2016年证劵从业考试《证券投资基金》权威预测试卷（1）

在股票指数化策略中，为了尽量减少跟踪误差，需要对复制的股票组合进行动态维护。（　　）

基金托管人根据前一日证券交易清算情况计算生成基金头寸。（　　）

基金营销主要由基金管理公司内设的市场部门承担，不可以委托外部机构承担。（　　）

一般情况下，基金银行存款账户余额、基金结算备付金账户余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额等每日核对；基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易每周核对一次。（　　）

在利率预期策略下，关键点在于市场利率是否稳定。（　　）

股债平衡型基金股票与债券的配置比例会根据市场状况进行较大幅度调整，有时股票的比例较高，有时债券的比例较高。（　　）

所有绩效衡量指标都是事前衡量。（　　）

T—M模型和H—M模型对管理组合的SM1线的非线性处理是不同的。（　　）

用于分析ETF的收益指标主要有折（溢）价率、周转率、费用率、跟踪偏离度、跟踪误差等。（　　）

绩效贡献分析的目的就是把总的业绩分成一个一个的组成部分，以考察基金经理在每一个部分的选择能力。（　　）

基金评价的分组比较往往比全域比较更能得出有意义的衡量结果。（　　）

股票投资组合的目的是实现平均收益。（　　）

技术分析通常以市场历史交易数据的统计结果为基础，通过曲线图的方式描述股票价格运动的规律。（　　）

公司应当设立监察稽核部门，对公司经理层负责，开展监察稽核工作。公司应保证监察稽核部门的独立性和绝对性。（　　）

国际型证券组合是由各种货币市场工具构成的，如国库券、高信用等级的商业票据等，安全性很强。（　　）

进入工作稳固期以后，投资应偏向风险高、收益高的产品。（　　）

指数化投资策略属于积极型债券投资策略之一。（　　）

辅助式前台系统是指基金销售机构提供的，由具备相关资质要求的专业服务人员辅助基金投资人完成业务操作所必需的软件应用系统。（　　）

投资者必须根据自己短时间内处理资产的可能性，建立投资中流动性资产的最低标准。（　　）

实际生活中，收益率曲线在绝大多数情况下都是倾斜的。（　　）

目前对个人投资者买卖基金份额获得的差价收入征收个人所得税。（　　）

套利定价理论建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。（　　）

在投资者买入特定债券之后，如果市场利率下降，将导致债券价格下降，但同时再投资收益率上升；而当市场利率上升时，债券价格将上升，但再投资收益率下降。（　　）

货币市场基金每周五进行利润分配时，将同时分配周六和周日的利润。（　　）

开放式分级基金份额的申购、赎回包括场外和场内两种方式。（　　）

债券投资的经营风险与公司经营活动引起的收入现金流的不确定性有关。（　　）

夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高。（　　）

基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益计入当期收入。（　　）

基金利润中的其他收入项目一般根据发生的实际金额确认。（　　）

一般来说，买卖价差越大，流动性风险就越低。（　　）

算术平均收益率可以准确地衡量基金表现的实际收益情况，因此，常用于对基金过去收益率的衡量上。（　　）

由于封闭式基金份额固定，所以即使封闭式基金的基金表现好，其扩展能力也会受到较大的限制。（　　）

对于持有期低于3年的开放式基金的投资人，基金管理人不得免收其后端申购费用。（　　）

基金托管人可按照规定召集基金份额持有人大会。（　　）

基金的现有持有人希望流人比实际价值更多的资金，流出比实际价值更少的资金。（　　）

交易所交易资金清算是指基金在证券交易所进行股票、债券买卖及回购交易时所对应的资金清算。（　　）

英国和中国香港特别行政区称证券投资基金为证券投资信托基金，日本和中国台湾地区将证券投资基金称为单位信托基金。（　　）

资产配置需要考虑的因素包括税收考虑。（　　）

基金反映的是一种所有权关系，是一种所有权凭证。（　　）

《证券投资基金运作管理办法》是2005年1月1日开始正式实施的。（　　）

对基金绩效进行实务衡量的主要方法有（　　）。

按公司成长性分类，股票可分为（　　）。

资产配置过程中使用的主要方法包括（　　）。

个人投资者投资基金涉及的税收包括（　　）。

在信息分类的基础上，将市场的有效性分为（　　）。

市场行为最基本的表现是（　　）。

要衡量债券的流动性价值，需要结合债券市场的具体情况，将（　　）等相似债券的收益率水平进行比较，得出近似值，然后通过观察债券市场的波动情况不断加以修正。

按照披露时间的不同，货币市场基金收益公告可分为（　　）。

基金管理公司岗位分离制度包括（　　）。

基金宣传推介材料包括（　　）。

套利定价模型表明（　　）。

为便于一般公众投资者获取信息，目前我国基金信息披露的方式有（　　）。

基金会计核算的各类资产的利息核算主要包括（　　）。

基金注册登记机构的具体业务包括（　　）。

以下对于指数策略和免疫策略的说法，正确的有（　　）。

基金收入来源中的其他收入包括（　　）。

关于1OF份额的申购、赎回流程，以下说法正确的有（　　）。

下列关于保本基金特点的说法中，正确的是（　　）。

债券收益率的构成因素包括（　　）。

基金托管人承担的主要职责包括有（　　）。

著名的资本资产定价模型（CAPM）由下列（　　）分别先后提出。

通过QDII基金进行国际市场投资，可以（　　）。

按照法律规定，基金管理公司独立董事必须符合一定资格才能任职，下列属于对基金管理公司独立董事任职资格要求的是（　　）。

基金销售宣传的内容必须真实、准确，与基金合同、基金招募说明书相符，不得有（　　）等情形。

基金管理公司主要职责有（　　）。

三大经典风险调整收益衡量方法是（　　）。

申请募集基金应提交的主要文件包括（　　）。

基金的促销手段有（　　）。

关于算术平均收益率和几何平均收益率，以下说法正确的是（　　）。

基金合同中特别约定的事项有（　　）。

下列基金资产账户中，属于以托管人和基金联名的方式开立的账户有（　　）。

以基本分析为基础的投资策略包括（　　）。

下列属于基金信息披露的禁止行为有（　　）。

分级基金具有的特点包括（　　）。

下列费用中不列入基金费用的项目有（　　）。

基金管理公司内部控制包括（　　）。

以下符合基金监管的连续性与有效性原则要求的有（　　）。

《证券投资基金销售管理办法》规定了商业银行申请基金销售业务资格应当具备的条件，主要有（　　）。

资本资产定价模型的假设条件可概括为（　　）。

证券投资基金市场营销过程的管理包括（　　）。

对于系列基金中的子基金，下列表述正确的有（　　）。

董事会审议下列哪些事项时应该经过2／3以上的独立董事通过（　　）。

基准比较法在实际应用中存在的问题有（　　）。

确定具体的资产配置通常考虑的主要资产类型有（　　）。

在契约型基金的运作关系中，下列无权对基金管理人的投资行为进行监督的机构或人员是（　　）。

在我国，遇到下列（　　）情形时可以暂停基金估值。

基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督，对基金投融资比例监督的内容包括（　　）。

对基金管理公司的市场准入监管主要有（　　）。

（　　）创立了著名的道·琼斯平均指数。

（　　）是债券投资者所面临的主要风险。

下列相关基金信息需托管人复核、审查的有（　　）。

（　　）是指托管人通过制定完善的管理制度和采取有效的控制措施，及时防范和化解风险。

证券组合管理过程，在构建证券投资组合时，涉及（　　）。

一只基金在利润分配前的份额净值是1．23元，假设每份基金分配0．05元，进行利润分配后的基金份额净值将会下降到（　　）元。

因与基金管理人的共同行为导致基金财产损失时，托管人应该（　　）。

对于持续持有期少于30日的投资人，基金管理人可以在基金合同、招募说明书中约定收取不低于赎回金额（　　）的赎回费。

根据有关规定，当证券交易所在日常监控中发现基金异常交易行为时，应该报送给（　　）。

目前，我国债券基金的认购费率通常在（　　）以下。

（　　）依法对基金上市及相关信息披露等活动进行管理。

基金管理人将有关基金的信息向市场上所有的投资者平等公开地披露。而不是仅向个别机构或投资者披露，这体现了基金信息披露的（　　）。

（　　）是根据对市场走势的预测而正确改变现金比例的百分比来对基金择时能力进行衡量的方法。

一般来说，开放式基金申购、赎回价是以（　　）为基准进行计算的。

（　　）是指一家基金管理公司所拥有的基金产品大类中有多少更细化的子类基金。

我国基金的会计年度为公历（　　）。

以下关于基金管理公司高级管理人员离任审计与离任审查的说法，正确的是（　　）。

采用历史数据分析方法，一般将投资者分为三种类型，其中不属于这三种类型的是（　　）。

关于中小投资者的投资渠道，下列说法错误的是（　　）。

基金管理公司应当建立健全督察长制度，下列有权聘任督察长的是（　　）。

在资产组合理论中，最优证券组合为（　　）。

当市场保持上升或下降趋势时，投资组合保险策略支付图为（　　）。

基金管理公司应当建立健全独立董事制度，独立董事人数不得少于董事会人数的（　　）。

从长期来看，小型资本股票的回报率和大型资本股票的回报率相比（　　）。

偏股型基金中股票的配置比例一般为（　　）。

债券投资组合中，现金流匹配策略为了达到现金流与债务的配比而必须投入（　　）必要资金量的资金。

采取（　　）的投资者通常忽略市场的短期波动，而着眼于长期投资。

下列基金的投资风险最大的是（　　）。

下列关于基金投资风格分析的说法，错误的是（　　）。

ETF日净值收益率与标的指数日收益率之差，称为（　　）。

选择市盈率和市净率较低的股票的理论基础是，这两类股票的股价有（　　）的支持。

基金绩效贡献（归因或归属）分析是为了找出造成基金收益率与（　　）之间收益差别的原因。

朱某担任某基金管理公司副总经理，由于擅离职守，被中国证监会建议任职机构免除其职务，一年以后，另一家基金公司拟聘请其担任副总经理，以下说法正确的是（　　）。

在分级基金中，一般将预期风险收益较低的子份额称为（　　）。

基金评级的基础是（　　）。

下列选项中，关于独立基金销售机构应具备的条件说法错误的有（　　）。

一些公司常常会挑选对自己有利的计算时期进行业绩的发布。因此，必须注意（　　）对绩效评价可能造成的偏误。

关于基金交易费，以下说法不正确的是（　　）。

基金管理人应按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向（　　）分配基金收益。

在美国，证券投资基金一般被称为（　　）。

（　　）是不同市场之间债券的互换。

（　　）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

证券投资基金中的（　　），在完成募集后，基金份额可以在证券交易所上市。

套利定价理论的创始人是（　　）。

基金管理人需在基金份额发售的（　　）日前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和管理人网站上。

证券投资基金是一种实行组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的（　　）投资方式。

基金管理公司除主要股东外的其他股东，要求注册资本、净资产应当不低于（　　）元人民币。

当代表基金份额（　　）以上的基金份额持有人就同一事项要求召开持有人大会，而管理人和托管人都不召集的时候，持有人有权自行召集。

目前市场上收取基金销售服务费的有（　　）。

我国目前只能由（　　）担任基金管理人。

以下不在基金财务报表附注中载明的内容是（　　）。

基金份额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的一种基金运作方式是（　　）。

客户服务是基金营销的重要组成部分，下列不属于客户服务的是（　　）。

如果某债券基金的久期为4年，市场利率由5％上升到6％，则该债券的净值约（　　）。

（　　）是由詹森在资本资产定价模型（CAPM）基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。

基金托管人通过托管业务获取的托管费收入与托管规模成（　　）。

基金托管人开展基金托管业务的准备阶段是（　　）。

中国境内第一家较为规范的投资基金是1992年11月成立的（　　）。

基金信息披露内容方面应遵循的原则不包括的是（　　）。

（　　）是指选定一种投资风格后，不论市场发生何种变化均不改变这一选定的投资风格。

《证券投资基金销售管理办法》规定："（　　）可以办理其募集的基金产品的销售业务”。

根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为（　　）。