2016年证券业从业人员资格考试证券投资基金真题精选(一)

根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越大，绩效越好。( )

绩效表现好的基金表明基金经理在投资上有较高的投资技巧。( )

在实际应用中，债券到期收益率并不能准确地衡量债券的实际回报率。( )

零息债券的规避风险为零，是债券组合的理想产品。( )

基本分析的内容包括公司的资本结构、资产运作效率、偿债能力和盈利能力等。( )

在基金经理人利用持续增长率和红利收益率对公司的增长前景进行预测时，这两个变量应该是互补的，同时还必须注意它们之间的负相关关系。( )

基金管理人对股票投资组合基本策略的选择，建立在其对股票市场有效性的认识上。( )

与资产配置的历史数据法相比，情景综合分析法对预测技能的要求不高。( )

恒定混合策略是指保持投资组合中各类资产的比例固定。( )

在无效市场下，尽管证券价格的反应方向正确，但却会出现过度反应或反应延迟情况。( )

有效市场形式下，全部可获知的信息包括全部历史价格信息、全部公开信息以及内部信息、私人信息等所有可对证券价格带来影响的信息。( )

根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价。( )

如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E(rA)=E(rB)，而，那么投资者会选择方差较小的组合。(  )

对基金销售过程中是否遵循适用性原则进行检查与指导，是中国证监会对基金销售进行监管的主要内容之一。( )

基金行业高级管理人员的直系亲属拟移居境外的，基金管理公司督察长应在知悉该信息之日起3个工作13内向中国证监会报告。( )

基金监管的公正原则要求监管部门在公开、公平原则的基础上，对被监管对象给予公正待遇。( )

半年度报告不仅要披露近5年每年的净值增长率，也要披露近3年每年的基金收益分配情况。( )

基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购和赎回价格说明书，并对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明等进行复核、审查。( )

基金运作信息披露主要指在基金合同生效后至基金合同终止前，基金信息披露义务人依法定期披露基金存续期间的上市交易、投资运作及经营业绩等信息。( )

基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，须代扣代缴10％的个人所得税。( )

基金买卖股票不征收证券(股票)交易印花税。( )

基金利润是指基金在一定会计期间的经营成果。( )

当对估值原则或程序有异议时，托管银行有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。( )

目前，我国的基金会计核算均已细化到日。( )

基金发行总份额越多，基金份额净值就越高。( )

基金宣传推介材料可以适当地登载单位或者个人的推荐性文字。( )

广告的目的是通知、影响和劝说目标市场。( )

基金托管人对基金管理人的监督包括对基金投资对象、基金投资范围、基金投融资比例等的监督。( )

宏观环境指能影响整个微观环境的、广泛的社会性因素。( )

基金管理人因过错导致基金资产损失时，基金托管人应承担连带赔偿责任。( )

通常来说，开放式基金份额的转换业务所涉及的基金，必须是由同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。( )

基金管理公司风险控制制度由投资决策委员会组织各部门制定。( )

投资决策委员会是基金管理公司的常设机构，也是最高投资决策机构，以定期或不定期会议的形式讨论和决定公司投资的重大问题。( )

ETF的跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的方差。( )

资金账户是基金注册登记机构为基金投资人开立的、用于记录其持有的基金份额及其变动情况的账户。( )

开放式基金的申购价格以申购日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。( )

在总收益不变的情况下，货币市场基金按日结转份额的最近713年化收益率低于按月结转份额所计算的最近7日年化收益率。( )

如果某基金的贝塔值大于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金。( )

1998年3月，基金金泰、基金开元的设立，拉开了中国证券投资基金试点的序幕。( )

公司型基金与契约型基金之间的区别主要表现在法律形式的不同，而且公司型基金要优于契约型基金。( )

基金绩效收益率衡量的主要方法有( )。

常用的收益率曲线策略包括( )。

为有效地衡量基金绩效，必须考虑的因素有( )。

下列关于债券投资水平分析策略说法中，正确的有( )。

计算债券投资组合的收益率的常规性方法有( )。

债券风险的种类包括( )。

“双低”股票指的是( )。

如果基金管理人希望复制的投资组合的股票数目小于目标股票价格指数的成分股股票数目，其可以选用( )来构造具体的投资组合。

超买超卖指标包括( )。

运用动态资产配置的前提条件包括( )。

资产配置的基本步骤有( )。

常见的股票投资风格管理模式包括两大类( )。

行为金融模型中的BSV模型认为，人们在进行投资决策时会存在的两种心理认知偏差是( )。

确定有效边界所需的数据包括( )。

资产配置管理的原因有( )。

基金经理的任职应具备的条件有( )。

多种证券构造证券组合时，可行域的形状依赖于( )。

中国证监会对基金管理公司开展日常监管的主要对象包括( )。

以下关于基金监管的依法监管原则的说法中，正确的有( )。

QDIl基金在基金合同中应披露的信息包括( )。

基金运作信息披露文件主要包括季度报告、半年度报告、年度报告、( )等。

通过强制性信息披露，能迫使隐藏的信息得以及时和充分地公开，可以消除( )等问题带来的低效无序状况。

开放式基金如遇半年末或年来，应披露半年度和年度最后～个市场交易目的( )。

我国基金税收的政策法规主要体现在f)。

根据目前的有关规定，与基金利润有关的指标有( )。

开放式基金的分红方式有( )。

基金财务会计报表分析包括( )。

基金会计核算的特点包括( )。

下列关于基金资产估值频率的说法中，正确的有( )。

基金销售业务信息管理平台主要包括( )三部分。

基金销售机构从事基金销售活动，不得有下列( )情形。

为找到和实施适当的营销组合策略，基金销售机构要进行市场营销的( )。

( )等作为理财顾问或金融规划师，可以针对特定客户的需求，提供独立的咨询服务。

基金托管人内部控制中的环境控制包括( )。

市场营销分析中，对基金管理人来说外部因素主要包括( )。

基金的资金清算根据交易场所的不同分为( )。

下列选项中，属于基金证券账户的是( )。

下列关于基金管理公司的投资决策委员会主要职责的表述中，正确的有( )。

基金管理公司内部控制的主要内容包括( )。

下列选项中，属于基金注册登记机构主要职责的有( )。

买卖封闭式基金时开立的基金账户可用于( )的认购及交易。

基金管理公司监察稽核部的主要工作包括( )。

基金评价可以让投资者( )。

下列选项中属于QDIl基金的投资风险的有(  )。

按所投资的股票性质分类，股票基金可分为( )。

反映股票基金组合特点的指标有( )。

国际上比较流行的投资组合保险策略主要有( )。’

关于我国证券投资基金业的发展，下列说法中正确的是( )。

证券投资基金与银行储蓄存款的区别主要表现在( )。

目前，我国的基金管理公司可以从事的业务有( )。

假设在一个考察期，基金P包括了N类资产，基金在第i类资产上事先确定的正常的(政策规定的)投资比例为ω，而实际的投资比例为ω。第i类资产所对应的基准指数的收益率r，基金在该类资产上的实际投资收益率为r。资产配置效果(贡献)可由(  )给出。

衡量基金经理择时能力的二次项法是由( )提出的。

信息比率较大的基金，表现相对较( )。

( )是指基金经理对市场整体走势的预测能力。

常用于对基金过去收益率衡量的指标是( )。

根据( )，利率期限结构和债券收益率曲线是由不同市场的供求关系决定的。

( )又称收益率曲线追踪策略，可以视做水平分析的一种特殊形式。

关于在指数化投资策略中，跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标，下列说法中不正确的是( )。

加强指数法与积极型股票投资策略之间存在的显著差别是( )。

( )表明股票买卖双方对价格的认同程度大。

按公司规模划分的股票投资风格通常不包括( )。

恒定混合策略在股票价格下降时买入股票并在股票价格上升时卖出股票，其支付曲线为( )。

根据移动平均法，如果某只股票价格超过平均价的某一百分比时则应该( )。

行为金融理论兴起于( )。

(  )下，确定资产类别收益预期的计算公式是

在同一风险水平下能够使期望投资收益率 的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险 的资产组合共同形成了有效市场前沿线。( )

根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是( )关系。

( )假设认为，当前股票价格反映了全部信息的影响，全部信息不但包括历史价格信息、全部公开信息，而且还包括私人信息以及未公开的内幕信息等。

以下不属于中国证监会对基金募集申请材料的齐备性审查的是( )。

下列选项中，关于证券组合管理方法的说法错误的是( )。

下表是对某证券的未来收益率状况的估计，该证券的期望收益率等于(  )。

我国基金监管法规体系的核心是( )。

基金管理公司的督察长直接对( )负责。

基金信息披露义务人应当在重大事件发生之日起( )日内编制并披露临时报告书。

基金监管的首要目标是( )。

为了进一步保障基金信息质量，法规规定基金年度报告应经( )独立董事签字同意。

我国法律对基金信息披露的规范主要体现在2004年6月1日起实施的( )。

基金管理人主要负责办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项，不涉及( )环节。

基金进行利润分配会导致基金份额净值的( )。

如果投资者在2011年4月15日(周五，法定节假日前最后一个工作日赎回了基金份额，那么投资者享有利润的期限至( )。

下列收入中要征收企业所得税的有( )。

银行存款利息收入计提方式为( )。

基金管理费率通常与基金规模成 与风险成 。( )

目前，我国证券投资基金管理费按( )计提。

基金销售机构的业务信息管理要求系统数据应当逐日备份并异地妥善存放，系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份应当在不可修改的介质上保存( )年。

( )是指基金销售机构进行基金营销的各种内部、外部因素的统称。

基金资产估值方法的( )是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则。

( )主要是对前台业务系统功能的数据支持和集中管理。

基金的客户服务方式不包括( )。

下列关于基金托管人内部控制的说法中，不正确的是( )。

基金管理公司根据市场范围，不断开发新品种，增加产品线的长度通常归为基金产品线的( )类型。

复核后的会计信息由( )对外披露。

( )是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。

( )是指以基金名义在银行开立的、用于基金名下资金往来的结算账户。

( )是基金投资运作的支撑部门，主要从事宏观经济分析、行业发展状况分析和上市公司投资价值分析。

( )要贯穿于公司经营活动的始终，建立健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行。

为了实现决策人与执行人的分离，防止基金经理决策的随意性与道德风险，基金管理公司应该做到( )。

ETF份额认购的方式有( )。

我国相关法规规定，基金管理公司的注册资本应不低于( )人民币。

关于LOF份额的上市条件，下列说法中错误的是( )。

交易型开放式指数基金(ETF)最大的特色是( )。

基金评价的( )原则，要求基金评价机构不得发布虚假的基金评价结果。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》的要求，中国证监会应当自受理基金募集申请之日起( )个月内作出核准或者不予核准的决定。

通过对所持有股票的( )的分析，可以看出基金是偏好大盘股的投资、中盘股的投资还是小盘股的投资。

货币市场工具通常指到期日( )的短期金融工具。

证券投资基金具有优化金融结构、促进经济增长的作用，这种作用是通过( )实现的。

采取非公开方式，面向特定投资者募集发售的基金，称为( )。

1924年3月21日诞生于美国的( )成为世界上第一只开放式基金。

与股票和债券相比，证券投资基金是一种( )的投资品种。

基金合同是规范基金当事人权利义务关系的基本法律文件，这些当事人不包括( )。