2017年11月《证券投资基金基础知识》真题

公司首次公开发行股票并上市的过程中，下列不属于上市前应当披露的文件的是()。

基金信息披露义务应当在重大事件发生之日起( )日内，编制并披露临时报告书。

()负责全国银行间债券市场交易的日常监测工作。

债券的发行人包括()。Ⅰ.中央银行;Ⅱ.地方政府;Ⅲ.金融机构;Ⅳ.公司;Ⅴ.企业

一个成功的市场选择者，会在( )。

一只基金的月平均净值增长率为2%，标准差为3%。在95%的概率下。月度净值增长率的区间是()。

下列关于无担保的存托凭证和有担保的存托凭证的说法不正确的是()。

CAPM模型的基本假设不包括()。

()又称内部收益率，是可以使投资者购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。

()是股票最基本的特征。

已知某证券的β系数等于1，则表明该证券()。

关于最大回撤，以下表述错误的是()。

某大学基金会的投资目标是资产的长期保值增值。该基金会当前有20%的资产配置于国内股票，80%的资产配置于国内债券。为了分散风险，提高收益，该基金会考虑如下措施：Ⅰ.将部分资产配置于国外股票;Ⅱ.将部分资产配置于房地产投资;Ⅲ.将部分资产配置于私募股权投资;Ⅳ.将所有资产配置于国内股票;Ⅴ.将所有资产配置于国内债券

按照行权时间分类，()可以在权证失效日之前的任意交易日行权。

所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不得超过该上市公司股份总数的()。

某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%(年化)，该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为()。

关于风险指标，以下表述正确的是()。

标准差越大，则数据分布越()，波动性和不可预测性越()。

基金公司对交易所上市的股票，投资指令的执行流程所包含的环节和顺序是()。Ⅰ.基金经理通过交易系统向交易室下达交易指令;Ⅱ.基金经理通过交易系统直接向券商下达交易指令;Ⅲ.基金经理通过交易系统直接向交易所下达交易指令;Ⅳ.系统或相关人员审核投资指令的合法合规性，拦截违规指令;Ⅴ.交易员收到指令后按照指令要求和市场情况完成交易。

基金管理公司的督察长应由( )任命。

机构投资者采用内部管理还是外部管理往往取决于(　　)。

采取多个基金共用一个基金合同、子基金独立运作的结构形式的基金被称为()。

企业价值倍数与市盈率相比，错误的是()。

以下不属于基金投资风格分析的是()。

股票及其他有价证券的( )是指以一定利率计算出来的未来收入的现值。

按照()分类，期权可分为实值期权、平价期权和虚值期权。

从事()的人员或机构被称为“天使”投资者。

显性成本包括()。Ⅰ.佣金;Ⅱ.买卖价差;Ⅲ.印花税;Ⅳ.过户费

交易员的职责，不包括()。

以下关于风险的表述错误的是()。

风险承担意愿取决于投资者的()。

运用战术资产配置的前提条件不包括()。

基金的募集一般要经过()四个步骤。

公司出现()情况时，可以收购该公司的股票。Ⅰ.减少注册资本;Ⅱ.与持有该公司股份的其他公司合并;Ⅲ.公司分立;Ⅳ.将股票奖励给职工

按照我国目前基金注册登记业务的通常做法，除QDII基金外，投资人申购基金成功后，基金注册登记人在( )日为投资人登记权益，投资人在()日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。

某基金公司不负有监管职责的从业人员甲发现本公司销售部门员工乙有商业贿赂行为，甲最佳行为是()。

某基金公司为了集中打造明星基金，提高某一基金的业绩。下列做法合规的是()。

“自上而下”的层次分析方法的第三步是()。

下列基金类型中实行实物申购、赎回机制的有( )。

封闭式证券投资基金与开放式证券投资基金的主要区别之一是()。

目前，我国证券投资基金管理费计提后，按()向管理人支付。

一个拥有100%权益资本的公司被称为()。

为保证多变净额结算结果的法律效力，一般需要引入()制度安排。

下列关于算数平均收益率和几何平均收益率的说法，不准确的是()。

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。若这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为()。

下列关于基金份额的分拆合并，表述错误的是()。

基金会计报表不包括()。

托管的资产在场内资金清算可采用的清算模式有()。

中国债券市场自20世纪80年代以来，先后经历的三个发展阶段依次为()。

关于远期利率，以下说法错误的是()。

以下关于技术分析的描述中，错误的是()。

关于沪港通、深港通开通所起到的作用，以下描述错误的是()。

在()市场中，证券价格只能够充分反映价格历史序列中包含的所有信息。

下列关于期货市场功能的表述中，错误的是()。

下列表述中，不属于现金流量表特点的是()。

某交易者预测市场将下跌，于是卖出当月沪深300股指期货合约，准备指数下跌后买入期指，这种行为被称为()。

银行间债券市场的债券结算指令处理方式不包括()。

下列基金类型中，投资者对基金费用的高低最敏感的是()。

私募股权投资基金中，以下关于有限合伙制说法正确的是()。

若没有预期的变现需求，投资者可以适当()流动性要求，以()预期收益。

在债券远期交易中，任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出与买入总余额分别不得超过该只债券流通量的()。

中国证券投资基金业协会估值工作小组针对长期停牌的股票的估值方法不包括()。

以下不属于基金公司投资交易环节的是()。

关于房地产投资信托基金，以下说法错误的是()。

某投资者投资10000元购买一支期限为2年，收益为10%的债券，债券到期后一次性结算，期间没有任何现金收入，则按照复利计算，该项投资终值为( )。

在期权到期日，股票价格比行权价格高15%，且股票流动性良好，为了收益最大化，权证持有人应当()。Ⅰ.行使看涨期权;Ⅱ.放弃看涨期权;Ⅲ.行使看跌期权;Ⅳ.放弃看跌期权

金融工程包括新型金融工具与金融工序的设计、开发并为金融问题提供创造性的解决办法。该定义强调了金融工具的()。

客户在买卖上海证券交易所上市的证券时，必须填写在()开设的证券账户号码。

中央银行票据，是央行为调节基础货币而直接面向公开市场业务一级交易商发行的短期债券，期限通常在()。

以下属于证券交收内容的是()

衡量市场上已有基金A和基金B，已知基金A的风险高于基金B，则关于两只基金的收益，以下说法错误的是()。

下列各项中属于我国中央银行所宣布的货币政策目标的是()。

下列反映两种不同证券表现联动性的指标是()。

以下关于跟踪偏离度和跟踪误差的说法中，错误的是()。

甲、乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换，由于两公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不相同，甲公司固定利率为6%，浮动利率为SHⅠBOR+0.7%，乙公司固定利率为7.5%，浮动利率为 SHIBOR+0.6%。为了达到共同降低筹资成本的目的，以下方案中，双方可以选择方案()，然后再进行互换Ⅰ.甲公司在固定利率市场上以6%的利率融资;Ⅱ.甲公司在浮动利率市场上以 SHIBOR+0.7%的利率融资;Ⅲ.乙公司在固定利率市场上以7.5%的利率融资;Ⅳ.乙公司在浮动利率市场上以 SHIBOR+0.6%的利率融资

进行基金业绩评价除计算回报率之外，还必须考虑其他因素，以下属于基金业绩评价必须考虑因素的是()。

在证券市场，以下属于非系统性风险的是()。

关于可转换债券的表述中，正确的个数是()。Ⅰ.可转换债券简称可转债，是指一段时期内，持有者可以按照约定的转换价格或转换比率将其转换成普通股股票的公司债券;Ⅱ.其既包含了普通债权的特征，也包含了权益的特征;Ⅲ.可转换债券是一种含有转股权的特殊债券;Ⅳ.可转换债券的基本要素包含:标的股票、票面利率、转换期限、转换价格、转换比率、赎回条款、回售条款等

为了防范证券结算风险，我国设立了证券结算风险基金。下列各项所造成的登记结算机构的损失中可以用证券结算风险基金垫付或弥补的包括()。Ⅰ.违约交收;Ⅱ.技术故障;Ⅲ.操作失误;Ⅳ.不可抗力

以下交易中，债券的所有权没有发生转移的是()。

相比于股票投资组合，债券投资组合构建时需考虑的特有因素包括()。Ⅰ.期限结构;Ⅱ.投资理念;Ⅲ.投资策略;Ⅳ.组合久期

债券价格与当期收益率的关系中，描述正确的是()。

投资者于2017年2月10日(周五)赎回了某货币市场基金(非T+0到账)，则该投资者享有()的收益。

利率互换的两种形式是()。Ⅰ.息票互换;Ⅱ.基础互换;Ⅲ.本金互换;Ⅳ.利息互换

下列不属于大宗商品投资方式的是()。

某个人投资者以1元的基金净值申购某基金10000份后又以1.1元的基金净值赎回该基金10000份，不考虑费用的话该投资者此项获利需缴纳的税收情况是()。

在其他因素不变的情况下，当企业用现金购买存货时，流动比率和速动比率分别()。

关于投资政策说明书，以下表述错误的是()。

有关基金估值，托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括()。

关于货币市场工具，以下表述错误的是()。

基金N与基金M具有相同的标准差，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的夏普指数( )。

投资者分析基金财务会计报告可以达到的目的是()。

以下属于货币市场工具的是()。

按照发行主体分类，债券不可以分为()。

无风险资产与风险资产的相关系数为()。

我国场内股票交易产生过户费，其最终收取机构是()。

关于债券基金，下列说法错误的是()。

下列衍生工具，不能在交易所交易的是()。

若某年通胀率为2%，年利率为1.5%，则实际利率为()。