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多选

完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%,证券B的标准差为25%、期望收益率为l2%。以下说法正确的有(  )。

  • A. 最小方差证券组合为40%×A+60%×B
  • B. 最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
  • C. 最小方差证券组合的方差为14.8%
  • D. 最小方差证券组合的方差为0
试题出自试卷《2013年3月证券从业考试《证券投资分析》全真模拟试卷(三)》
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