2016年4月基金从业证券投资基金基础真题及答案

某基金的投资目标是通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具间的投资机会，灵活配置资产，并充分提高基金资产的使用效率，在实现基金资产保值基础上获取更高的投资收益，则该基金属于(　)。

某基金合同规定其股票资产占基金的比例为80%以上，投资于成长型行业和公司股票的资产不低于股票资产的80%，该基金属于(　)基金。

对于证券持有人而言，证券发行人没有能力按时支付利息、到期归还本金的风险是(　)。

关于资本市场线，以下表述错误的是(　)。

关于系统性风险和非系统性风险，以下表述错误的是(　)。

关于战术性资产配置，以下表述正确的是(　)。

已知某证券的β系数等于1，则表明该证券(　)。

以下关于资产收益相关性的说法正确的是(　)。

关于混合型基金投资风险，以下表述正确的是(　)。

以下关于个人投资者投资基金所得税的说法，错误的是(　)。

Brinson模型将股票型基金的超额收益归因于(　)、行业与证券选择和交叉效应。

某基金的月均净值增长率为3%，标准差为4%，在标准正态分布下，该基金在95%的概率下，月度净值增长率会落在区间(　)内。

普通股票的特征有(　)。

关于债券型基金的风险和预期收益，以下表述正确的是(　)。

(　)对经济情况、行业动态以及公司的经营管理情况等因素进行分析，以此来研究股票价值。

股票拆分对(　)没有影响。

(　)是用来衡量投资回报的风险水平。

可转换债券对应的股票市场价格低于转化价值时，可转换债券的价值主要体现了(　)的属性。

(　)是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。

将未来某时点资金的价值折算为现在时点的价值称为(　)。

“利滚利”所指的计息方式为(　)。

关于沪港通，以下表述错误的是(　)。

根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，(　)应制订健全有效的估值政策和程序。

以下不属于基金管理公司的职责的是(　)。

假设某基金持有的股票总市值为2 000万元，持有的债券总市值为1 000万元，应收债券利息280万元，银行存款余额为50万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2 000万分。当日基金份额净值为(　)元。

目前我国证券交易的所有结算参与人的共同对手方是(　)。

以下条件不属于托管人委托境外资产托管人资格的是(　)。

目前，我国银行间市场债券结算业务类型不包括(　)。

上海证券交易所固定收益平台的交易时间段是(　)。

目前银行债券市场债券结算主要采用(　)的方式。

以下不属于银行间债券市场交易制度的是(　)。

当物价不断上涨时，名义利率比实际利率(　)。

如果dt表示t时期的贴现因子，St表示t时期的即期利率，则贴现因子与即期利率的关系式可以表示为(　)。

基金期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配中已实现部分的(　)。

基金利润分配后，基金份额净值(　)，投资者的利益(　)。

关于债券的估值方法，以下表述正确的是(　)。

关于基金会计核算的特点，以下表述错误的是(　)。

下列说法正确的是(　)。

下列关于个人投资者的表述错误的是(　)。

若没有预期的变现需求，投资者可以适当(　)流动性要求，以(　)预防收益。

关于期货市场的作用，以下表述错误的是(　)。

互换合约是指交易双方约定的在未来某一期间交换他们认为具有相等经济价值的(　)。

按交易方式分类，下列是银行间债券市场的交易品种，但不是交易所债券市场交易品种的是(　)。

关于远期合约，以下表述错误的是(　)。

(　)是财政部代表中央政府发行的债券。

在实际操作中，基金经理制定的交易指令不包括(　)。

下列股票估值方法不属于相对价值法的是(　)。

CAPM模型的基本假设不包括(　)。

关于权益类证券投资风险收益，以下表述错误的是(　)。

若已上市公司向不特定对象公开募集股份，这种行为称为(　)。

以下哪一项不是识别有效投资组合的有效信息?(　)

投资政策说明书中的投资限制包括(　)。

下列各类型证券的持有人享有投票权的是(　)。

以下关于做市商和经纪人的区别，说法错误的是(　)。

以下关于另类投资基金的投资对象，说法错误的是(　)。

关于资本市场线，以下描述错误的是(　)。

以下关于另类投资基金的说法，正确的是(　)。

关于时候风险指标的特点，以下说法正确的是(　)。

在固定收益平台进行的固定收益证券现券交易实行净价申报，申报数量单位为(　)。

证券A与证券B的收益率分布关系如下图所示，在以下说法中，XXX的是(　)。

某三年期零息债券面额为1000元，三年期市场利率为5%，那么该债券目标的市场价格为(　)元。

下列不属于DQII境外投顾业务所具备的条件之一的是(　)。

某年7月8日，A股票发行人发布了A股票停牌公告，停牌当天收盘价为100元每股。B基金管理人拟针对其C基金产品特有的A股票从市价估值调整 为指数收益法进行估值。假设A股票停牌后，经济环境未发生重大变化，A股票发行人也未发生影响股票价格的重大事件。B基金管理人针对该股票估值进行了持续 跟踪。7月20日，C基金产品对A股票的持仓占比为2.4%，指数收益法计算出的A股票估值价格为110元每股。7月20日，B基金管理人(　)执行此项 估值调整，因为。

国内证券交易所进行证券交收时，分成中国结算公司上海分公司和中国结算公司深圳分公司与结算参与人的证券交收以及结算参与人与客户之间的证券交收，这个交收制度体现了(　)。

关于股息的支付，下列说法正确的是(　)。

如果某基金实际的直接买卖开支无法从综合费用中确定并分离出来，遵循全球投资业标准(GIPS)要求，下列做法中正确的是(　)。　　Ⅰ.在计算未扣除费用收益时，必须从收益中减去全部综合费用或综合费用中包含直接买卖开支的部分　　Ⅱ.在计算未扣除费用收益时，必须从收益中减去估计的买卖开支　　Ⅲ.在计算已扣除费用收益时，必须从收益中减去全部综合费用或综合费用中包含直接买卖开支及投资管理费用的部分　　Ⅳ.×

关于基金业绩计算中风险调整收益，以下说法错误的是(　)。

在我国金融市场上，广泛采纳的货币市场基准利率是(　)。

可以反映投资风险水平的统计量是(　)。

在其他因素不变的情况下，当企业用现金购买存货是，流动比率和速动比率分别(　)。

下列系统中，在银行间债务市场中办理债券结算的是(　)。

关于做市商和经纪人的作用，以下表述正确的是(　)。

使得远期合约的当前价值为零的价格为(　)，远期合约在交易中形成的实际价格为(　)，二者的关系是(　)。

在Brinson业绩归隐模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据(　)。

债券评级是反映债券违约风险的重要指标，以下两项评级都属于高收益债券评级的是(　)。

债券的价格与收益率之间是(　)关系，但该关系是(　)。

根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是(　)。

因发生违约交收、技术故障等原因给证券登记结算机构造成了损失，垫付或弥补该项损失的资金来源是(　)。

下列关于DQII基金的表述，正确的是(　)。

下列条款中，属于给予发行人额外权力的嵌入条款是(　)。

债券型基金在选择业绩比较基准时(　)。

关于证券交易中市场冲击产生的交易成本，以下表述错误的是(　)。

以下哪一个因素不影响投资者的风险承受力(　)。

一家上市公司，上市以来盈利情况一致良好，2015年由于行业形势发生变化XXXXX发生小幅度亏损，下列说法正确的是(　)。

某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为(　)。

假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.3425元。2015年6月1日的单位净值为1.7464元。期间该基金曾与2015年2月 28日每份额派发红利0.358元。该基金2015年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.6473元。则该基金在这段时间的时间收益率为(　)。

假设甲方与乙方均委托丙方作为双方的交易结算代理人;某日甲方买入股票150万元;卖出股票120万元;买入债券360万元，卖出债券450万 元;乙方买入股票400万元;卖出股票300万元;买入债券80万元，卖出债券50万元;则结算参与人丙方在进行分级计算原则下，与中国结算公司资金交收 金额是(　)。

假设两种情形下资产A和资产B的预期收益率的分布如下表所示，那么以下说法正确的是(　)。

下列条款中属于给予发行人额外的嵌入条款是(　)。

公司减少注册增本，回购自己股票的，必须短期内(　)。

我国场内股票交易产生的过户费，其最终收取机构是(　)。

关于风险与收益的关系，以下表述正确的是(　)。

从2001年7月2日起，银行间债券市场现券交易采用的交易模式是(　)。

关于全球投资业绩标准(GIPS)规定的基金投资业绩计算方法，下列表述中正确的是(　)。

按照现行的税收政策，下列说法中正确的是(　)。　　Ⅰ.机构投资者和个人投资者买卖基金份额均暂时免征印花税　　Ⅱ.机构投资者和个人投资者买卖基金份额获得的差价收入，分别暂时免征企业所得税和个人所得税　　Ⅲ.机构投资者和个人投资者从基金分配中获得的收入，分别暂时免征企业所得税和个人所得税

根据2014年《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，下列符合混合型基金的要求的是(　)。