2017年证券业从业人员资格考试权威预测试卷证券投资基金(三)

宏观绩效衡量力求反映全部基金的整体表现。( )

当(资产配置效果)TP>0时，说明基金经理在资产配置上具有良好的选择能力。( )

M2测度是指当将基金的风险水平调整到与基准指数相同的水平时，计算基金业绩与基准指数的差异。( )

在投资者买入特定债券之后，如果市场利率下降，将导致债券价格下降，但同时再投资收益率上升；而当市场利率上升时，债券价格将上升，但再投资收益率下降。( )

特雷诺指数考虑的是全部风险。( )

在利率预期策略下，关键点在于市场利率是否稳定。( )

市场分割理论认为债券期限结构反映了未来利率走势与风险补贴，但并不承认风险补贴也一定随期限增长而增加，而是取决于不同期限范围内资金的供求平衡。( )

债券投资的经营风险与公司经营活动引起的收入现金流的不确定性有关。( )

股票投资组合的目的是实现平均收益。( )

股票投资风格指数是对股票投资风格进行业绩评价的指数。( )

从实际操作经验看，资产管理者多以时问跨度和风格类别为基础，结合投资范围确定具体的资产配置策略。( )

进入工作稳固期以后，投资应偏向风险高、收益高的产品。( )

乖离率是描述股价与股价移动平均线距离远近程度的一个指标。( )

如果市场是弱式有效的，那么投资分析中的技术分析方法将不再有效。( )

证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低系统风险。。( )

基金信息披露监管的原则是以制度形式保证基金做到信息披露的真实、准确、完整和及时，最终实现最大限度保护基金份额持有人合法权益的监管目标。( )

目前行为金融理论尚未形成一个完整的理论体系。( )

基金日常持续监管方式中，非现场检查主要侧重于对从业机构内部控制和财务状况进行检查，督促从业机构提高遵规守信意识和风险控制水平。( )

管理人报告是指基金管理人就报告期内管理职责履行情况等事项向投资者进行的汇报。( )

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。( )

可扩展商业报告语言的英文首字母缩写为QDIl。( )

基金利润中的其他收入项目一般根据发生的实际金额确认。( )

目前对个人投资者买卖基金份额获得的差价收入征收个人所得税。( )

QDIl基金份额净值必须以人民币计算并披露。( )

基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的基金管理公司和基金托管人。( )

辅助式前台系统是指基金销售机构提供的，由具备相关资质要求的专业服务人员辅助基金投资人完成业务操作所必需的软件应用系统。( )

基金销售机构内部控制的有效性原则是指通过科学的内部控制制度与方法，建立合理的内部控制程序，确保内部控制制度的有效执行。( )

基金营销主要由基金管理公司内设的市场部门承担，不可以委托外部机构承担。( )

全国银行间债券市场交易资金清算包括基金在证券交易所进行股票、债券买卖、回购交易时所对应的资金清算。( )

在证券投资基金的促销手段中，公共关系的目的是向特定的目标市场成员或客户传达讯息，以使其相信其产品、服务、组织和构思。( )

基金托管人可按照规定召集基金份额持有人大会。( )

个股投资价值判断是基金管理公司股票投资的落脚点。( )

资产管理合同存续期间，资产管理计划每年至少开放一次计划份额的参与和退出，中国证监会另有规定的除外。( )

开放式基金的注册登记业务可以由基金管理人办理，也可以委托中国证监会认定的其他机构办理。( )

折价率高时，一定是购买封闭式基金的好时机。( )

用于分析ETF的收益指标主要有折(溢)价率、周转率、费用率、跟踪偏离度、跟踪误差等。( )

我国分级基金的募集包括合并募集和分开募集两种方式。( )

2001年9月，我国第一只开放式基金——华安创新诞生，使我国基金业发展实现了从封闭式基金到开放式基金的历史性跨越。( )

主动型基金一般选取特定的指数作为跟踪的对象，因此通常又被称为指数型基金。( )

英国和中国香港特别行政区称证券投资基金为证券投资信托基金，日本和中国台湾地区将证券投资基金称为单位信托基金。( )

股利贴现模型中的预期现金流量包括( )。

证券组合管理的目标包括( )。

债券收益率与基础利率之间的利差可能受( )影响。

我国基金信息披露制度体系可分为( )。

债券的指数化方法包括( )。

因基金估值错误给基金份额持有人造成损失的，一般应由( )承担。

进行基金费用核算时，以下哪项费用一般按日计提，并于当日确认为费用( )。

为了遵循基金托管人内部控制的独立性原则，应采取的措施包括( )。

邮寄服务中，基金管理人一般向基金持有人邮寄( )等定期和不定期材料。

择时能力的衡量方法有( )。

ETF基金二级市场交易价格可能高于或低于其份额净值，分别称之为( )交易。

经典绩效衡量方法存在的问题有( )。

与多重免疫策略相比，现金流匹配策略( )。

分组比较法存在的问题有( )。

道氏理论是技术分析的鼻祖，目前世界资本市场应用最广泛的( )都是源于道氏理论的思想。

以下情况中，属于收益率曲线非平行移动的是( )。

债券投资者的税收状况也将影响其税后收益率，其中包括以下( )方面。

下列关于不同资产投资之间的投资收益率相关程度的陈述正确的是( )。

构建股票投资组合的原因包括( )。

按照时间跨度和风格类别不同，资产配置可分为( )。

套利定价理论的基本假设包括( )。

基金销售活动监管的内容包括( )。

对有效市场理论的一大挑战来自一些无法解释的市场异常现象，即表明市场无效。市场异常通常可以被分为( )。

下列关于主动管理方法说法正确的有( )。

当基金管理公司、基金托管银行基金托管部门或者其高级管理人员有以下( )行为时，中国证监会依法对相关高级管理人员出具警示函、进行监管谈话。

基金监管的首要目标就是保护投资者的利益，具体而言就是指要使基金投资者免受( )等行为的损害。

以下属于招募说明书主要披露事项的有( )。

在投资组合报告中，货币市场基金将披露报告期内偏离度绝对值在0．25％～0．5％的( )等信息。

基金股票投资组合报告中，重大变动的披露内容包括( )。

基金本期已实现收益是指( )扣除相关费用后的余额。

个人投资者投资基金取得的下列收入中，不征收个人所得税的有( )。

计价错误的处理包括( )。

下列关于交易所发行未上市投资品种估值方法正确的是(  )。

基金产品设计包含( )方面的重要信息输入。

( )由登记公司或交易所按有关规定收取。

证券公司申请基金销售业务资格应当具备的条件有( )。

基金资产账户管理业务中，不符合有关法律法规或部门规章的行为有( )。

基金市场营销的特征是( )。

以开放式基金的托管为例，按照业务运作的顺序，在托管银行内部的基金托管业务流程主要有( )。

关于基金财产保管的基本要求，下列说法正确的有( )。

投资决策制定通常包括( )。

基金管理公司内部控制机制的层次一般包括( )。

基金管理公司的主要业务特点是( )。

QDIl基金申购和赎回与一般开放式基金申购和赎回的相似之处在于( )。

关于混合基金的风险，下列说法正确的有( )。

下列属于开放式基金所遵循的申购、赎回原则的是( )。

基金运作费用主要包括( )。

货币市场基金禁止投资于以下哪些金融工具( )。

契约型基金与公司型基金的区别有( )。

基金与股票、债券的差异体现在( )。

基金绩效贡献(归因或归属)分析是为了找出造成基金收益率与( )之间收益差别的原因。

一些公司常常会挑选对自己有利的计算时期进行业绩的发布。因此，必须注意( )对绩效评价可能造成的偏误。

基金表现的优劣只能通过( )才能作出评判。

水平分析是一种( )的债券组合管理策略。

( )是由詹森在资本资产定价模型(CAPM)基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。

下列选项中，不属于消极债券组合管理的指数化方法是( )。

一般来说，投资者对流动性较强的债券的收益率要求( )。

( )是债券投资者所面临的主要风险。

选择市盈率和市净率较低的股票的理论基础是，这两类股票的股价有( )的支持。

以下指标中，涉及乖离率(BIAS)的是(  )。

以某一时点的股价作为参考基准，预先设定一个股价上涨或下跌的百分比作为买人和卖出股票的标准的是( )。

股票投资风格分类体系的标准不包括( )。

有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到( )。

买入并持有策略是( )的长期再平衡策略，适用于有长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者。

一般来说，情景综合分析法的预测期间为( )。

在资本资产定价模型中占有核心地位的是( )。

证券组合的可行域满足一个共同特点是：左边界必然( )。

证券X的期望收益率为12％，标准差为20％。证券Y的期望收益率为15％，标准差为27％。如果两个证券的相关系数为0．7，则它们的协方差为( )。

根据行为金融理论，投资者可以利用( )长期获利。

以下关于基金管理公司高级管理人员的有关资格管理的表述中，正确的是( )。

基金销售机构应当在向公众分发基金宣传推介材料之日起( )个工作日内向其经营活动所在地证监局报备。

证券组合管理理论最早由美国著名经济学家( )系统提出。

下列不属于中国证券投资基金业协会的主要职责是( )。

目前，我国基金监管的目标不包括( )。

基金年度报告中不必披露的财务指标是( )。

基金托管人召集基金份额持有人大会的，应至少提前( )日公告大会的召开时间、会议形式、审议事项和表决方式等事项。

QDIl基金份额净值应当在( )披露。

基金管理人将有关基金的信息向市场上所有的投资者平等公开地披露，而不是仅向个别机构或投资者披露，这体现了基金信息披露的( )。

证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，按( )计算应纳税所得额。

假设投资者在2005年4月15日(周五，法定节假日前最后一个工作日)申购了基金份额，那么利润将会从( )起开始计算。

一只基金在利润分配前的份额净值是1．23元，假设每份基金分配0．05元，进行利润分配后的基金份额净值将会下降到( )元。

国际上，基金托管费年费率通常为( )左右。

基金财务会计报告是指基金对外提供的反映基金——的财务状况和——的经营成果、现金流量等会计信息的文件。( )

目前，我国开放式基金根据基金合同的规定比例计提基金托管费，通常低于( )。

( )是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

客户服务是基金营销的重要组成部分，下列不属于客户服务的是( )。

国际上，开放式基金的销售主要分为直销和( )两种方式。

货币市场基金可以按照不高于( )的比例从基金资产中计提销售服务费。

证券投资基金的( )是基金销售机构从市场和客户需要出发所进行的一系列活动的总称。

基金销售机构在销售基金和相关产品的过程中，应注重根据基金投资人的风险承受能力销售不同风险等级的产品，把合适的产品卖给合适的基金投资人。这体现了基金市场营销的( )。

证券投资基金会计核算的主体是( )。

编制持仓统计表，( )对基金的持仓情况编制日报，并向监管机构报告。

( )是指内部控制制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

基金募集失败，( )应承担法定责任。

( )是基金管理公司管理基金投资的最高决策机构。

下列法律不直接对基金管理公司治理结构作出规定的是( )。

基金管理公司申请开展特定客户资产管理业务需要符合的经营行为规范要求是：最近( )年内没有因违法违规行为受到行政处罚或被监管机构责令整改。

基金管理公司除主要股东外的其他股东，要求注册资本、净资产应当不低于( )元人民币。

基金管理人应当自收到投资者的申购(认购)、赎回申请之日起( )个工作日内，对该申购(认购)、赎回申请的有效性进行确认。

如果基金募集期限届满后不能成立，基金管理人要在基金募集期限届满后( )日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

保本基金提供的保证类型一般不包括( )。

一般来说，开放式基金申购、赎回价是以( )为基准进行计算的。

对单个基金业绩的分析和研究主要采用的方法是( )。

以下不能反映基金风险大小的指标的是( )。

偏股型基金中股票的配置比例一般为( )。

中国境内第一家较为规范的投资基金是1992年11月成立的( )。

关于证券投资基金的作用，下列说法错误的是( )。

一国的证券投资基金组织在他国发售证券基金份额，并将募集的资金投资于本国或第三国证券市场的证券投资基金是( )。

我国封闭式基金的存续期一般在( )年左右。

目前，我国的证券投资基金均为( )。