多选

下列关于套期保值的说法，正确的有（　　）。

A.当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值
B.当现货商品没有对应的期货品种时，可以选择交叉套期保值
C.在做套期保值交易时，所选用的期货合约的交割月份最好与交易者将来在现货市场上实际买进或卖出现货商品的时间相同或相近
D.交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好

试题出自试卷《2015年期货及衍生品基础模考冲刺试题》

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阅读材料，回答问题：
假设A和B两家公司都希望借人期限为5年的1亿美元，各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期SHIBOR（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。
从提供给A公司和B公司的利率报价可以看出，B公司（　　）。查看材料
- A.在固定利率市场上具有比较优势
- B.在浮动利率市场上具有比较优势
- C.没有比较优势
- D.无法与A公司进行利率互换
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利率互换后，A公司和B公司的借款利率（　　）。查看材料
- A.各自降低0．5%
- B.各自降低0．25%
- C.一共降低0．5%
- D.一共降低0．25%
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阅读材料，回答下列问题：
- A公司在某年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M—LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点（BP）计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1 日支付利息，且于来年年1月1日偿还本金。A公司担心利率上涨风险，希望将浮动利率转化为固定利率，因而与另一家美国公司B签订了一份普通型利率互换。该合约规定，B公司在未来的一年里，每个季度都将向A公司支付LIBOR利率，从而换取6%的固定年利率。在进行利率互换后，A公
- A.对其面临的利率风险进行了对冲
- B.仍面临利率风险
- C.失去了利率下跌的潜在收益
- D.仍然保留了了利率下跌的潜在收益
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由于银行的利率为6M—LIBOR+25个基点，而利率互换合约中，A公司以6%的利率换取了LIBOR利息收入，A公司的实际利率为（　　）。查看材料
- A.6M—LIBOR+25
- B.6%
- C.6．25%
- D.等6M—LIBOR确定后才行
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预计白糖期货市场（　　）的可能性较大。查看材料
- A.上涨
- B.下跌
- C.盘整或窄幅震荡
- D.无法判断
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7月份，大豆的现货价格为5040元／吨，某经销商打算在9月份买进100吨大豆现货，由于担心价格上涨，故在期货市场上进行套期保值操作，以5 030元／吨的价格买入100吨11月份大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格升至5060元／吨，期货价格相应升为5080元／吨，该经销商买入100吨大豆现货，并对冲原有期货合约。则下列说法正确的是（　）。
- A.该市场由正向市场变为反向市场
- B.该市场上基差走弱30元／吨
- C.该经销商进行的是卖出套期保值交易
- D.该经销商实际买入大豆现货价格为5040元／吨
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若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6．8，转换因子为1．005，国债期货合约的基点价值为（　　）。查看材料
- A.690．2
- B.687．5
- C.683．4
- D.672．3
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目前可以判断，处于上涨阶段或即将上涨的商品期货市场可能有（　　）。查看材料
- A.铜、金
- B.原油
- C.大豆、玉米
- D.白糖
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目前可以判断，估计涨幅力度很强的商品期货市场可能是（　　）。查看材料
- A.铜、金
- B.大豆、玉米、原油
- C.大豆、玉米、白糖
- D.铜、金、原油
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在六个品种中，非商业持仓净空头头寸减少幅度大于净多头头寸减少幅度的品种有（　　）个。查看材料
- A.1
- B.2
- C.3
- D.无
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下列关于套期保值的说法，正确的有（ ）。

下列关于套期保值的说法，正确的有（　　）。