2017年证券业从业人员资格考试权威预测试卷证券投资基金(二)

夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高。( )

在基准比较法中，公开的市场指数包含交易成本，而基金在投资中也必定会有交易成本，因此这不会引起比较上的不公平。( )

绩效贡献分析的目的就是把总的业绩分成一个一个的组成部分，以考察基金经理在每一个部分的选择能力。( )

实际生活中，收益率曲线在绝大多数情况下都是倾斜的。( )

实务衡量的优点是直观易行。( )

流动性偏好理论认为市场是由长期投资者所控制的。( )

政府债券不存在经营风险。( )

指数化投资策略属于积极型债券投资策略之一。( )

按照股利贴现模型，内含报酬率高于资本的必要收益率时，买入股票；内含报酬率低于资本的必要收益率时，卖出股票。(‘)

在股票指数化策略中，为了尽量减少跟踪误差，需要对复制的股票组合进行动态维护。( )

投资者必须根据自己短时间内处理资产的可能性，建立投资中流动性资产的最低标准。( )

套利定价理论建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。( )

对市场流动性要求最高的是恒定混合策略。( )

国际型证券组合是由各种货币市场工具构成的，如国库券、高信用等级的商业票据等，安全性很强。( )

按照投资组合理论，每个投资者拥有同一个风险证券组合的可行域。( )

中国证监会对基金销售机构内部控制情况的监督检查是日常监管的重点。( )

基金行业的高级管理人员最近1年内被中国证监会出具警示函、进行监管谈话2次以上的，中国证监会可以直接免除其基金行业的高管职务。( )

对ETF的定期报告，按法规对上市交易指数基金的一般要求进行披露，无特别的披露事项。( )

根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定，转换基金运作方式不需要通过基金份额持有人大会审议通过。( )

以发行基金方式募集资金属于营业税的征税范围，征收营业税。( )

根据有关规定，当日申购的货币市场基金份额从申购日起享有基金的分配权益。( )

对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人按照有关规定，分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理。( )

对个人投资者从封闭式基金分配中获得的企业债券差价收入，按现行税法的规定不征收个人所得税。( )

后台管理系统应当具备交易清算、资金处理的功能，以便完成与基金注册登记系统、银行系统的数据交换。( )

计提基金管理费时，基金风险程度越高，基金管理费率越低。( )

资金未到账时，基金托管人要查明原因，及时通知管理人。( )

基金产品风险等级至少包括低风险等级和高风险等级两个层次。( )

通常，直销渠道的基金产品费率与代销渠道的相同。( )

稽核监督部门负责内部控制制度的综合管理。( ) ．

基金托管人在出现资金支付缺口情况下，可以临时动用基金现金资产，但当日必须将动用的资金补回，以保证日末基金资金账实相符。( )

基金管理公司应保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。( )

基金管理人对成长型股票估值一般采用股息率的方法，对特定的价值型股票一般采用每股盈余成长率。( )

目前，我国开放式基金注册登记体系的模式有：“内置”模式、“外置”模式及“混合”模式。( )

基金评价的目的在于帮助投资者更好地了解投资对象的风险收益特征、业绩表现，从而方便投资者进行基金之间的比较与选择。( )

开放式分级基金份额的申购、赎回包括场外和场内两种方式。( )

标准差将一只股票基金的净值增长率与股票市场某个指数联系起来，以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度。( )

股债平衡型基金股票与债券的配置比例会根据市场状况进行较大幅度调整，有时股票的比例较高，有时债券的比例较高。( )

《证券投资基金运作管理办法》是2005年1月1日开始正式实施的。( )

传统上，个人投资者是证券投资基金的主要投资者。( )

为降低投资风险，一些国家的法律法规通常规定基金必须以组合投资的方式进行基金的投资运作，从而使“组合投资、分散风险”成为基金的一大特色。( )

目前，披露上市交易公告书的基金品种主要有( )。

下列有关资本市场线的叙述，正确的是( )。

股利贴现模型包含的概念有( )。

下列对市场异常现象表述正确的是( )。

以下关于跟踪误差表述正确的是(  )。

基金募集和运作过程中，负有信息披露义务的当事人有( )。

基金销售机构应制定( )并定期组织演练。

根据我国的实践，基金管理公司中的非常设机构主要包括( )。

基金托管人内部控制的目标有( )。

基金评价的基准比较法的关键在于设立适当的基准组合。这个基准组合可以是( )。

在我国，( )可以向中国证监会申请基金代销业务资格，从事基金的代销业务。

除了建立在资本资产定价模型基础上的三大经典风险调整收益衡量方法之外，其他的风险调整衡量方法有( )。

( )给出的是单位风险的超额收益率。

下列选项中，哪几种因素能解释债券指数化投资的动机( )。

税收对债券投资收益影响的主要途径包括( )。

以下说法是多重负债下的组合免疫策略要求达到的条件的是( )。

运用情景综合分析法进行预测的基本步骤包括( )。

对于股票价格而言，一天之中比较重要的价格包括( )。

描述公司成长性的指标通常有( )。

资产配置策略中的买人并持有策略的特征包括(  )。

关于口系数，以下说法正确的有( )。

法玛首先在有关有效市场形式的描述中将信息分为( )。

证券组合通常包括( )等资产。

证券投资基金监管体系包括( )。

基金销售监管的主要方式有( )。

风险准备金主要用于赔偿因公司(  )等给基金财产或基金份额持有人造成的损失。

ODIl基金应当在基金合同、招募说明书中对投资境外市场可能产生的( )进行披露。

基金信息披露可以分为( )。

目前，我国对( )买卖基金份额，暂免征收印花税。

基金年度报告的主要内容包括( )。

关于基金运作费，以下说法正确的是( )。

因持有股票而享有的配股权，其估值办法是，从配股除权日起到配股确认日止，( )。

影响基金利润的因素是( )。

基金销售过程中由投资者自己承担的费用包括( )。

基金销售机构内部控制的目标包括( )。

直销一般通过( )等实现。

场外资金清算包括( )等的资金清算。

基金托管人的机构设置一般包括( )。

开展特定客户资产管理业务应订立书面的资产管理合同，该合同的立书人有( )。

基金托管人申请取得基金托管资格需经( )核准。

中外合资基金管理公司的境外股东应当具备的条件有( )。

基金管理公司制定内部控制制度应遵循的原则包括( )。

出现巨额赎回申请时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况，决定( )。

基金份额申购、赎回的资金交收过程涉及的账户包括(  )。

基金评级的步骤主要有( )。

根据资产配置的不同，混合基金可分为( )。

QDIl基金的禁止行为包括( )。

朱某担任某基金管理公司副总经理，由于擅离职守，被中国证监会建议任职机构免除其职务，一年以后，另一家基金公司拟聘请其担任副总经理，以下说法正确的是(  )。

根据运作方式的不同，基金可分为( )。

我国基金行业的对外开放主要体现在( )。

对个别基金绩效的衡量属于( )。

风险调整衡量指标的基本思想是通过对收益加以风险调整，得到一个可以同时对和加以考虑的综合指标，以期能够排除风险因素对绩效评价的不利影响。( )

以下不属于基准比较法中一个良好的基准组合应具有的特征是( )。

以下说法中，不正确的是( )。

( )是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点。

一般使用( )作为基础利率的代表。

经过对市场有效性进行研究，如果投资者认为市场效率较强，可采取( )。

( )是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。

积极型股票投资策略不包括( )。

按照道氏理论，以下说法中正确的是( )。

( )是指选定一种投资风格后，不论市场发生何种变化均不改变这一选定的投资风格。

常见的市场异常策略不包括( )。

资产配置是投资过程中的最重要的环节之一，其目标在于( )。

最常见也是最简便的风险度量方法是( )。

以下有关资本资产定价模型中的资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是( )。

根据行为金融理论，投资者所具有的避免“后悔”心理特征会导致其( )。

当市场保持上升或下降趋势时，投资组合保险策略支付图为(  )。

下列证券组合中，追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化的是( )。

有效市场假设理论的论述可以追溯到(  )的研究。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定，同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的( )。

给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A和证券B在pA。一1时构成的组合线为(  )。

( )是一切基金监管活动的出发点。

目前日常监管方式主要分为( )。

投资者缴纳基金份额认购款项，即表明其对( )的承认和接受，此时基金合同成立。

基金管理人需在基金份额发售的( )日前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和管理人网站上。

当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过( )时，基金管理人应进行临时报告。

及时性原则体现在基金管理人应在法定期限内披露基金招募说明书等文件，在重大事件发生之日起( )日内披露临时报告。

( )是能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标。

对个人投资者从基金分配中获得的股利收入、债券利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时，代扣代缴( )的个人所得税。

对金融机构(包括银行和非银行金融机构)买卖基金的差价收入征收( )．。

基金财务会计报表不包括( )。

目前市场上收取基金销售服务费的有( )。

下列与基金份额净值的计算无关的是(  )。

证券投资咨询机构应具备的条件之一：注册资本不低于( )人民币。

以下费用中，( )不需要基金资产承担。

( )多属于阶段性或短期性的刺激工具，用以鼓励投资者在短期内较迅速和较大量地购买某一基金产品。

《证券投资基金销售管理办法》规定：“( )可以办理其募集的基金产品的销售业务”。

基金产品设计的起点是( )。

对所托管基金投资超比例、资金头寸不足等问题，托管人的处理方式是( )。

基金销售的( )反映了从投资人的需要出发向投资人销售合适的产品。

因与基金管理人的共同行为导致基金财产损失时，托管人应该( )。

基金托管人开展基金托管业务的准备阶段是( )。

资产保管的内部控制不包括( )。

负责从整体上控制基金运作中的风险的是( )。

基金管理人应按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向( )分配基金收益。

基金管理公司进行实际投资的基础和前提是( )。

基金管理公司的独立董事人数不得少于( )人，且不得少于董事会人数的1／3。

ETF份额的申购、赎回采用( )方式。

我国封闭式基金实行( )日交割、交收。

基金的募集一般要经过申请、核准、( )、基金合同生效四个步骤。

基金评级的基础是( )。

保本比例是到期时投资者可获得的本金保障比率，常见的保本比例介于( )之间。

ETF日净值收益率与标的指数日收益率之差，称为( )。

股票基金的特点是( )。

货币市场基金日每万份基金净收益的计算公式为( )。

国内第一只上市开放式基金(LOF)是( )。

深圳证券交易所于( )开业。

第一家证券投资基金诞生于( )。

基金份额在基金合同期限内周定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的一种基金运作方式是( )。