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多选

假设在10月13日,大连商品交易所豆粕12月份期货合约的结算价是3800元/吨,则该合约下一交易日涨跌停板价格分别为(  )。

  • A. 3610元/吨
  • B. 3648元/吨
  • C. 3952元/吨
  • D. 3686元/吨
试题出自试卷《2015年期货从业考试《基础知识》全真机考冲刺卷三》
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  1. 某投资者以4.5美分的权利金卖出一份执行价格为750美分的标的资产的看跌期权,该期权的盈亏平衡点为(  )。

    • A. 744.5美分
    • B. 754.5美分
    • C. 745.5美分
    • D. 749美分
  2. 某投资者在某期货经纪公司开户,存入保证金20万元,按经纪公司规定,最低保证金比例为10%。该客户买入100手(假定每手10吨)开仓大豆期货合约,成交价为每吨2800元,当日该客户又以每吨2850的价格卖出40手大豆期货合约。当日大豆结算价为每吨2840元。当日结算准备金余额为(  )元。

    • A. 44000
    • B. 73600
    • C. 170400
    • D. 117600
  3. 假设一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假设市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是(  )。

    • A. 1004900元
    • B. 1015000元
    • C. 1010000元
    • D. 1025100元
  4. 某投资者在2011年2月22日买人5月期货合约价格为284美分/蒲式耳,同时买人5月份CBOT小麦看跌期权敲定价格为290美分,权利金为12美分,则该期权的损益平衡点为(  )。

    • A. 278美分
    • B. 272美分
    • C. 296美分
    • D. 302美分
  5. 在6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70,期货市场汇率为JPY/USD=0.006835,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元,就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约,进行多头套期保值,每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日,即期市场汇率为USD/JPY=142.35,期货市场汇率为JPY/USD=0.007030,该进口商进行套期保值,结果为(  )。

    • A. 亏损6653美元
    • B. 赢利6653美元
    • C. 亏损3320美元
    • D. 赢利3320美元
  6. 假定年利率为8%,年指数股息d为1.5%,6月30日是6月指数期合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点,市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%,买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买,借贷利率为成交金额的0.5%,则4月1日时的无套利区间是(  )。

    • A. [1606,1646]
    • B. [l600,1640]
    • C. [l616,1656]
    • D. [l620,1660]
  7. 国内某证券投资基金在某年6月3日时,其收益率已达到25%,认为下跌的可能性大,为了保持这一业绩到9月,决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元,并且与沪深300指数的β系数为0.9。假定6月3日的现货指数为5600点,而9月到期的期货合约为5800点。该基金为了2.25亿元的股票组合得到有效保护,需要(  )。

    • A. 卖出期货合约134张
    • B. 买人期货合约134张
    • C. 卖出期货合约129张
    • D. 买人期货合约129张
  8. 在小麦期货市场,甲为买方,建仓价格为1600元/吨,乙为卖方,建仓价格为1800元/吨。小麦搬运、储存、利息等交割成本为60元/吨,双方商定的平仓价为1740元/吨,商定的小麦交收价比平仓价低40元/吨,即1700元/吨。期货转现货后节约费用总和是(  )元/吨,甲方节约了(  )元/吨,乙方节约了(  )元/吨。

    • A. 60;40;20
    • B. 60;50;25
    • C. 65;55;30
    • D. 70;60;40
  9. 某组股票现值100万元,预计隔2个月可收到红利1万元,当时市场利率为12%,如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约,则净持有成本和合理价格分别为(  )。

    • A. 19900元;1019900元
    • B. 20000元;1020000元
    • C. 25000元;1025000元
    • D. 30000元;1030000元
  10. 某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约,每张金额为12500000日元,成交价为0.006835美元/日元,半个月后,该投机者将2张合约买入对冲平仓,成交价为0.007030美元/日元。该笔投机的结果是(  )。

    • A. 亏损4875美元
    • B. 赢利4875美元
    • C. 赢利1560美元
    • D. 亏损1560美元