2016年证券业从业人员资格考试证券投资基金真题精选(三)

当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，风险资产的投资比例随之下降；反之则上升。(  )

在双贝塔模型ri-rj=a+β1(rm-ff)+β2(rm-rj)D-Ei中，表明基金经理具有市场择时能力的指标为β1>0。(  )

詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。( )

分组比较法中要做到公平分组很困难．从而也就使比较的有效性受到质疑。( )

对一年以下的收益率一般需要进行年平均收益率的计算。( )

用公式“R=[(1+R1)(1+R2)…(1+Rn)-1]×100％”计算的收益率为时问加权收益率。( )

收益率曲线追踪策略，可以视做水平分析的一种特殊形式。( )

现实复利收益率可以得出比内含收益率更接近投资者实际情况的复利收益率。( )

加强的指数化是通过一些积极的但是低风险的投资策略提高指数化组合的总收益。指数规定的收益目标变为最大收益目标．而不再是最终收益目标。( )

从红利收益率和市场对优秀增长类公司发出的价格信号来看，红利收益率通常和公司增长能力呈正向变化关系。( )

道氏理论最具历史价值之处在于其完整的技术体系，这是成功投资的必要条件。( )

即使在有效市场上，股票也存在价值高估或价值低估的现象。( )

半强式有效市场假设认为，通过分析公开信息可以取得超额收益。( )

资产配置是指根据投资需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配，以降低投资者承担的系统风险的过程。 ( )

不相关是一种中间状态，比正完全相关弯曲程度小，比负完全相关弯曲程度大。( )

资本市场线不仅揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而且还给出任意证券或组合的收益风险关系。( )

目前，我国基金信息披露规范体系以《证券投资基金信息披露内容与格式准则》为指南。( )

目前，我国基金行业的自律管理由中国证券投资基金业协会承担。( )

货币市场基金放开申购、赎回后，若遇法定节假日，应于节假日结束后第一个自然日披露节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的最近7日年化收益率以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和最近7日年化收益率。( )

目前，内地基金管理公司尚不能在香港地区设立机构，从事资产管理相关业务。( )

基金信息披露是指基金市场上的有关当事人在基金募集、上市交易、投资运作等一系列环节中，依照法律法规的规定向社会公众进行的信息披露。( )

对于基金信息披露重大性的界定，我国仅采用影响投资者决策标准。( )

公允价值变动损益一般在估值日次日对基金资产按公允价值估值时予以确认。( )

发生的基金运作费用如果影响基金份额净值小数点后第5位的，则应采用待摊或预提的方法计人基金损益。( )

基金利润的未分配利润将转入下期分配。( )

宣传推介材料应事先经基金管理人的督察长检查，出具合规意见书，并报中国证监会备案。( )

如果某只基金因估值出现错误而给基金份额持有人造成损害的，需要向基金份额持有人赔偿，该赔偿责任应由基金管理公司全部承担。( )

保险公司、独立的理财顾问属于国际基金销售渠道，但不属于我国基金销售渠道。( )

基金产品定价的首要考虑因素是市场环境。( )

基金托管人内部控制的目标包括保证基金保值增值。( )

对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人按照有关规定，分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理及基金净值计算。( )

风险管理部负责对公司运营过程中产生的或潜在的风险进行有效管理。( )

特定客户资产管理业务的管理费率、托管费率不得低于同类型或相似类型投资目标和投资策略的证券投资基金管理费率、托管费率的60％。( )

开放式基金连续两个开放日以上发生巨额赎回，基金管理人可暂停接受赎回申请，已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间20个工作日。( )

登记在基金注册登记系统中的LOF份额只能申请赎回，不能直接在证券投资基金所卖出。( )

QDIl基金不得利用融资购买证券，但投资金融衍生产品除外。( )

开放式基金规模不固定，投资者可随时提出申购或赎回申请，基金份额会随之增加或减少。( )

对基金研究评价机构而言，基金的分类是进行基金评级的基础。( )

基金托管人的作用主要体现在( )。

一般而言，证券投资基金通过组合投资可以分散投资风险。( )

《中华人民共和国证券投资基金法》规定，基金份额持有人有权参与分配清算后的剩余基金财产。( )

基金经理的投资能力包括( )。

影响基金组合稳定性的因素有( )。

平均收益率的计算方法有( )。

下列关于麦考莱久期的说法中．正确的有( )。

市场间利差互换有两种操作思路，分别是( )。

根据是否承认还存在其他可能影响远期利率的因素，可以将预期理论划分为( )。

根据选定的参考基准和计算方法的差异出现的理论有( )。

以下关于加强指数法的说法中，正确的有( )。

在资产配置过程中明确投资目标和限制因素这一基本步骤中，通常需要考虑( )等问题。

买入并有持有策略、恒定混合策略和投资组合保险策略有不同的特征，主要表现在( )。

下列关于贝塔系数在证券选择方面的应用中，正确的是( )。

投资者心理偏差与投资者非理性行为的表现形式包括( )。

从控制过程来看，证券投资组合管理通常包括的基本步骤有( )。

督察长不得有下列( )行为。

以下选项中，属于投资管理人员的基本行为规范的有( )。

基金监管对象主要包括( )。

证券投资基金所对基金投资行为的监控包括( )。．

目前，我国基金的监管手段主要有( )。

基金份额持有人大会可以由( )提议召集。

下列选项中，属于基金合同的主要披露事项的有( )。

开放式基金份额变动的披露信息应包括( )。

基金信息披露在形式上应满足的原则包括( )。

关于个人投资者投资基金的税收，以下说法中不正确的有( )。

基金的税收包括( )。

基金财务会计报表包括( )。

持有证券的上市公司行为核算的内容有( )等行为的核算。

前台业务系统主要指直接面对基金投资人，或者与基金投资人的交易活动直接相关的应用系统，分为( )。

为准确、及时地进行基金估值和份额净值计价，基金管理公司应( )。

下列关于证券投资基金损益结转的表述中，正确的有( )。

公共关系所关注的是基金管理人为赢得公众尊敬所做的努力，这些公众包括( )。

基金公司和代销机构共同为即将发行的新基金推介会聘请广告公司进行策划，其中不符合基金销售机构人员行为规范的策划内容有( )。

控制银行间债券市场信用风险的方式包括但不限于( )。

下列关于基金托管人内部控制的内容中投资监督的内部控制的说法中，正确的有(

宏观环境是指能影响整个微观环境的、广泛的社会性因素，包括( )。

基金会计复核包括( )的复核。

基金管理公司的督察长享有充分的( )。

基金托管人负责保管的重要文件包括( )。

风险控制委员会的主要职责有( )。

基金管理公司研究部的研究内容一般包括( )。

依据国家法律、法规和基金合同的规定，属于基金管理人职责的有( )。

开放式基金份额的认购通常采用的收费模式包括( )。

下列关于ETF上市后的交易规则说法中，正确的有( )。

货币市场基金的投资对象包括( )。

基金评价的三个角度是指( )。

系统性风险包括( )。

下列选项中，关于ETF和LOF的区别主要表现在( )。

全球基金业发展的趋势和特点是( )。

关于证券投资基金的特点，下列表述中正确的有( )。

使用现金比例变化法，首先需要确定基金的( )。

择时能力衡量的双贝塔法是由——和——于1981年提出的。( )

消极的债券组合管理者通常把市场价格看作( )。

在对基金绩效表现进行衡量时，特雷诺指数越大，基金的绩效表现( )。

基金净值收益率的计算方法不包括( )。

债券投资者对债券价格波动性和债券价格利率风险进行计算的指标不包括( )。

预期理论假定对未来短期利率的预期可能影响市场对未来利率的预期是指( )。

较陡峭的收益率曲线预示长短期债券之间的收益差额是( )。

在利率水平变化时，长期债券价格的变化幅度与短期债券价格的变化幅度的关系是( )。

按照对未来股利支付的不同假定，股利贴现模型(DDM)可演化的形式不包括( )。

目前国际上应用较多的基本分析方法不包括( )。

股票投资组合策略中积极型股票投资组合策略与消极型股票投资组合策略的区别在于( )

买入并持有策略图为(  )。

按确定的、恰当的资产配置比例构造了某个投资组合后，在诸如3～5年的适当持有期间内不改变资产配置状态，保持这种组合的策略是指( )。

在行为金融模型中，( )是投资者不能根据变化了的情况修正增加的预测模型。

资产配置通常考虑的几种主要资产中，流动性最强的资产是( )。

推荐购买某种股票的分析家越多，这种股票价格越有可能下跌，这种市场异常现象属于( )。

下列选项中，关于套利组合说法不正确的是( )。

申请高级管理人员任职资格，应当具有( )年以上基金、证券、银行等金融相关领域的工作经历及与拟任职务相适应的管理经历。

假定证券A的收益率的概率分布如下：那么，该证券的方差为(  )。

(  )认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。

有关法规规定，债券基金投资于债券的比例不得低于该基金资产总值的( )。

封闭式基金的登记业务由( )办理。

基金监管“三公”原则中的公开原则要求( )。

基金半年度报告的披露时间为上半年结束之日起( )日内。

下列不属于招募说明书包含的重要信息的是( )。

目前，我国对基金管理人从事基金管理活动取得的收入( )。

基金管理人需至少( )公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。

信息披露义务人将不存在的事实在基金信息披露文件中予以记载的行为属于( )。

( )是指将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为等值的新的基金份额进行基金分配。

证券投资基金一般在——结转当期损益，按固定价格报价的货币市场基金一般——结转损益。( )

开放式基金的基金份额持有人未选择将所获分配的现金利润按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额的，基金管理人应当( )。

当有充足理由表明按估值原则仍不能客观反映相关投资品种公允价值时，基金管理公司应根据具体情况与( )进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。

我国债券基金的管理费率一般低于( )。

基金销售费用的赎回费不得超过基金份额赎回金额的5％，同时应当将不低于赎回费总额的( )归入基金财产。

信息管理平台应用系统的规范包括( )。

从基金资产中扣除基金负债即为( )。

基金投资者在“买进”与“卖出”基金环节一次性支出的费用不包括( )。

下列选项中，不可以向中国证监会申请基金销售业务资格的是( )。

需要以托管人和基金联名的方式在中国结算公司开立的证券账户是( )。

在营销过程的管理中，要求基金销售机构对有关信息进行收集、总结并认真评价，以找到有吸引力的机会和避开环境中的威胁因素的是( )。

( )构成托管人内部控制的基础。

资金清算是指基金托管人依据( )的投资指令办理基金名下的资金往来。

QDIl基金在境内募集资金，境外进行投资，其托管业务有一定的特殊性。境内托管银行一般委托境外机构担任次托管人，由担任次托管人的境外托管人履行部分境外托管业务职责，但托管业务的责任仍由( )承担。

在基金管理公司，记录并保存每日投资交易情况的工作由( )负责。

以下关于基金管理公司内部风险控制制度的表述中，不正确的是( )。

基金管理公司内部控制制度中明确内部控制目标、内部控制原则、控制环境、内部控制措施等内容的文件是( )。

投资者申购基金成功后，注册登记机构一般在——日为投资者办理增加权益的登记手续，投资者在——日起有权赎回该部分的基金份额。( )

依据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定，基金管理人只能由依法设立的( )担任。

自2012年起，新募集的分级基金要求设定单笔认／申购金额的下限：合并募集的分级基金，单笔认／申购金额不得低于( )。

任何机构从事基金评价业务并以公开形式发布评价结果的，不得对同一分类中包含基金少于( )只的基金进行评级或单一指标排名。

《中华人民共和国证券投资基金法》规定，中国证监会应当自受理基金募集申请之日起( )个月内作出核准或不予核准的决定。

某基金期初份额净值1．10元，期末份额净值1．30元，期间分红为10份派0．50元，则该基金的最简单的净值增长率为(  )。

债券基金投资风格主要依据基金所持债券的( )来划分。

下列关于股票基金的说法中，错误的是( )。

下列关于证券投资基金对于证券市场的稳定和健康发展的作用的表述中，正确的是( )。

20世纪80年代以来，( )已成为证券投资基金中的主流产品。

1997年11月14日颁布的( )是我国首次颁布的规范证券投资基金运作的行政法规。

( )是依据基金合同设立的一类基金。基金投资者自取得基金份额后即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，依法享受权利并承担义务。