一起答
单选

考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为22.4%,对因素1的贝塔值为1.2,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为5%,无风险利率为10%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为( )。

  • A.15%
  • B.8%
  • C.5%
  • D.7.75%
试题出自试卷《2017证券投资基金模拟题2》
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