2016年证券业从业人员资格考试证券投资基金真题精选(二)

尽管时间加权收益率在理论上具有优势，但基金净值的简单收益率仍是衡量基金收益率的标准方法。( )

使用现金比例变化法时，可用下式衡量择时活动的“损益”情况：择时损益=股票实际配置比例一正常配置比例+(现金实际配置比例一正常配置比例)×现金收益率。( )

特雷诺指数能够衡量基金经理的风险分散程度。( )

债券收益率与票面利率成反比。( )

税差激发互换的目的在于通过债券互换来减少年度的应付税款。( )

债券的到期期限会对债券收益率产生显著影响，因此投资者一般会对长期债券要求更低的收益率。( )

移动平均法应用于消极型股票投资战略。( )

通常认为，价格下降而交易量上升是股票价格随后将下跌的信号。( )

股票风格指数可以使基金经理更清楚地了解某类股票在一定时期内的走向。( )

在严重衰退的市场上，随着风险资产投资比例的不断下降，投资组合能够最终保持在最低价值基础之上。( )

资产配置作为投资管理中的核心环节，其目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系，因而短期投资者的最低风险战略可能与长期投资者的最低风险战略大不相同。( )

在同样风险状态下，要求得到期望收益率补偿越高，说明该投资者对风险越厌恶。( )

资本资产定价模型的有效性不可以由大量的经验事实来检验。( )

有效市场假设理论认为：在一个有效的市场上，将不会存在证券价格被高估或被低估的情况。( )

基金托管银行基金托管部门的总经理离任的，基金托管银行应立即对其进行离任审查，并自离任之日起30个工作日内将审查报告报送中国证监会基金监管部。( )

基金财务报表附注主要是对报表内未提供的或披露不详尽的内容作进一步的解释说明。( )

中国证监会自受理基金募集申请之日起5个月内作出核准或者不予核准的决定。( )

不同运作方式的基金，其交易场所和方式不同，基金产品的流动性也不同。( )

我国基金信息披露制度体系可分为四个层次：国家法律、部门规章、规范性文件、自律规则。( )

对企业投资者从基金分配中获得的收入，暂不征收企业所得税。( )

基金交易费用中的交易佣金由证券公司向基金收取。( )

证券投资基金一般逐日结转损益。( )

有的债券流动性很差，基金管理人可以连续少量买入以“制造”出较高的价格，从而提高基金的业绩，这不属于价格操纵。( )

系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份应当在移动硬盘上保存15年。( )

独立基金销售机构申请基金销售业务资格应当具备的条件之一是：取得基金从业资格的人员不少于10人。( )

产品线的宽度是指一家基金管理公司所拥有的基金产品的总数。( )

独立性原则，即制定内部控制应以审慎经营、防范和化解风险为目标。( )

为提高工作效率．托管人对同一基金管理人管理的不同基金，在基金持有人名册登记、账册记录方面可以进行有限合并。( )

基金管理公司对所管理的基金应当以基金为会计核算主体，不必独立建账和独立核算。( )

基金募集阶段是基金托管人开展基金托管业务的起始阶段。( )

基金管理公司的注册资本不应少于3亿元人民币。( )

ETF基金上市后申报价格最小变动单位为0．001元。( )

风险控制委员会是常设议事机构，一般由副总经理、监察稽核部经理及其他相关人员组成。( )

封闭式基金的基金份额，可以在证券投资基金所上市交易。( )

不同于只能投资于国内市场的公募基金，QDIl基金可以进行国际市场投资。( )

对基金经理的分析评价常采用定性研究的方法。( )

ETF规模的变动最终取决于折、溢价套利机会的多少。( )

按照规定，除非发生巨额赎回，否则货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过20％。( )

证券投资基金的专业化服务，可为社保基金、企业年金等各类养老金提供保值增值平台。( )

封闭式基金的交易在投资者之间完成，开放式基金的交易在投资者与基金管理人之问完成。( )

基金管理者一般需要在( )等大类资产方面作出关于资产配置的方向性决定。

计算基金简单收益率需已知的变量包括(  )。

分组比较就是根据( )等，将具有可比性的相似基金放在一起进行业绩的相对比较。

计算夏普指数需要的变量包括( )。

关于投资者的策略选择，以下说法中正确的有( )。

证券投资组合中替代互换的风险主要来自于( )。

关于凸性，下列说法中正确的有( )。

影响久期的因素包括( )。

股票投资组合管理中常见的市场异常策略包括( )。

按股票价格行为所表现出来的行业特征，可将股票分为( )。

逆时针曲线理论的八大循环包括( )。

投资组合保险的形式包括( )。

下列关于基金管理人配置资产的情景综合分析法的说法中，正确的是( )。

行为金融理论认为，投资者由于受( )的限制，将不可能立即对全部公开信息作出反应。

公司异常可以表现为( )。

避免“后悔”心理主要表现在( )。

以下关于单个证券收益率的公式，正确的有(  )。

根据有关规定，基金管理人在管理运作基金财产时，不得有下列( )行为。

按投资目标进行划分，则证券组合通常包括( )类型。

各国大都对基金行业高级管理人员实行不同程度的资格管理，通常包括( )。

各国信息披露所采用的“重大性”概念有以下( )标准。

下列关于基金监管的“三公”原则的说法中，正确的有( )。

基金年度报告披露的基金持有人信息主要有( )。

在基金募集和运作过程中，负有信息披露义务的当事人主要包括( )。

下列关于基金收益分配的说法中，正确的有( )。

基金会计报表附注包括( )。

下列关于基金的期末可供分配利润的说法中，正确的是( )。

下列关于开放式基金的利润分配的说法中，正确的有( )。

基金会计核算中的本期利润及利润分配的核算指会计期末结转基金损益，并按照规定对基金分红进行( )等进行核算。

基金销售机构内部控制的内容包括( )。

基金会计核算的内容主要包括( )。

下列关于基金的直销渠道特点的表述中，正确的有( )。

基金产品定价中，( )属于基金运作过程中直接从基金资产中支付的费用。

基金投资运作监督与处理的方式包括( )。

基金财务报表的复核指基金托管人对基金管理人出具的( )等报表内容进行核对的过程。

在营销环境的诸多因素中，基金管理人最需要关注的有( )。

下列关于基金管理公司内部控制的基本要求的叙述中，正确的有( )。

基金投资运作中，交易指令具体包括( )。

基金托管人一般通过( )等方式对基金资产进行核对。

下列关于LOF份额的交易规则的说法中，正确的有( )。

基金管理公司的机构设置包括( )。

基金管理公司开展特定客户资产管理业务时，应符合的条件有( )。

开放式基金的非交易过户主要包括( )等形式。

在使用各类基金评级结果时，应注意( )。

股票基金的非系统风险包括( )。

与债券相比，债券基金投资风险的特征有( )。

科学合理的基金分类( )。

1997年以前设立的基金(即老基金)存在的问题主要表现为( )。

证券投资基金具有集合投资的特点，集合投资的优点是( )。

以下关于契约型基金的表述中，正确的有( )。

能够对基金组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是( )。

假设在20个季度内，在股票市场出现上扬的12个季度中．基金经理预测正确了9个，在股票市场出现下跌的8个季度中，基金理预测正确了4个，该基金的成功概率为( )。

( )适合于证券数目较小的情况。

假设某基金第一年的收益率为5％，第二年的收益率也是5％，其年几何平均收益率(  )。

对基金绩效表现好坏的衡量会涉及( )的选择问题。

假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就( )。

两极策略将组合中债券的到期期限( )。

影响债券风险溢价的因素不包括( )。

N日的乖离率=(  )。

基金管理人试图将指数化管理方式与积极型股票投资策略相结合，在盯住选定的股票指数的基础上做适当的主动性调整，这种股票投资策略被称为( )。

( )以拟合市场投资组合为主要目的，通过跟踪误差，尽量缩小投资组合与市场组合的差异，并以获得市场组合平均收益为主要目标。

积极型股票投资组合管理的目标是( )。

根据配置策略不同，可以将资产配置分为四种类型，其不包括( )。

( )假设认为，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。

一般而言，划分系统风险和非系统风险采用的是( )。

资产组合管理决策的各项步骤中，最重要的环节是( )。

套利定价理论的假设条件中，属于对收益生成机制的量化描述的假设是( )。

A公司股票的面值为1．5，当前的无风险利率为0．03，市场组合的风险溢价为0．06。那么，A公司股票的必要收益率是( )。

在资产估值方面，( )主要用来判断证券是否被市场错误定价。

基金管理公司的高级管理人员拟因私出境( )个月以上或者出境逾期未归，督察长需要向中国证监会报告。

证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，承担风险越大，收益( )。

下列选项中，不属于证券投资基金所的自律管理的是( )。

基金管理公司变更下列事项，不需报中国证监会批准的是( )。

( )在对我国基金的监管上负有最主要的责任。

对多数开放式基金来说，在其放开申购、赎回前，一般至少每周披露( )次资产净值和份额净值。

以下文件中，除( )外，其他三项是基金募集期间的信息披露文件。

基金管理人应在每年结束后( )日内，在指定报刊上披露年度报告摘要，在管理人网站上披露年度报告全文。

《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》规定，当日申购的基金份额自下一个工作日起——基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起——基金的分配权益。( )

基金信息披露最根本、最重要的原则是( )。

( )是证券投资基金会计核算的责任主体，承担主会计责任。

基金的投资收益指基金经营活动中因( )、债券、资产支持证券、基金等实现的差价收益。

根据《证券投资基金运怍管理办法》有关规定，封闭式基金年度利润分配比例不：碍低于基金年度已实现利润的( )。

如果基金运作发生的费用( )基金净值十万分之～，则应采用预提或待摊的方法计入基金损益。

QDIl基金份额净值应在估值日后( )内披露。

当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的( )时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。

基金销售机构内部控制应遵守( )原则。

( )主要是指直接面对基金投资人，或者与基金投资人的交易活动直接相关的应用系统。

下列关于基金销售机构在基金销售活动中的行为的说法中，错误的是( )。

( )是为投资额较大的个人投资者和机构投资者提供的最具个性化的服务。

下列关于基金市场营销的说法中，错误的是( )。

基金托管银行每( )需要向监管机构报送一次其对基金运作监督的周报。

资产保管是基金托管业务的重要方面，可能存在着多方面的风险，其中不属于资产保管风险的是( )。

关于交易所交易资金清算的步骤，排序正确的是( )。(1)制作清算指令(2)接收交易数据(3)执行清算指令(4)确认清算结果

《中华人民共和国证券投资基金法》规定，基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的( )担任。

处于基金管理公司内部控制体系最低层次的是( )。

开展特定客户资产管理业务，应将委托财产交由具备基金托管资格的( )托管。

基金管理人对投资者负有重要的( )责任。

基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的是( )。

某投资人投资1万元申购某基金，申购费率为1．5％，假定申购当日基金份额净值为1．0500元，则其可得到的申购份额为( )。

基金连续两个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请，已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间( )。

投资者T日提交基金认购申请后，一般可于( )日起到办理认购的网点查询认购申请的受理情况。

( )即保持中立地位，公平对待所有评价对象，不得歪曲、诋毁评价对象。

2007年6月18日，中国证监会颁布的( )规定，符合条件的境内基金管理公司和证券公司，经中国证监会批准，可在境内募集资金进行境外证券投资管理。

按照投资对象的不同，可将基金分为( )。

下列关于货币市场基金的说法中，正确的是( )。

保本基金的( )是风险投资可承受的最高损失限额。

2004年年底我国推出的国内首只交易型开放式指数基金(ETF)是( )。

封闭式基金的交易价格主要受( )的影响。

一般来说，通过发行股票筹集的资金主要投向( )。

( )是基金的出资人、基金资产的所有者和基金投资回报的受益人。