2017年3月《证券投资基金基础知识》真题

下列关于基金估值的说法，正确的是()。

基金管理费率通常与基金投资风险成()。

()假设认为，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。

下列不属于远期合约缺点的是()。

某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为()万元。

权益乘数的计算方法是()。

人民币合格境外机构投资者，简称为()。

下列关于可转换债券的说法，错误的是()。

投资政策说明书的内容不包括()。

()是指互换合约双方同意在约定期限内按相同或不同的利息计算方式分期向对方支付由不同币种的等值本金额确定的利息。并在期初和期末交换本金。

市盈率用公式表达为()。

行业因素不包括()。

实际收益率在名义收益率的基础上扣除了()的影响。

下列关于基金管理费和托管费的叙述，错误的是()。

某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明()。

我国货币基金不得投资于剩余期限高于()天的债券。

向原有股东配售股份，简称()。

下列关于封闭式基金的利润分配的说法，错误的是()。

反映股票基金风险大小的指标不包括()。

()是股票最基本的特征。

如果某债券基金的久期为4年，市场利率由5%上升到6%，则该债券基金的资产净值约()。

假设企业年初存货是20000元，年末存货是5000元，那么年均存货是()元。

做市商可以分为多元做市商和()。

一般来说，()伴随着巨大的资本利得，被认为是私募股权投资基金退出的最佳渠道。

基金暂停估值的情形不包括()。

单个机构自债券借贷的融入余额超过其自有债券托管总量的()或单只债券融入余额超过该只债券发行量()起，每增加5个百分点，该机构应同时向全国银行问同业拆借中心和中央结算公司书面报告并说明原因。

对于举债经营的企业来说，为了维持正常的偿债能力，利息倍数至少应该为()。

所有者权益包括()。Ⅰ.股本;Ⅱ.资本公积;Ⅲ.盈余公积;Ⅳ.债务

投资者的风险承受能力取决于投资者的境况，不包括()。

下列关于基金份额的分拆合并，叙述错误的是()。

下列关于指数基金的说法，错误的是()。

投资者的投资境况和需求会随着时间而变。所以很有必要至少每()对投资者的需求作一次重新的评估。

单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的()。

()负责按照投资决策委员会制定的投资原则和计划制定投资组合的具体方案，向交易部下达投资指令。

下列关于收益率曲线特点的描述，错误的是()。

下列关于衍生工具的说法，错误的是()。

申请QDII资格的证券公司，净资本不低于()亿元人民币。

期货合约的要素包括()。Ⅰ.期货品种;Ⅱ.交易单位;Ⅲ.最小变动单位;Ⅳ.最后交易日

保证金制度，就是指在期货交易中，任何交易者必须按其所买入或者卖出期货合约价值的一定比例交纳资金，这个比例通常在()。

()指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，既不能提前也不能推迟。

按照基金的分类标准，正确的是()。Ⅰ.80%以上的基金资产投资于股票的，为股票基金;Ⅱ.80%以上的基金资产投资于债券的，为债券基金;Ⅲ.80%以上的基金资产投资于货币市场工具的，为货币市场基金;Ⅳ.80%以上的基金资产投资于其他基金份额的，为基金中基金

Brinson方法较为直观、易理解，下列不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是()。

一个全球投资组合，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为()。

下列不属于最常用的VaR估算方法的是()。

基金资产中扣除基金所有负债是()。

下列属于另类投资局限性的是()。Ⅰ.缺乏信息透明度;Ⅱ.流动性较差;Ⅲ.估值难度大;Ⅳ.杠杆率偏低

下列选项中属于权证的基本要素的是(　)。Ⅰ.权证类别;Ⅱ.标的资产;Ⅲ.存续时间;Ⅳ.行权价格;Ⅴ.行权比例

目前，我国基金卖出股票按照1‰的税率征收()。

下列关于零息债券的说法，不正确的是()。

常用的免疫策略不包括()。

中国证监会对基金管理公司到香港设立机构的申请进行审查，自受理之日起()内作出批准或者不予批准的决定。

已知某债券久期为5.5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为()。

资产负债表的报告时点通常不包括()。

在无保证债券中，受偿等级最高的是()，这也是公司债的主要形式。

社会保障资金的基本原则为：在保证基金()的前提下实现基金资产的增值。

()是在尽量不造成大的市场冲击的情况下，尽快以接近客户委托时的市场成交价格来完成交易的最优化算法。

股票价格与账面价值的比值被称为()。

下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是()。

目前，在我国对投资者从基金分配中获得的企业债券的利息收入，由()在向基金派发利息时，代扣代缴20%的个人所得税。

()又称违约风险，是企业在付息日或负债到期日无法以现金支付利息或偿还本金的风险，严重时可能导致企业破产或倒闭。

在固定收益平台进行的固定收益证券现券交易实行净价申报，申报价格变动单位为()元。

CAPM利用()来描述资产或资产组合的系统风险大小。

下列选项中，不属于QDII基金不得从事的行为的是()。

()是投资者在委托买卖证券成交后按成交金额的一定比例支付的费用。

某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为()。

中国结算公司深圳分公司最终交收时点为交收日()。

()指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降，降低基金实际收益，使投资者收益率降低的风险。

当前，我国的基金会计核算均已细化到()。

下列关于资本资产定价模型基本假定的说法，错误的是()。

QFII主体资格认定中，对资产管理机构而言，其经营资产管理业务应在()年以上。

下列关于利息率的说法，错误的是(　)。

下列不属于基金业绩评价需考虑的因素是()。

衍生工具的特点不包括()。

假如某企业2015年度的销售收入为50亿元人民币，年均应收账款为10亿元人民币，则其应收账款周转天数为()天。

流动性风险管理的主要措施不包括()。

市场利率走低时，以下判断正确的是()。

()是专门投资于基金的基金产品。

下列关于随机变量的说法，错误的是()。

按照()分类，期权可分为实值期权、平价期权和虚值期权。

()是指货币随着时间的推移而发生的增值。

切点投资组合的特征不包括()。

下列关于个人投资者的影响表现，说法错误的是()。

上海证券交易所规定融资融券业务最长时限为()个月。

股票及其他有价证券的()是指以一定利率计算出来的未来收入的现值。

到期收益率的影响因素主要有()。Ⅰ票面利率;Ⅱ债券市场价格;Ⅲ计息方式;Ⅳ再投资收益率

股价指数复制方法一般不包括()。

陈女士在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为110元。那么该区间内，总持有区间收益率为()。

()认为股票变化表现为三种趋势，即长期趋势、中期趋势和短期趋势。

()是指投资者在短期内以一个合理的价格将投资资产变现的容易程度。

下列关于制定投资政策说明书的好处，说法错误的是(　)。

下列关于晨星公司基金评级的说法，错误的是()。

A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%.该投资组合的期望收益率为()。

下列关于证券投资风险的说法，错误的是()。

下列不属于企业年金基金投资范围的是()。

如果一只股票基金的年周转率为()，意味着该基金持有股票的平均时间为1年。

非系统性风险的别称不包括()。

投资本金20万元，在年复利5.5%情况下，大约需要()年可使本金达到40万元。

公司资产在不同证券持有者中享有不同的清偿顺序，享有公司资产的最高索取权的是()。

在自主权限内，()通过交易系统向交易室下达交易指令。

下列关于到期收益率影响因素的说法，错误的是()。