2016年证劵从业考试《证券投资基金》权威预测试卷（2）

基金从证券市场中取得的买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。（　　）

水平式基金产品线，即基金管理公司根据自身的能力专长，在某一个或几个产品类型方向上开发各具特点的子类基金产品，以满足在这个方向上具有特定风险收益偏好的投资者的需要。（　　）

QDII基金份额净值必须以人民币计算并披露。（　　）

目前行为金融理论尚未形成一个完整的理论体系。（　　）

夏普指数以贝塔值作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。（　　）

当收益率曲线很陡时，两极组合的业绩经常优于子弹组合的业绩。（　　）

如果市场是弱式有效的，那么投资分析中的技术分析方法将不再有效。（　　）

基金会计核算过程的主要风险点是基金资金清算和交收不及时，从而延误成交时间。（　　）

基金估值方法一经确定，不得变更。（　　）

基金注册登记机构应当提供每周基金交易确认情况，并保证信息的真实性、准确性和完整性。（　　）

市场分割理论认为债券期限结构反映了未来利率走势与风险补贴，但并不承认风险补贴也一定随期限增长而增加，而是取决于不同期限范围内资金的供求平衡。（　　）

后台管理系统应当具备交易清算、资金处理的功能，以便完成与基金注册登记系统、银行系统的数据交换。（　　）

计提基金管理费时，基金风险程度越高，基金管理费率越低。（　　）

基金产品风险等级至少包括低风险等级和高风险等级两个层次。（　　）

现金比例变化法是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力的一种方法。（　　）

根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定，转换基金运作方式不需要通过基金份额持有人大会审议通过。（　　）

M2测度是指当将基金的风险水平调整到与基准指数相同的水平时，计算基金业绩与基准指数的差异。（　　）

在基金的运作中，基金管理人起着核心作用。（　　）

内资基金管理公司主要股东的持股比例上限为49％。-（　　）

特雷诺指数考虑的是全部风险。（　　）

单一债券的信用风险比较集中，而债券基金通过分散投资可以有效避免单一债券可能面临的较高的信用风险。（　　）

与股票、债券类似，证券投资基金是一种直接投资工具。（　　）

股票投资风格指数是对股票投资风格进行业绩评价的指数。（　　）

资金未到账时，基金托管人要查明原因，及时通知管理人。（　　）

周末异常是指证券价格在星期五趋于上升，而在星期一趋于下降。（　　）

独立基金销售机构经营期间取得基金从业资格的人员少于10人的，应于3个工作日内报告中国证监会，并于30个工作日内将人员调整至规定要求。（　　）

政府债券不存在经营风险。（　　）

中国证监会对基金销售机构内部控制情况的监督检查是Et常监管的重点。（　　）

股票投资风格的划分关键是对股票特征的把握和分类标准的选取。（　　）

标准差将一只股票基金的净值增长率与股票市场某个指数联系起来，以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度。（　　）

货币市场基金可以投资剩余期限在397天以内的债券和可转换债券。（　　）

个股投资价值判断是基金管理公司股票投资的落脚点。（　　）

折价率高时，一定是购买封闭式基金的好时机。（　　）

流动性偏好理论认为市场是由长期投资者所控制的。（　　）

加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率，是计算投资组合收益率最通用的方法，但其缺陷也很明显。（　　）

以发行基金方式募集资金属于营业税的征税范围，征收营业税。（　　）

对市场流动性要求最高的是恒定混合策略。（　　）

信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于货币市场型证券组合。（　　）

移动平均法可以参考协方差的计算公式来测定股价的背离程度。（　　）

根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定，基金管理人只能由依法设立的基金管理公司担任。（　　）

基金销售监管的主要方式有（　　）。

基金本期已实现收益是指（　　）扣除相关费用后的余额。

以下属于招募说明书主要披露事项的有（　　）。

道氏理论是技术分析的鼻祖，目前世界资本市场应用最广泛的（　　）都是源于道氏理论的思想。

申请募集封闭式基金应提交的主要文件包括（　　）等。

债券收益率与基础利率之间的利差可能受（　　）影响。

资产配置方法中的历史数据法中的有关历史数据包括（　　）。

根据资产配置的不同，混合基金可分为（　　）。

私募基金的特点是（　　）。

资本资产定价模型主要应用于（　　）。

下列关于证券投资基金的起源与发展的表述，正确的有（　　）。

关于基金运作费，以下说法正确的是（　　）。

基金份额申购、赎回的资金交收过程涉及的账户包括（　　）。

基金销售机构内部控制的目标包括（　　）。

基金股票投资组合报告中，重大变动的披露内容包括（　　）。

基金评价的基准比较法的关键在于设立适当的基准组合，这个基准组合可以是（　　）。

我国基金信息披露制度体系可分为（　　）。

基金营销环境分析中影响微观环境的因素包括（　　）。

我国分级基金的认购方式包括（　　）。

与多重免疫策略相比，现金流匹配策略（　　）。

因基金估值错误给基金份额持有人造成损失的，一般应由（　　）承担。

中外合资基金管理公司的境外股东应当具备的条件有（　　）。

基金产品设计包含（　　）方面的重要信息输入。

以下情况中，属于收益率曲线非平行移动的是（　　）。

债券基金主要的投资风险包括（　　）。

基金与股票、债券的差异体现在（　　）。

下列选项中，属于基金投资交易监管方式的是（　　）。．

在基金投资研究的实践中，下列关于债券研究的说法，正确的有（　　）。

债券的指数化方法包括（　　）。

根据《证券投资基金会计核算业务指引》，基金的会计核算对象包括（　　）。

关于QDII基金的募集，下列说法正确的有（　　）。

出现巨额赎回申请时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况，决定（　　）。

目前，我国对（　　）买卖基金份额，暂免征收印花税。

QDII基金申购和赎回与一般开放式基金申购和赎回的相似之处在于（　　）。

证券投资基金监管体系包括（　　）。

基金管理公司制定内部控制制度应遵循的原则包括（　　）。

投资决策制定通常包括（　　）。

ETF基金二级市场交易价格可能高于或低于其份额净值，分别称之为（　　）交易。

个人投资者投资基金取得的下列收入中，不征收个人所得税的有（　　）。

对于股票价格而言，一天之中比较重要的价格包括（　　）。

按照时间跨度和风格类别不同，资产配置可分为（　　）。

下列关于《证券投资基金信息披露管理办法》的说法正确的有（　　）。

基金上市交易公告书应披露的事项包括（　　）。

基金管理公司投资决策委员会的组成人员一般包括（　　）。

QDII基金应当在基金合同、招募说明书中对投资境外市场可能产生的（　　）进行披露。

关于基金财产保管的基本要求，下列说法正确的有（　　）。

基金销售过程中由投资者自己承担的费用包括（　　）。

择时能力的衡量方法有（　　）。

债券投资者的税收状况也将影响其税后收益率，其中包括以下（　　）方面。

基金销售活动监管的内容包括（　　）。

基金的募集一般要经过申请、核准、（　　）、基金合同生效四个步骤。

对于企业投资者买卖基金份额获得的差价收入，应（　　）。

基金年度报告中不必披露的财务指标是（　　）。

基金销售机构应建立科学的（　　），审慎选择所销售的基金产品，对基金产品的基本情况进行持续的跟踪和关注，并定期形成基金产品评价报告备查。

有偏预期理论认为，投资者在收益率相同的情况下更愿意持有（　　）。

（　　）是指找出在既定风险水平下可获得最大预期收益的资产组合，确定风险修正条件下投资的指导性目标。

（　　）是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。

（　　）是指对于收益和损失，投资者更注重损失所带来的不利影响，而这将造成投资者在投资决策时主要按照心理上的"盈亏”而不是实际的得失采取行动。

如果基金募集期限届满后不能成立，基金管理人要在基金募集期限届满后（　　）日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

以某一时点的股价作为参考基准，预先设定一个股价上涨或下跌的百分比作为买入和卖出股票的标准的是（　　）。

指数型消极投资策略认为在有效市场中（　　）。

基金绩效衡量是对基金经理（　　）的衡量。

按照道氏理论，以下说法中正确的是（　　）。

以下不是基金管理公司向特定对象提供投资咨询服务时的禁止事项的是（　　）。

（　　）是基金管理公司管理基金投资的最高决策机构。

任何机构从事基金评价业务并以公开形式发布评价结果的，对基金、基金管理人评奖的评奖期间不得少于（　　）。

以下有关资本资产定价模型中的资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（　　）。

风险调整衡量指标的基本思想是通过对收益加以风险调整，得到一个可以同时对和加以考虑的综合指标，以期能够排除风险因素对绩效评价的不利影响。（　　）

目前，我国基金监管的目标不包括（　　）。

（　　）包括基金在银行间市场进行债券买卖、回购交易等所对应的资金清算。

证券X的期望收益率为12％，标准差为20％。证券Y的期望收益率为15％，标准差为27％。如果两个证券的相关系数为0．7，则它们的协方差为（　　）。

对个别基金绩效的衡量属于（　　）。

以下指标中，涉及乖离率（BIAS）的是（　　）。

下列与基金份额净值的计算无关的是（　　）。

买入并持有策略是（　　）的长期再平衡策略，适用于有长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者。

目前，我国开放式基金根据基金合同的规定比例计提基金托管费，通常低于（　　）。

水平分析是一种（　　）的债券组合管理策略。

基金财务会计报表不包括（　　）。

基金销售的（　　）反映了从投资人的需要出发向投资人销售合适的产品。

（　　）是能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标。

各托管银行应对基金托管业务技术系统进行数据备份，这是其（　　）特征的体现。

QDII基金份额净值应当在（　　）披露。

在基金资产净值的复核中，（　　）负责对基金管理人的估值结果进行核对。

编制持仓统计表，（　　）对基金的持仓情况编制日报，并向监管机构报告。

基金绩效分组比较的基本思路是通过恰当的分组，尽可能地消除由于（　　）对基金经理人相对业绩所造成的不利影响。

以下几种基金中，管理费率最低的是（　　）。

以技术分析为基础的投资策略是建立在否定（　　）的前提下。

一般来说，情景综合分析法的预测期间为（　　）。

（　　）是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点。

目前，我国货币市场基金的管理费率为（　　）。

对QDII基金的基金份额净值应当至少（　　）计算并披露一次。

当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过（　　）时，基金管理人应进行临时报告。

基金资产估值是指通过对基金所拥有的（　　）按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

基金是证券市场的重要参与者之一，其"三公”原则不包括（　　）。

基金绩效衡量的基础在于假设（　　）。

国际上，开放式基金的销售主要分为直销和（　　）两种方式。

我国的证券交易所是依法设立的，（　　），为证券的集中和有组织的交易提供场所和设施，履行国家有关法律法规、规章、政策规定的职责，实行自律性管理的法人。

某基金组合的夏普指标（　　）资本市场线的斜率，表明其绩效劣于市场组合的绩效。

保本比例是到期时投资者可获得的本金保障比率，常见的保本比例介于（　　）之间。

证券投资基金会计核算的主体是（　　）。

目前，我国境内基金申购款-般能在（　　）日内到达基金的银行存款账户。

资产配置是投资过程中的最重要的环节之一，其目标在于（　　）。

某投资组合的平均报酬率为16％，报酬率的标准差为24％，贝塔值为1．1，若无风险利率为6％，其特雷诺指数为（　　）。

下列项目中，不属于基金管理公司公司治理的基本原则的是（　　）。

下列选项中，不属于消极债券组合管理的指数化方法是（　　）。

根据二次项法，如果ri（　　），表明基金经理具有成功的市场选择能力。

基金管理公司的独立董事人数不得少于（　　）人，且不得少于董事会人数的1／3。

对个人投资者从基金分配中获得的股利收入、债券利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时，代扣代缴（　　）的个人所得税。