一起答
单选

关于风险调整衡量方法的区别与联系,下列说法不正确的是(  )。

  • A.一般而言,当基金完全分散投资或高度分散,用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
  • B.一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好,但夏普指数可能很差
  • C.基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
  • D.夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察,那些分散程度不高的组合,其夏普指数会较高
试题出自试卷《2013年证券从业《证券投资基金》预测试卷(2)》
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