一起答
单选

某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格428.5美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么,当合约到期时,该投机者的净收益是(  )美元/盎司(不考虑佣金)。

  • A.25
  • B.15
  • C.1
  • D.0.5
试题出自试卷《2014年期货从业《期货市场基础知识》终极押密试卷》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买人10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点,而12月份期货合约的价位是1260点,该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓,则其净收益是(  )美元。

    • A.-75000
    • B.-25000
    • C.25000
    • D.75000
  2. 假设某公司收到1000万欧元的资金,并将其转为3个月期固定利率的定期存款,由于担心期间市场利率会上升,使定期存款投资收益相对下降,于是利用Euronext—lllle的3个月欧元利率期货合约进行套期保值,以94.29欧元的价格卖出10张合约,3个月后,以92.40欧元的价格买入平仓。问该套期保值中,期货市场的交易结果是(  )欧元。

    • A.盈利47250
    • B.亏损47250
    • C.盈利18900
    • D.亏损18900
  3. 假设沪深300股指期货的保证金为7%,合约乘数为350,那么当沪深300指数为1250点时,投资者交易一张期货合约,需要支付保证金(  )元。

    • A.11875
    • B.23750
    • C.28570
    • D.30625
  4. 假设2月1日现货指数为1600点,市场利率为6%,年指数股息率为1.5%,借贷利息差为0.5%,期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点,同时,市场冲击成本也是0.3个指数点,股票买卖双方,双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%,5月30日的无套利区是(  )。

    • A.[1604.8,1643.2]
    • B.[1604.2,1643.8]
    • C.[1601.53,1646.47]
    • D.[1602.13,1645.87]
  5. 6月5日,某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,当前的现货指数为249点。该投资者的损益平衡点是(  )点。

    • A.250
    • B.251
    • C.249
    • D.240
  6. 某中国香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买入1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约,期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元/吨,该投机者要求行使期权,于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈利(  )港元。

    • A.1000
    • B.1500
    • C.1800
    • D.2000
  7. 某存款凭证面值1000元,期限为1年,年利率为6%,现在距到期还有3个月,现在市场的实际利率为8%。该存款凭证现在的价格应该是(  )元。

    • A.1018.87
    • B.981.48
    • C.1064.04
    • D.1039.22
  8. 2009年9月20日,某投资者以120点的权利金买人一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是(  )点。

    • A.160
    • B.230
    • C.180
    • D.190
  9. (接上题)该远期合约的理论价格为(  )万美元。

    • A.19.7984
    • B.20.1984
    • C.20.1602
    • D.19.8445
  10. 某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格428.5美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么,当合约到期时,该投机者的净收益是(  )美元/盎司(不考虑佣金)。

    • A.25
    • B.15
    • C.1
    • D.0.5