权。

国债基金的收益会受市场利率的影响，当市场利率下调时，其收益也会随之下降。

在基金信息公开披露前，基金托管人不得向他人泄露有关信息。

“金额申购、份额赎回”原则是指投资者在申购、赎回时并不能即时获知买卖的成交价格。

由于付息债权的到期收益率计算中采用了不同的折现率，所以不能准确反映债券的利率期限结构。

当预期利率波动较大时，较高的凸性有利于投资者提高债券投资收益。

在我国，基金托管人承担基金份额的销售与注册登记工作。

ETF的建仓期为6个月以内。

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，征收营业税和企业所得税。

我国投资者一般可选择场内现金认购、场外现金认购以及证券认购等方式认购ETF份额。

从基金股票投资收益率中减去股票指数收益率，再减去行业或部门选择贡献，剩余则为基金股票选择的贡献。

披露方式方面应遵循规范性、及时性和完整性三个基本原则。

组合平均剩余期限越短，货币市场基金收益的利率敏感性越低，但收益率也可能较低。

中国证监会通过严格的日常持续监管，从源头上控制基金行业的运作风险、提高行业服务水平。

时间加权收益率没有考虑分红的时间价值;简单收益率考虑到了分红再投资。

证券投资基金是一种短期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。

基金管理人可以对基金的证券投资业绩水平进行预测。

对于在当日基金业务办理时间内提交的申购申请，投资者可以在当日14：00前提交撤销申请。

证券投资基金作为社会化的理财工具，起源于美国。

凡是根据有关法律法规发售基金份额并申请在证券交易所上市交易的基金，基金管理人均应编制并披露基金上市交易公告书。

基金投资人应根据自己的收益偏好和风险承受能力，对基金品种作出审慎选择。

以下关于债券风险说法正确的是（　　）。

市场异常现象可以分为（　　）。

《证券投资基金法》规定，基金管理人应当“依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的（　　）事宜”。

（　　）基金复核与基金会计账目的核对同时进行。

债券基金的收益不如债券的利息固定的原因是（　　）。

债券投资收益可能来自于（　　）。

被划分为高风险等级的客户主要有（　　）。

行为金融理论认为，投资者由于受（　　）的限制，将不可能立即对全部公开信息作出反应。

计价错误的处理包括（　　）。

资产配置的类型，从范围上看可分为（　　）。

下列债券发行条款对债券投资者有利的是（　　）。

基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督，对基金投融资比例监督的内容包括（　　）。

基金估值的要求有（　　）。

资本资产模型在资源配置方面的作用表现在（　　）。

中国证监会关于基金销售费用的规范要求体现在（　　）之中。

一般基金托管人可以通过（　　）等方式对基金资产进行核对。

下列关于基金赎回费的表述正确的是（　　）。

债券投资收益可能来自于（　　）。

三大经典风险调整收益衡量方法是（　　）。

QDII基金对募集认购的具体规定有（　　）。

基金管理人通常设立一个独立的客户服务部门，通过一套完整的客户服务流程，一系列完备的软、硬件设施，以系统化的方式，应用（　　）实现客户服务。

基金的会计核算对象包括（　　）。

基金托管人会计核算和估值的风险控制措施有（　　）。

证券交易所自律管理的内容包括（　　）。

基金管理公司应当在日常可疑交易分析和报送中密切关注（　　）的交易行为，针对客户交易活动制作监测分析报告。

开放式基金的申购和赎回与认购一样，可以通过（　　）办理。

基会的重大事件包括（　　）。

封闭式基金和开放式基金的区别主要表现在（　　）。

中国证监会对基金托管部门内部控制的监督包括（　　）。

货币市场基金面临的风险有（　　）。

基金信息披露规范性文件包括（　　）。

基金促销组合的要素包括（　　）。

证券公司销售机构申请基金代销资格应具备的条件有（　　）。

（　　）是债券收益率的构成因素。

基金持有证券的上市公司行为核算的内容有（　　）等。

招募说明书的披露事项包括（　　）。

货币市场基金不得投资的金融工具有（　　）。

下列关于开放式基金份额的转换说法正确的是（　　）。

技术系统可能出现的风险点有（　　）等。

基金托管人应当对基金管理人编制的（　　）等公开披露的相关基金信息进行复核、审查。

为找到和实施适当的营销组合，基金销售机构要进行市场营销的（　　）。

下列对股票基金认识正确的是（　　）。

债券基金到期日具有以下特点（　　）。

在快速发展阶段具有代表性的基金创新产品包括（　　）。

下列选项有可能导致事件异常的是（　　）。

基金信息披露中属于严重的违法犯罪行为的有（　　）。

典型的基金管理公司后台支持部门包括（　　）。

基金销售业务信息管理平台主要包括（　　）。

以下对于封闭式基金与开放式基金区别的叙述，不正确的是（　　）。

构建股票投资组合的原因包括（　　）。

在基金份额发售的3日前，以下（　　）需要登载在指定报刊上。

个人投资者从基金分配中获得的股票的股利收入、企业债券的利息收入、储蓄存储利息收入，由发行债券的企业和银行代扣代缴（　　）的个人所得税。

我国《证券投资基金法》规定，基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的（　　）担任。

证券投资基金反映的是（　　）关系，是一种受益凭证。

当利率变动幅度较大时，用久期衡量利率的变动对债券价格的影响会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（　　）引起的。

货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过（　　）天。

（　　）是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略。

绩效衡量的一个隐含假设是（　　）。

子基金之间可以进行相互转换的基金是（　　）。

能对基金招募说明书、基金清算报告等文件出具法律意见书的是（　　）。

基金托管人受到监管部门的调查或托管人及其托管部门的负责人受到严重行政处罚时，托管人应当在事件发生之日起（　　）日内编制并披露临时公告书，并报中国证监会备案。

目前国际应用较多的主要几种基本分析方法不包括下列的（　　）。

由基金投资者自己承担的费用有（　　）。

在基金的风险分析指标中，可以用（　　）反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度。

（　　）往往可以利用其特殊地位提前获得公司尚未公布的消息。

债券的凸性是指（　　）是一种凸线型关系。

基金公司应当建立复核制度，通过会计复核和（　　）防止会计差错的产生。

根据股利贴现模型，如果股票净现值（　　）零，应卖出股票；如果（　　）零，则应买入股票。

（　　）买卖基金的差价收入征收营业税。

下列关于管理人与托管人之间关系的说法中，不正确的是（　　）。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合有关投资比例的，基金管理人应当在（　　）个交易日内进行调整。

（　　）是日常监管的重点。

（　　）假设认为，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。

投资组合管理中的核心环节是（　　）。

投资收益指基金经营活动中因（　　）等而实现的损益。

存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的（　　）；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的（　　）。

基金会计的责任主体中，（　　）承担主要会计责任。

根据（　　）的不同，可以将基金分为封闭式基金、开放式基金等。

（　　）是实现基金经理投资指令的最后环节。

基金托管人受到监管部门的调查或托管人及其托管部门的负责人受到严重行政处罚时，托管人应当在事件发生之日起（　　）日内编制并披露临时公告书，并报中国证监会备案。

独立基金销售机构经营期间取得基金从业资格的人员少于（　　）人的，应于5个工作日内报告中国证监会。

（　　）是评价基金运作效率和运作成本的一个重要统计指标。

基金存续期信息披露监管包括（　　）。

基金托管人应当在基金份额发售的（　　）日前，将基金合同、托管协议登载在托管人网站上。

基金资产估值的最终目的是（　　）。

（　　）不是契约型基金与公司型基金的主要区别。

可以现金替代是指（　　）。

在同一风险水平下能够使期望投资收益率（　　）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率水平下风险（　　）的资产组合共同形成了有效市场前沿线。

基金管理公司应当设立监察稽核部门，对（　　）负责，开展监察稽核工作。

股票投资占基金资产净值的比例是属于（　　）分析。

收盘价等于或低于配股价，则估值（　　）。

当代表基金份额（　　）以上的基金份额持有人就同一事项要求召开持有人大会，而管理人和托管人都不召集的时候，持有人有权自行召集。

（　　）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。

在投资组合报告中，货币市场基金将披露报告期内偏离度绝对值在（　　）间的次数、偏离度的最高值和最低值、偏离度绝对值的简单平均值等信息。

（　　）具有法人资格。

对基金管理人非法的、不合规的投资指令，基金托管人应当拒绝执行，并提示（　　）或向监管机构报告。

根据中国证监会对基金类别的分类标准，（　　）以上的基金资产投资于股票的为股票基金。

不追求取得超越市场表现的基金是（　　）。

对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为（　　）。

根据移动平均法，如果某只股票价格超过平均价的某一百分比时则应该（　　）。

收入型基金以追求（　　）为基本目标。

基金的优劣表现只能通过（　　）才能作出评判。

货币市场基金的投资门槛（　　）。

在行为金融理论中，（　　）使投资者不能根据变化了的情况修正增加的预测模型。

（　　）是指以追求稳定的经常性收入为基本目标的基金，主要以大盘蓝筹股、公司债、政府债券等稳定收益证券为投资对象。

货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过（　　）天。

增长型基金的投资目标是（　　）。

基金管理公司应当建立健全督察长制度，督察长由（　　）聘任，并对其负责。

（　　）多属于阶段性或短期性的刺激工具，用以鼓励投资者在短期内较迅速和较大量地购买某一基金产品。

预期理论暗含着一个假定：不同期限的债券是可以（　　）的。