2016年3月《证券投资基金基础知识》真题

下列监管措施中，不能确保投资者的合法权益的是()。

下列选项中，不属于UCITS五号指令的改革计划的是()。

重新修订的《证券投资基金管理公司管理办法》对基金管理公司分支机构的设立的基本条件做出了新的规定，其要求的基本条件不包括()。

外资商业银行境内分行在境内持续经营()年以上的，可申请成为托管人。

下列选项中不符合QDII基金的净值计算及披露的规定的是()。

单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的()。

下列选项中，不属于QDII机制的意义的是()。

基金投资于规定以外的可转让证券，不得高于基金资产的()。

关于基金在其他成员国销售的规定，下列说法错误的是()。

按照我国对QFII的投资额度规定，合格投资者在上次投资额度获批后()年内不能再次提出增加投资额度的申请。

国际证监会组织提出，一国监管机构应对基金管理人及其代理人进行全面监管。其内容不包括()。

关于货币市场基金的利润分配，下列说法错误的是()。

某投资者如果在9月11日(周五)赎回了基金份额，那么该基金将不再享有()的利润。

基金财务会计报表不包括()。

基金在一定会计期间的经营成果称为()。

关于基金利润，下列说法错误的是()。

某封闭式基金5月18日的基金资产净值为30000万元人民币，5月19日的基金资产净值为30125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金5月19日应计提的费用为()万元。

当前，我国证券投资基金的交易费用不包括()。

()是指与基金持有证券的上市公司有关的、所有涉及该证券权益变动并进而影响基金权益变动的事项。

债券借贷的期限由借贷双方协商确定，但最长不得超过()天。

QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体是()。

某基金持有的三种股票的数量分别为5万股、10万股和20万股，每股的收盘价分别为50元、40元和20元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额1000万份。运用一般的会计原则，计算基金份额净值为()元。

买断式回购以净价交易，全价结算，可选择的结算方式不包括()。

按照中国人民银行的规定，任何一家市场参与者在进行买断式回购交易时单只券种的待返售债券余额应小于该只债券流通量的()。

依据深证证券交易所费率结构表，下列关于证券交易经手费的说法，错误的是()。

下列选项中，不属于银行间债券市场的投资主体的是()。

银行间债券市场的中介服务机构不包括()。

在深圳证券交易所，B股的结算费为成交金额的()。

下列选项中，不属于分级基金需要考虑的风险是()。

股票基金的平均市盈率和平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于()。

下列选项中，正确的基金股票换手率公式是()。

在风险管理中需要特别关注的事项不包括()。

下列选项中，不属于风险敏感度指标的是()。

不等同于风险价值的是()。

由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降，降低基金实际收益，使投资者收益率降低的风险是()。

多因子模型最大的优点不包括()。

国内第一支量化基金—光大保德信量化核心基金发行时间为()。

目前世界上影响最大、最有权威性的一种股票价格指数是()。

市场组合的贝塔值是标准值()。

道琼斯工业平均指数目前由《华尔街日报》编辑部维护，其成分股的选择标准不包括()。

()是指由风险资产构成，并且其成员资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合。

市场上交易的期权价格所蕴含的波动率是()。

按照执行价格与标的资产市场价格的关系来分类，期权不包括()。

()是单位跟踪误差所对应的超额收益。

()是指赋予期权的买方在事先约定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约。

中国金融期货交易所于()推出的沪深300指数期货，结束了我国股票现货和股指期货市场割裂的局面。

金融期货不包括()。

衍生工具的()是未来买卖合约标的资产的价格。

交易单位在交易时，只能以交易单位的()进行买卖。

个人投资者的家庭状况会影响其投资需求。家庭负担越重，则可投资的资源越()，投资者越偏向于()的投资策略。

信息比率计算公式与夏普比率类似，但引入了()的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。

房地产权益基金通常以()形式发行，定期开放申购和赎回。

在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是()。

在理想交易中，投资者可以迅速地以决策时的基准价格完成一定数量的证券交易，且不存在()。

在第一个交易日，投资者已经看到了投资机会，但由于设置了限价指令而没有完成任何交易，这就产生了()。

国际市场上的转持服务提供商在()修订了行业自律标准—T章程，规定了业绩报告的规范，并被业界普遍接受。

下列关于机会成本公式的表述，正确的是()。

()是交易行为对价格产生的影响，可以用交易头寸占日平均交易量的比例来衡量。

头寸()，对市场价格的冲击越明显，交易所需的时间也越长，执行时间的()就会导致机会成本的增加。

1987年()月，国务院颁布了《企业债券管理暂行条例》，开始对债券进行统一管理，并要求发债企业公布债券还本付息方式及风险责任。

当前，我国A股印花税率为单边征收(只在卖出股票时征收)，税率为()。

在()市场上，指令是交易的核心，交易者向自己的经纪人下达不同的交易指令，经纪人将这些交易指令汇聚到交易系统，交易系统会按照已经设定好的交易规则撮合交易指令，直至完成交易。

股票市场低迷时，可以()印花税率或者单边征收(只对卖方征收)以刺激交易;当股票市场过热时，可以()印花税率来避免过度交易。

投资政策说明书的内容一般包括()。

()是通过数学建模将常用交易理念固化为自动化的交易模型，并借助计算机强大的存储与计算功能实现交易自动化(或半自动化)的一种交易方式。

下列选项中，不属于经常见的算法交易策略的是()。

关于制定投资政策说明书的好处，下列说法错误的是()。

制定投资政策说明书的关键环节是()。

下列选项中，不属于大宗商品的投资方式的是()。

浮动利率的同业存单则以SHIBOR为基准，发行期限原则上在1年以上，不包括()年。

期货合约是在交易所交易的标准化产品，其特点是()。

下列选项中，不属于商业票据特点的是()。

()是在尽量不造成大的市场冲击的情况下，尽快以接近客户委托时的市场成交价格来完成交易的最优化算法。

银行承兑汇票的业务主要体现在银行承兑汇票的承兑和贴现业务上，在我国全部票据业务中占比超过()。

我国《境内机构发行外币债券管理办法》中对商业票据的定义为：商业票据指发行主体为满足流动资金的需求所发行的期限为2天至()天的、可流通转让的债务工具。

关于同业拆借，下列说法错误的是()。

我国同业拆借市场上交易活跃的品种有1天(隔夜)、7天、14天、1个月、3个月、6个月、9个月和1年。同业拆借的利息是按日结算的。拆息率则按照剔除该品种每天最高和最低的报价后的算术平均数得到，并于每天上午()对外发布。

()，衡量我国市场上短期流动性水平的“上海银行间同业拆借利率”正式运行。

下列选项中，不属于中期票据的优点的是()。

截至()，短期融资券发行总量超过了企业债和公司债的发行规模之和，虽然与中央银行票据、国债、金融债相比还有很大的差距，但在发行主体为非金融企业的债券品种中发行量遥遥领先。

()年底，银行间市场交易商协会宣布正式启动超短期融资券业务，进一步丰富了短期融资券的期限结构。

关于企业价值倍数，下列表述错误的是()。

下列属于内在价值法的估值模型的是()。

下列不属于股利贴现模型的是()。

在常见的算法交易策略中，( )是按照特定的时间间隔，在每个时间点上平均下单的算法。旨在使市场影响最小化的同时提供一个平均执行价格。

EBITDA的计算公式中不涉及的因素是()。

关于市盈率模型，下列说法错误的是()。

关于普通股和优先股的风险收益比较，下列说法错误的是()。

下列公式表述错误的是()。

下列不属于可转换债券的基本要素的是()。

认为远期利率包括了预期的未来利率与流动性风险补偿的理论是()。

有担保ADRs的类型中，属于私下交易的是()。

王先生将1000元存入银行，银行的年利率是5%，按照单利计算，5年后能取得的总额为()元。

()，国内电商京东商城是以发行存托凭证的方式在美国纳斯达克市场IPO上市融资。

在基金投资管理领域中，经常应用()来作为评价基金经理业绩的基准。

关于资产负债表的基本作用，下列说法错误的是()。

关于财务杠杆比率的公式，下列表述错误的是()。

单利和复利的区别在于()。

资产组合管理决策的各项步骤中，最重要的是()。