一起答
单选

考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为3%,无风险利率为6%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为(  )。

  • A.2%
  • B.3%
  • C.4%
  • D.7.75%
试题出自试卷《2012年9月证券从业考试《证券投资基金》考前冲刺试卷(2)》
参考答案
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