一起答
单选

标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月 20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点,而12月份期货合约的价位是1260点,该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓,则其净收益是(            )美元。

  • A.-75000
  • B.-25000
  • C.25000
  • D.75000
试题出自试卷《2012年期货从业人员资格考试《期货基础知识》过关冲刺题三》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 某投资者于2008年5月份以3.2美元/盎司的权利金买入一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看跌期权,以4.3美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看涨期权,以380.2美元/盎司的价格买进一张8月黄金期货合约,合约到期时黄金期货价格为356美元/盎司,则该投资者的利润为(            )美元/盎司。

    • A.0.9
    • B.1.1
    • C.1.3
    • D.1.5
  2. 2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看跌期权,同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是(            )点。

    • A.160
    • B.170
    • C.180
    • D.190
  3. 6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数为15000点,恒生指数的合约乘数为50港元,市场年利率为8%。该股票组合在8月5日可收到10000港元的红利。则此远期合约的合理价格为(            )港元。

    • A.152140
    • B.752000
    • C.753856
    • D.754933
  4. 某公司现有资金1000万元,决定投资于A、B、C、D四只股票。四只股票与S&P500的p系数分别为0.8、1、1.5、2。公司决定投资A股票100万元,B股票200万元, C股票300万元,D股票400万元。则此投资组合与S&P500的β系数为(            )。

    • A.0.81
    • B.1.32
    • C.1.53
    • D.2.44
  5. 标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月 20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点,而12月份期货合约的价位是1260点,该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓,则其净收益是(            )美元。

    • A.-75000
    • B.-25000
    • C.25000
    • D.75000
  6. 某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约,价格为17520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为17570元/吨,7月30日,该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为17540元/吨,同时以较高价格买入1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损 100元,且交易所规定1手=5吨,则7月30日的11月份铜合约价格为(            )元/吨。

    • A.17610
    • B.17620
    • C.17630
    • D.17640
  7. 3月10日,某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时入市,采用熊市套利策略(不考虑佣金成本),那么下面选项中能使其亏损最大的是5月份小麦合约的价格(            )。

    • A.涨至7.70美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格跌至7.45美元/蒲式耳
    • B.跌至7.60美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格跌至7.40美元/蒲式耳
    • C.涨至7.70美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格涨至7.65美元/蒲式耳
    • D.跌至7.60美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳
  8. 6月3日,某交易者卖出10张9月份到期的日元期货合约,成交价为0.007230美元/日元,每张合约的金额为1250万日元。7月3日,该交易者将合约平仓,成交价为0.007210美元/日元。在不考虑其他费用的情况下,该交易者的净收益是(            )美元。

    • A.250
    • B.500
    • C.2500
    • D.5000
  9. 6月5目,大豆现货价格为2020元/吨,某农场对该价格比较满意,但大豆9月份才能收获出售,由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌,从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约,成交价格2040元/吨,9月份在现货市场实际出售大豆时,买入10手9月份大豆合约平仓,成交价格2010元/吨。在不考虑佣金和手续费等费用的情况下,9月对冲平仓时基差应为(            )元/吨能使该农场实现有净盈利的套期保值。

    • A.>-20
    • B.<-20
    • C.<20
    • D.>20
  10. 美国证券交易委员会(SEC)管理整个美国的期货行业,包括一切期货交易,但不管理在美国上市的国外期货合约。(            )

    • 正确
    • 错误