2016年证券从业资格考试《证券投资基金》标准预测试卷（3）

179．基准组合是可投资的、经过管理的、与基金具有相同风格的组合。      (   )

180．基准比较法是通过给被评价的基金定义一个适当的基准组合，比较基金收益率与基准组合收益率的差异来对基金表现加以衡量的一种方法。 ( )

177．基金管理公司公平交易制度的完善程度，将作为监管部门评判公司诚信水平和规

范程

度、进行日常监管及作出行政许可的重要依据。   (   )

178．当TV<0时，说明基金经理在资产配置上具有良好的选择能力。   (   )

175．基金绩效的衡量与对基金组合本身表现的衡量是等同的。 ( )

176．招募说明书可以省略招募说明书摘要。   (   )

174．采用历史数据分析方法时，一般假设投资者是风险中性的。 ( )

172．久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响。   ：   ）

173．基金销售机构应对基金管理人进行审慎调查，对基金产品风险和基金投资人风险承受能力进行客观评价。 ( )

171．在银行托管基金的业务实践中，基金托管人的唯一收入来源是托管费。   (   )

169．使用特雷诺指数时，一个结构简单的基金往往会表现更高的风险。   (   )

170．基金管理公司和证券公司可以发行代客境外理财产品，而其他金融机构不得发行代客

境外理财产品。   (   )

167． QDII基金的净值应在估值日次日披露。   (   )

168． -般而言，划分系统风险和非系统风险采用的是情景分析法。   (   )

165．基金资产净值是指基金在进行交易后的所有现金类账户的资金余额。   (   )

166．基金托管费可从基金财产中列支。   (   )

164．从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。   (   )

162．按照有关规定，发生的基金运作费如果不影响基金份额净值小数点后第5位的，应于发生时直接计入基金损益。   (   )

163．相对其他投资策略而言，投资组合保险策略对市场流动性的要求最高。   (   )

161． QDII基金只能以人民币、美元为计价货币募集。   (   )

159．当市场行情上涨时，投资组合的财富反而会减少。   (   )

160．信息比率越小，说明该基金表现越好。   (   )

158．对于各销售机构信息管理平台的建设，中国证监会及其各地方证监局主要通过非现场检查方式实施监督。   (   )

156．在我国，基金托管人由国有独资的商业银行担任。   (   )

157．基金逐日对其资产按规定进行估值，并于当日将投资估值增（减）值确认为资本公积。   (   )

155．与QDII基金一样，公募基金也可以进行国际市场投资。   (   )

154．现金比例变化法是根据对市场走势的预测而正确改变现金比例的百分比来对基金择时能力进行衡量的方法。   (   )

152．我国基金资产估值的责任人是基金托管人。   (   )

151．对于基金管理公司而言，应将其管理的所有基金在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面集中管理。 ( )

153．招募说明书摘要出现在每3个月更新的招募说明书中。   (   )

150． QDII是在我国人民币没有实现可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。 ( )

149．几何平均收益率已成为衡量基金收益率的标准方法。   (   )

147．证券交易所对基金投资行为的监控就是指对证券投资基金在证券市场的投资行为

进行监控。 ( )

148． -般情况下，对个人投资者而言，个人的风险偏好是影响资产配置的最主要因素

。(   )

146．基金会计期间划分一般以月为单位。   (   )

144．已实现收益能很好地反映基金的经营成果。   (   )

145．基金投资运作中，关键在于投资决策。投资研究对基金投资绩效的影响有限。(   )

141．没有获得基金托管资格的商业银行，也可以承接QDII基金和基金管理公司特定资产

管理业务的托管。   (   )

143．实务衡量的优点是直观易行。   (   )

142．方差度量法是最常见、最简便的资产管理风险度量方法。   (   )

140．基金转换费可从基金财产中列支。   (   )

139．基金托管人根据前一日证券交易清算情况计算生成基金头寸。   (   )

136．基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案。   (   )

137．投资组合保险策略的支付模式是直线。   (   )

138． LOF通常采用完全被动式管理方法，以拟合某一指数为目标。   (   )

135．基金资产净值信息是基金资产运作成果的集中体现。     (   )

134．水平分析是一种基于对未来利率预期的债券组合管理策略。   (   )

131．下降的收益率意味着其短期利率水平会在未来上升。   (   )

132．赎回风险可能来源于可赎回债券的利息收入具有很大的不确定性。   (   )

133．证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。   (   )

129．前端收费模式是指在认购基金份额时不收费，在赎回基金时支付认购费用的收费模式。 ( )

130．我国基金的会计核算应遵循的会计政策要求基金的会计年度为公历每年6月30日至来年6月30日。 ( )

126．买入并持有资产配置策略是消极型的策略，在市场发生变化时不采取行动，其支付模

式为曲线。   (   )

127．完全预期理论认为，利率期限结构完全取决于未来即期利率的市场预期。   ( 

 )

128．根据SML线，那些位于SML线上的基

125．从资产配置的角度看，恒定混合策略适用于有长期计划水平并满足于战略性资产配置

的投资者，在市场行情发生变化时通常调整资产配置的比例。   (   )

124．中国证监会在正式受理开业申请之日起60个工作日内作出是否批准的决定，并以书

面形式通知申请人。   (   )

121．封闭式基金的募集期限是3个月，而开放式基金的募集期限为6个月。   (   )

123．基金在资产变现时可能遭受损失的风险被称为市场风险。   (   )

122．期货基金的证券组合主要以本国的证券、金融期货为对象进行投资。   (   )

120．基金托管人根据自身的优势和特点向基金管理人提供的增值服务有(   )。（1分）

119．基金托管人内部控制的内容主要包括(   )等。（1分）

118．基金财务会计报告分析可以达到的目的有(   )。

116．下列各项属于基金管理公司的投资管理部门的是(   )。（1分）

117．下列对内部控制的基本要求叙述正确的是(   )。

114．基金运营部门负责的基金会计工作包括(   )。

115．投资风险控制的主要内容包括(   )。

113．关于赎回款项的支付，下列说法正确的有(   )。（1分）

112．在申购ETF基金份额时，对于可以现金替代的证券，计算替代金额中，该证券最

新价格的确定原则为(   )。

111．封闭式基金上市交易的条件包括(   )。

109．下列关于私募基金的说法，错误的有(   )。

110．除中国证监会另有规定外，QDII基金可投资于(   )等金融产品或工具。（1分）

107．构成基金的要素有多种，因此可以依据(   )等标准对基金进行分类。（1分）

108．下列关于成长型基金、收入型基金、平衡型基金的投资风险的说法中，正确的有(   )。

106．关于证券投资基金的起源与发展，下列说法正确的有(   )。

105．下列关于开放式基金说法正确的有(   )。

104．目前，在我国承担基金份额注册登记工作的主要有(   )。（1分）

102．对基金经理择时能力进行衡量的主要方法有(   )。

103．基金托管人的职责有( )。

101．关于骑乘收益率曲线策略，下列说法正确的有(   )。（1分）

99．经典绩效衡量方法存在的问题包括(   )。（1分）

100．开放式基金募集期限届满，募集的基金份额总额符合《证券投资基金法》第四十四条的规定，并具备(   )条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续。

97．不同债券品种在(   )等方面的差别，决定了债券互换的可行性和潜在获利可能。

98．(   )之间的差异收益率的标准差，通常被称为跟踪误差。

96．关于收益率曲线叙述正确的有(   )。（1分）

95．描述公司成长性的指标通常有(   )。

94．加强基金信息披露对实现资本市场的公开、公平、公正原则，推动基金市场发展具有重要意义，主要表现在(   )。

92．下列基金资产账户中，以基金托管人单独或共同的名义开立的账户有(   )。（1分）

93．下列属于技术分析理论或方法的有(   )。

91．关于切点证券组合T（如图所示）的特征，下列说法正确的有(   )。

90．投资者在进行投资决策时表现的心理特点包括(   )。（1分）

89．基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，可以采取(   )等形式向基金管理人和中国证监会报告。

88．场外资金清算中，基金托管人必须对指令的(   )进行审核，审核无误后方可制作清算指令。

87．基金管理公司可以开展的业务包括(   )。

85．关于基金宣传推介材料的报送，下列说法正确的有(   )。

86．可以从事基金代理销售的机构有(   )。（1分）

84．投资人应当认真阅读投资风险提示并根据自身的(   )来决定是否符合投资者的要求。

82．适合入选收入型组合的证券有(   )。（1分）

83．行为金融理论认为，投资者由于受(   )的限制，将不可能立即对全部公开信息作出反应。

81．在分层抽样法中，一些最常用的特征包括(   )。

80．消极的债券组合管理策略不包括(   )。

79．下列各项中不属于ETF相关信息披露义务人应遵守业务规则的有(   )。（1分）

77．基金管理公司向特定对象提供咨询服务，不得有(   )行为。

78．基金信息披露的实质性原则包括(   )。

76．按照公司规模划分的投资类型有(   )。（1分）

75．以下基金品种为开放式基金的是(   )。

74．中国证监会基金监管部主要通过(   )方式实现基金监管。

73．下列各项中，属于基金公司会员部主要职责的是(   )。（1分）

71．基金持有人费用包括(   )。

72．基金注册登记机构主要负责(   )。

70．下列各项中，不属于基金信息披露编报规则的有(   )。

69．基金财产保管的内容包括(   )。（1分）

68．基金托管人资金清算的风险控制措施包括(   )。

65．基金清算小组成员由下列哪些人员组成？(   )

67．基金业最常用的营业推广手段有(   )。

66．经中国证监会批准，封闭式基金可以转为开放式基金的情形包括(   )。（1分）

64．专人服务是为投资额较大的(   )提供的是个性化的服务。

63．绩效评估的核心是(   )。

61．投资基金的特点包括(   )。

62． 1940年，美国政府颁布了两部被认为是关于基金投资者保护的最重要法律，他们是(   )。（1分）

60．基金持有人与基金管理人的关系是通过信托关系而形成的(   )之间的关系。

59．(   )是指托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约，并渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

58．以下不属于基金管理人信息披露范围的是(   )。

56．根据ETF跟踪的指数不同，可以将ETF分为(   )。

57．收益率曲线向右上方倾斜意味着在同一时点上，长期债券收益率(   )短期债券收益率。

55．(   )是基金管理公司在自身的能力专长基础上，既在一定的产品类型上做重点

发展，也在更广泛的范围内构建自身的产品线。

53．基金估值时，其所持有的配股权证，从配股除权日起到配股确认日止(   )。

54．下列不属于基金市场营销的特征的是(   )。

51．门禁制度的执行情况、信息的密级管理制度是否获利切实执行等，属于(   )的监察稽核。

52．基金公司进行投资运作的风险控制和内部监察的根本目的是(   )。

50．我国证券投资基金持有的交易所上市的股票和权证的估值，采用的是(   )。

49．与私募基金相比，公募基金具有的特点是(   )。

47．以下几种基金，最不适宜长期投资的是(   )。

48．发行人和中介机构签订合同，由中介承销机构买入全部基金单位，然后承销机构再向投资者销售，如果未能将基金单位全部销售出去，则余下的基金单位由承销商自己持有。这种基金发行方式称为( )。

46． ETF基金最早产生于(   )。

44．投资者购买的收益不确定的证券也就是(   )。

45．封闭式基金募集的资金小于该基金批准规模的多大比例时，该基金不能成立？(    )

42．从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，(   )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

43．在我国香港特别行政区和英国，证券投资基金一般被称为(   )。

41．投资组合保险策略在股价下降时卖出股票并在上升时买入股票，其支付曲线为(    )。

40．关于基金投资比例的规定，下列说法错误的是(   )。

39．成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变(   )的百分比来对基金择时能力所进行的一种衡量方法。

37．(   )主要投资于大额可转让定期存单、银行承兑汇票、商业本票等货币市场工具。

38．(   )对托管业务准人有详细的规定，如最近3个会计年度的年末净资产均不低于

20亿元人民币。

35．如果股票价格反映了全部公开的和内部的信息，则这样的市场称为(   )。

34．下列各项属于事件异常现象的是(   )。

36．假设某基金在2008年12月3日的份额净值为1．4848元，2009年9月1日的份额净值为1． 7886元，期间基金曾经在2009年2月28日每10份派息2．75元，那么这一阶段该基金的简单收益率为(   )。

32．基金托管部门拟从事基金清算、核算、投资监督、信息披露等业务的执业人员不

少于(   )人，并具有基金从业资格。

33．基金资产估值引起的资产价值变动作为(   )记入当期损益。

29．中国证监会下设的(   )具体承担基金监管职责。

30．恒定混合策略要求的市场流动性(   )。

31．(   )的投资对象主要是那些大盘蓝筹股、债券等收益比较稳定的有价证券。

27．(   )不能通过分散投资加以消除。

28．托管银行向证监会报送内部监察稽核报告的时间一般为(   )。

24．与国际证监会组织(IOSCO)于1998年制定的《证券监管目标与原则》中关于证券监管目标的定义相区别，我国基金监管目标增加了(   ) 一条。

26．所有关于基金绩效衡量的指标均是(   )。

25．通常将市值小于5亿元人民币的公司归为小盘般，将超过(   )亿元人民币的公司归为大盘股。

22．基金托管人对基金的持仓情况应编制(   )。

23．基金销售服务费费率大约为(   )。

19．(   )负责基金管理公司和基金托管银行特别会员的联络与业务交流工作。

20．一般而言，全球资产配置的期限为(   )。

21．(   )是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力的一种方法。

17．经中国证监会批准可以在____募集资金进行____证券投资的机构就被称为合格境内机构投资者。(   )

18．基金托管人对基金管理人投资运作的监督中，向监管机构报送的定期报告一般不包括 (   )。

14．基金公司会员部成立于(   )年。

16．在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该(    )。

15．资产管理中，(   )是最常见、最简便的风险度量方法。

12．托管人托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离，这是基金托管人内部控制(   )原则的体现。

13．基金管理公司应与选定的证券商签订协议，取得(   )交易席位作为基金专用交易席位。

10．采用(   )策略时，股价上升卖出股票，股价下跌买人股票。

11．对管理公司本身素质的衡量属于(   )。

7．托管人内部控制的基础是(   )。

8．假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0． 25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是(   )元。

9．中国证监会发布的(   )，旨在进一步明确基金管理公司公平对待不同组合所应遵循的具体原则和方法。

6．QDII为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金、集合计划资产净值的(   )。

5．一般来说，情景综合分析法的预测期为(   )。

4．督察长应在知悉可能影响高级管理人员或投资管理人员正常履行职务的信息之日起(   )个工作日内向中国证监会报告。

2．基金托管人内部控制制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外，这反映了基金托管人内部控制的(   )原则。

3．投资收益是指基金经营活动中因(   )等而实现的收益。

1．ETF -般采用(   )的投资策略。