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多选

某投资者在5月1日同时买入7月份并卖出9月份铜期货合约,价格分别为63200元/吨和64000元/吨。若到了6月1日,7月份和9月份铜期货价格变为63800元/吨和64100元/吨,则此时价差(  )。

  • A.扩大了500元
  • B.缩小了500元
  • C.扩大了600元
  • D.缩小了600元
试题出自试卷《2012年期货从业《基础知识》模拟试题(2)》
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  1. 6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数为15000点,恒生指数的合约乘数为50港元,市场年利率为8%。该股票组合在8月5日可收到10000港元的红利。则此远期合约的合理价格为(  )港元。

    • A.152140
    • B.752000
    • C.753856
    • D.754933
  2. 假设2月1日现货指数为1600点,市场利率为6%,年指数股息率为1.5%,借贷利息差为0.5%,期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点,同时,市场冲击成本也是0.3个指数点,股票买卖双方,双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%,5月30日的无套利区是(  )。

    • A.[1604.8,1643.2]
    • B.[1604.2,1643。8]
    • C.[1601.53,1646.47]
    • D.[1602.13,1645.87]
  3. 某投资者在5月1日同时买入7月份并卖出9月份铜期货合约,价格分别为63200元/吨和64000元/吨。若到了6月1日,7月份和9月份铜期货价格变为63800元/吨和64100元/吨,则此时价差(  )。

    • A.扩大了500元
    • B.缩小了500元
    • C.扩大了600元
    • D.缩小了600元
  4. 假设某投资者持有A、B、C三只股票,三只股票的13系数分别为1.2、0.9和1.05,其资金分配分别是100万元、200万元和300万元,则该股票组合的8系数为(  )。

    • A.1.05
    • B.1.025
    • C.0.95
    • D.1.125
  5. 2011年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是(  )点。

    • A.160
    • B.230
    • C.180
    • D.190
  6. 假定一个交易者有总资本10万元,准备在黄金期货上进行多头交易,每张黄金合约的保证金为2500元,当采取10%的规定来决定期货头寸时,该交易者至多可以持有(  )黄金合约的头寸。

    • A.4张
    • B.2张
    • C.40张
    • D.20张
  7. 标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点,而12月份期货合约的价位是1260点,该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓,则其净收益是(  )美元。

    • A.-75000
    • B.-25000
    • C.25000
    • D.75000
  8. 某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约,每张金额为12500000日元,成交价为0.006835美元/日元,半个月后,该投机者将2张合约买人对冲平仓,成交价为0.007030美元/日元。该笔投机的结果是(  )。

    • A.盈利4875美元
    • B.亏损4875美元
    • C.盈利1560美元
    • D.亏损1560美元
  9. 假设沪深300股指期货的保证金为7%,合约乘数为350,那么当沪深300指数为1250点时,投资者交易一张期货合约,需要支付保证金(  )元。

    • A.11875
    • B.23750
    • C.28570
    • D.30625
  10. 假设某公司收到1000万欧元的资金,并将其转为3个月期固定利率的定期存款,由于担心期间市场利率会上升,使定期存款投资收益相对下降,于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值,以94.29的价格卖出10张合约,3个月后,以92.40的价格买入平仓。问该套期保值中,期货市场的交易结果是(  )欧元。

    • A.盈利47250
    • B.亏损47250
    • C.盈利18900
    • D.亏损18900