2017年证券业从业人员资格考试权威预测试卷证券投资基金(一)

现金比例变化法是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力的一种方法。( )

基金在不同资产类别上的实际配置比例对正常比例的偏离并不代表基金经理在资产配置方面所进行的积极选择。( )

跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标。( )

所有绩效衡量指标都是事前衡量。( )

基金评价的分组比较往往比全域比较更能得出有意义的衡量结果。( )

当收益率曲线很陡时，两极组合的业绩经常优于子弹组合的业绩。( )

与替代互换相比，市场间利差互换的风险要更小一些。( )

加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率，是计算投资组合收益率最通用的方法，但其缺陷也很明显。( )

房地产是流动性最强的资产，而现金和货币市场工具则是流动性较差的资产。( )

积极的股票风格管理是指通过对不同类型股票的收益状况作出的预测和判断，主动改变投资组合中增长类、周期类、稳定类和能源类股票权重的股票风格管理方式。( )

动态资产配置中的主要利润机制是回归均衡的原则。( )

资产配置需要考虑的因素包括税收考虑。( )

周末异常是指证券价格在星期五趋于上升，而在星期一趋于下降。( )

信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于货币市场型证券组合。( )

市盈率效应是指市盈率较低的股票往往有较高的收益率。( )

独立基金销售机构经营期间取得基金从业资格的人员少于10人的，应于3个工作日内报告中国证监会，并于30个工作日内将人员调整至规定要求。( )

目前，我国对商业银行设立基金公司的监管和审核仅由中国证监会行使。( )

完整性原则要求充分披露重大信息，即要求事无巨细地披露所有信息。( )

货币市场基金收益公告需要披露每万份基金净收益和最近7日年化收益率。( )

基金财务会计报告是指基金对外提供的反映基金某一特定日期的财务状况和某一会计期间的经营成果、现金流量等会计信息的文件。( )

在基金募集和运作过程中，基金管理人是负有信息披露义务的唯一当事人。( )

基金从证券市场中取得的买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。( )

基金的现有持有人希望流入比实际价值更多的资金，流出比实际价值更少的资金。( )

基金持有的金融资产通常以公允价值计量。( )

基金估值方法一经确定，不得变更。( )

基金注册登记机构应当提供每周基金交易确认情况，并保证信息的真实性、准确性和完整性。( )

促销的主要任务是使客户在需要的时间和地点以便捷的方式获得产品。( )

电话服务中心在提供服务的同时可以记录谈话资料。( )

技术系统设计、软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。( )

交易所交易资金清算是指基金在证券交易所进行股票、债券买卖及回购交易时所对应的资金清算。( )

公司应当设立监察稽核部门，对公司经理层负责，开展监察稽核工作。公司应保证监察稽‘核部门的独立性和绝对性。( )

基金管理人不得违规向客户承诺收益或承担损失。( )

在基金的运作中，基金管理人起着核心作用。( )

对于持有期低于3年的开放式基金的投资人，基金管理人不得免收其后端申购费用。( )

我国第一只ETF基金是上证50ETF。( )

在我国，QDIl基金只能以人民币为计价货币募集。( )

货币市场基金可以投资剩余期限在397天以内的债券和可转换债券。( )

开放式基金由于必须随时准备支付基金持有人的赎回申请，因此必须保留一定的现金资产。( )

( )创立了著名的道．琼斯平均指数。

与股票、债券类似，证券投资基金是一种直接投资工具。( )

在我国，基金托管人只能由依法设立的基金管理公司担任。( )

套利定价模型表明( )。

以基本分析为基础的投资策略包括( )。

关于算术平均收益率和几何平均收益率，以下说法正确的是( )。

基金销售宣传的内容必须真实、准确，与基金合同、基金招募说明书相符，不得有( )等情形。

为便于一般公众投资者获取信息，目前我国基金信息披露的方式有( )。

证券投资基金市场营销过程的管理包括( )。

基金管理公司岗位分离制度包括( )。

对于系列基金中的子基金，下列表述正确的有( )。

在契约型基金的运作关系中，下列无权对基金管理人的投资行为进行监督的机构或人员是( )。

基准比较法在实际应用中存在的问题有( )。

对基金绩效进行实务衡量的主要方法有( )。

三大经典风险调整收益衡量方法是( )。

以下对于指数策略和免疫策略的说法，正确的有( )。

要衡量债券的流动性价值，需要结合债券市场的具体情况，将( )等相似债券的收益率水平进行比较，得出近似值，然后通过观察债券市场的波动情况不断加以修正。

市场行为最基本的表现是( )。

债券收益率的构成因素包括( )。

按公司成长性分类，股票可分为( )。

确定具体的资产配置通常考虑的主要资产类型有( )。

资产配置过程中使用的主要方法包括( )。

在信息分类的基础上，将市场的有效性分为( )。

资本资产定价模型的假设条件可概括为( )。

著名的资本资产定价模型(CAPM)由下列( )分别先后提出。

对基金管理公司的市场准人监管主要有( )。

以下符合基金监管的连续性与有效性原则要求的有( )。

基金合同中特别约定的事项有( )。

按照披露时间的不同，货币市场基金收益公告可分为( )。

按照法律规定，基金管理公司独立董事必须符合一定资格才能任职，下列属于对基金管理公司独立董事任职资格要求的是( )。

下列属于基金信息披露的禁止行为有( )。

个人投资者投资基金涉及的税收包括( )。

基金收入来源中的其他收入包括( )。

基金会计核算的各类资产的利息核算主要包括( )。

基金宣传推介材料包括( )。

下列费用中不列入基金费用的项目有( )。

在我国，遇到下列( )情形时可以暂停基金估值。

《证券投资基金销售管理办法》规定了商业银行申请基金销售业务资格应当具备的条件．主要有( )。

基金的促销手段有( )。

基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督．对基金投融资比例监督的内容包括( )。

下列相关基金信息需托管人复核、审查的有( )。

基金管理公司内部控制包括( )。

基金管理公司主要职责有( )。

下列基金资产账户中，属于以托管人和基金联名的方式开立的账户有( )。

董事会审议下列哪些事项时应该经过2／3以上的独立董事通过( )。

关于LOF份额的申购、赎回流程，以下说法正确的有( )。

分级基金具有的特点包括( )。

通过QDIl基金进行国际市场投资，可以( )。

申请募集基金应提交的主要文件包括( )。

下列关于保本基金特点的说法中，正确的是( )。

基金注册登记机构的具体业务包括( )。

基金托管人承担的主要职责包括有( )。

某投资组合的平均报酬率为16％，报酬率的标准差为24％，贝塔值为1．1，若无风险利率为6％，其特雷诺指数为(  )。

( )是通过给被评价的基金定义一个适当的基准组合，比较基金收益率与基准组合收益率的差异来对基金表现加以衡量的一种方法。

基金绩效衡量是对基金经理( )的衡量。

根据二次项法，如果^( )，表明基金经理具有成功的市场选择能力。

下列关于满足单一负债要求的投资组合免疫策略的说法，不正确的是( )。

普通意义上的债券(也包括内含选择权的债券)，近似凸性值的计算公式为(  )。

以技术分析为基础的投资策略是建立在否定( )的前提下。

( )是不同市场之间债券的互换。

有偏预期理论认为，投资者在收益率相同的情况下更愿意持有( )。

从长期来看，小型资本股票的回报率和大型资本股票的回报率相比( )。

( )更多地受到市场力量的影响，较少受到会计数据不足的制约。

( )是指找出在既定风险水平下可获得最大预期收益的资产组合，确定风险修正条件下投资的指导性目标。

( )是指由低市盈率股票组成的投资组合的表现要优于由高市盈率股票组成的投资组合的表现。

采用历史数据分析方法，一般将投资者分为三种类型，其中不属于这三种类型的是( )。

市场先上升后下降时，恒定混合策略支付图为(  )。

根据行为金融理论，投资者过分自信会导致其( )。

根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为( )。

证券组合管理过程，在构建证券投资组合时，涉及( )。

( )是指对于收益和损失，投资者更注重损失所带来的不利影响，而这将造成投资者在投资决策时主要按照心理上的“盈亏”而不是实际的得失采取行动。

( )是监督检查：基金和基金管理公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况的高级管理人员。

以下不属于无差异曲线特点的是( )。

根据有关规定，当证券交易所在日常监控中发现基金异常交易行为时，应该报送给( )。

基金管理公司应当建立健全独立董事制度，独立董事人数不得少于董事会人数的( )。

基金上市交易公告书的编制主体是( )。

基金是证券市场的重要参与者之一，其“三公”原则不包括( )。

下列各项不属于基金合同中所应包含的重要信息的是( )。

当代表基金份额( )以上的基金份额持有人就同一事项要求召开持有人大会，而管理人和托管人都不召集的时候，持有人有权自行召集。

基金信息披露内容方面应遵循的原则不包括的是( )。

封闭式基金的利润分配，每年不得少于( )次。

对于企业投资者买卖基金份额获得的差价收入，应( )。

根据财政部、国家税务总局的规定，从2008年9月19日起，基金卖出股票时按照(  )的税率征收证券交易印花税，而对买入交易不再征收印花税。

我国基金的会计年度为公历( )。

基金持有的首次发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按( )计量。

基金资产估值是指通过对基金所拥有的( )按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

以下几种基金中，管理费率最低的是( )。

基金销售机构应建立科学的( )，审慎选择所销售的基金产品，对基金产品的基本情况进行持续的跟踪和关注，并定期形成基金产品评价报告备查。

证券投资基金前台业务系统的功能不包括( )。

在描述基金产品线类型时，如果基金管理公司专注股票型基金，并开发出各类股票型基金子类产品，这种基金产品线类型通常称为( )。

下列选项中，关于独立基金销售机构应具备的条件说法错误的有( )。

基金市场营销涉及的内容不包括( )。

在基金资产净值的复核中，( )负责对基金管理人的估值结果进行核对。

( )是基金托管人全面行使职责的主要阶段。

( )包括基金在银行间市场进行债券买卖、回购交易等所对应的资金清算。

各托管银行应对基金托管业务技术系统进行数据备份，这是其( )特征的体现。

以下不是利金管理公司向特定对象提供投资咨询服务时的禁止事项的是( )。

公司、股东以及公司员工的利益与基金份额持有人的利益发生冲突时，应当优先保障( )的利益。

基金管理公同应当建立健全督察长制度，下列有权聘任督察长的是( )。

基金管理公}司为单一客户办理特定客户资产管理业务的，客户委托的初始资产不得低于( )。

一般情况下，开放式基金赎回费总额的(  )归入基金财产。

投资者在开放式基金合同生效后，申请购买基金份额的行为通常称为基金的( )。

目前，我国债券基金的认购费率通常在( )以下。

ETF一般采用( )的投资策略。

在分级基金中，一般将预期风险收益较低的子份额称为( )。

如果某债券基金的久期为4年，市场利率由5％上升到6％，则该债券的净值约( )。

小盘股是指市值在( )亿元人民币以下的公司发行的股票。

下列基金的投资风险最大的是( )。

我国的证券交易所是依法设立的，( )，为证券的集中和有组织的交易提供场所和设施，履行国家有关法律法规、规章、政策规定的职责，实行自律性管理的法人。

证券投资基金是一种实行组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的( )投资方式。

证券投资基金运作中的三方当事人一般是指基金的( )。

开放式基金是通过投资者向( )提出申购和赎回实现流通的。